我国村镇银行信用风险传导机理及管控模式地研究

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1、ADissertationSubmittedtoWuhanUniversityofTechnologyFortheDoctor’sDegreeinManagementResearchonConductionMechanismandControlModeofRuralBankCreditRiskinChinaDoctoralCandidate：WuYuMajor：ManagementScienceandEngineeringSupervisor：Prof.DengMing-ranWuhanUniversityofTechnologyWuhan430070，Hubei，P.R.Chi

2、naMay2014万方数据独创性声明本人声明，所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得武汉理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。签名：日期：学位论文使用授权书本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定，即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权武汉理工大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索，

3、可以采用影印、缩印或其他复制手段保存或汇编本学位论文。同时授权经武汉理工大学认可的国家有关机构或论文数据库使用或收录本学位论文，并向社会公众提供信息服务。（保密的论文在解密后应遵守此规定）研究生（签名）：导师（签名）：日期万方数据万方数据摘要作为我国农村新型金融机构的主体，村镇银行的诞生是在新的时代背景下破解城乡二元难题，支持社会主义新农村建设的重要举措。自2007年3月第一家村镇银行-四川仪陇惠民村镇银行成立以来，经过六年多的快速发展，村镇银行已突破千家，实现全国31个省份全覆盖，1880个县市覆盖面超过50%，成为支农支小的金融生力军。然而在实际运行过程中，农业的弱质性和农民

4、的弱势性使村镇银行面临的信用风险日益突出，如何化解风险、加强管理成为促进村镇银行健康发展亟待解决的问题。本文尝试从动态视角全面剖析村镇银行信用风险的形成和传导机理，改变往往在信用风险发生后才采取应急措施的被动局面，以期为提高村镇银行信用风险管理水平提供一定方法借鉴。本文沿着“村镇银行信用风险传导理论基础-村镇银行信用风险传导过程-村镇银行信用风险传导效应-村镇银行信用风险传导管控模式-实证研究”这一逻辑主线，综合运用农村金融发展理论、信用风险管理理论、风险传导理论，借鉴博弈论、传染病理论、系统动力学等相关知识，从风险传导角度对村镇银行信用风险进行了系统研究。通过揭示村镇银行信用风

5、险传导机理，提出村镇银行信用风险传导三大管控模式，进而进行实证研究。全文具体研究内容如下：第1章提出了村镇银行信用风险传导机理及管控模式研究的目的及意义，在全面梳理国内外相关研究成果的基础上，提出研究内容和方法；第2章界定了信用风险及村镇银行信用风险概念，剖析了村镇银行信用风险成因，详细阐述了村镇银行信用风险传导内涵，提出了村镇银行信用风险传导的关键构成要素；第3章在归纳村镇银行信用风险传导主体的基础上，提出村镇银行信用风险内部传导和外部传导，通过提炼关键影响因子，构建系统动力学模型演绎村镇银行信用风险内、外部传导相互作用的路径；第4章运用耦合流量模型、博弈模型、传染病模型、银行

6、间拆借模型阐释了村镇银行信用风险传导耦合效应、羊群效应、传染效应和溢出效应；第5章从多维度探讨了村镇银行信用风险传导的管控模式，包括激励与惩罚共施的动态监管模式，集群与分散结合的风险化解模式和担保与保险并存的风险转移模式；第6章为实证研究，通过实地调研结果进行模型修正和模拟；第7章是全文总结与研究展望。本论文是国家自然科学基金项目“商业银行操作风险传导机理及控制研究”（项目编号：77071085）的后续成果之一。关键词：村镇银行，信用风险，传导机理，管控模式I万方数据AbstractAstheprincipalofnewruralfinancialinstitutions,the

7、birthofruralbanksisanimportantmeasuretobreakurbanandruraldualproblemandsupportnewcountrysideconstructionundernewera.SinceMarch2007,thefirstruralbank-YiLongHuiMinRuralBankwasfoundedinSichuanProvince,therehavebeenoveronethousandruralbanksaftera