利率市场化对商业银行资产负债管理的影响-论文.pdf

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1、Financia1．ViewI金融视线利率市场化对商业银行资产负债管理的影响郭琳人民银行郑州中心支行河南郑州450040摘要：现如今，我国商业银行关于资产负债的管理是主流的商业管理模式。商业银行的资产负债管理优劣关乎于商业银行的命运。随着时代的发展，我国商业银行面对这利率市场化的严峻形势，应该迎合市场发展规律，对资产负债结构做出相应的调整，以应对因为环境的转变带来的冲击。本文从实际情况出发，就当前我国商业银行在利率化市场环境中面临影响进行了详细的分析与论述。关键词：利率化市场；商业银行资产负债管理面对着市场经济的冲击，利

2、息率在金融市场中的地位极其重国家相比，在盛业银行其他金融业务相比市场发育的还不够成要。为了达到在利息率市场中实现资源优化配置，我国在这种环熟。在这个环节中有相当多的弊端存在，例如资金流动性不佳，境的冲击下，对利息率市场进行了市场化的转变。作为提高商业金融产品品种少等。由于上述问题的出现，在一定程度上严重阻银行竞争优势的必备条件，利息率市场化对建设中国特色社会主碍了商业银行非信贷业务的发展。我国金融证券市场现阶段处义经济体制发挥了及其重要的作用。我国商业银行面对利率市于刚刚起步的阶段，和成熟金融证券市场相比，还存在着一些弊

3、场化的形势，和国外发达国家相比存在着很多不足，因此，在利率端。金融产品流动性不高，判断一个金融市场是否成熟的标志在市场化的环境下对我商业银行自资产负债管理显得尤为重要。于观察该市场的流动性如何。我国金融证券市场中将固定证券取代不流动资产，这和金融证券市场需要流动性的前提有所抵一、利率市场化对我国商业银行的负债管理的关系触。使得我国商业银行金融证券市场显得被动。随着改革开放的不断深入，利率市场化对我国商业银行的负(二)商业银行资产负债管理较为被动债管理产生了极大的影响。这种影响主要体现在一下几个方面：我国当今处于社会主义市

4、场经济的大环境中，在这个环境商业银行的主动负债比重增加；商业银行的资产负债包含了关于中，商业银行的自我管理方式主要采用资产负债管理方式。从管金融市场的相关投入；在利率市场化的环境中，商业银行的资产理内容上来讲，主要包含银行利息率风险、银行资产风险的管结构变得多样；商业银行的资产负债压力变大。在利率市场化的理、调节收益平衡。条件下，银行资金不稳定性增高，银行面对的金融风险也相对就当前的环境来看，我国商业银行在资产负债管理方式普遍增大。正是因为商业银行资金不稳定的原因，银行方面对于定价采取比例分配管理模式。这种管理模式的缺点

5、在于比较被动，改管理也有了前所未有的困难。随着利率市场化的不断渗透，一些模式的特点在于过于重视总量的平衡。银行采取这种方式有一金融方面的附属品也随之产生。例如：利息率的期限；外汇的期定原因存在，主要原因在于，这种管理模式主动负债所占的比例限等。利率市场化给商业银行带来的影响不仅仅局限于以上方较小。我国在这方面没有和国际上的商业银行相接轨，还是以面。利率市场化给商业银行提出了更高的要求。因此，银行面被动型负债筹集资金为主。值得一提的是，我国被动型负债主对着利率市场化的环境，必须制定相关政策，加大商业银行的管要是以中长期为主

6、，现阶段我国商业银行缺乏主动负债，面对利理力度。率市场化，商业银行对现有负债资产结构进行调整是非常困难的。二现阶段商业银行资产负债管理方面存在的弊端(三)我国目前资金市场定价较为笼统(一)商业银行资产负债框架亟需完善由于国家政策的原因，我国商业银行的自主权受着诸多限现阶段我国商业银行的资产负债管理主要来源于信贷资金方制。现阶段我国商业银行关于资金市场的定价是依照国家统一面管理，信贷资金的业务核心是贷款等，由于大多数银行在此方利率所指定的，在这方面，我国和发达国家相比对资金定价缺少面没有制定出关于此方面的有效管理制度，导致

7、了商业银行的资必要的实践和钻研。产负债框架出现了一系列的弊端：由于利率市场化的原因，我国商业银行还不能从根本上完全1．商业银行的负债资产框架结构过于单一。我国现阶段商适应这一突如其来的变化，例如在关于利息率定价方面，我国商业银行的负债资产主要来源于存款业务，随着时代的发展，一些业银行还没有科学系统的机制来进行具体定价，更不要说此业务金融理财的产品在一定程度上弥补了商业银行资产负债的压力，深层次的内容了。将存款业务进行了分流，把商业银行的主动负债提高了一定的比要想对资金进行具体定价，首先要对模型中必要的原始数据例。尽管如此

8、，商业银行的被动负债还是占了总负债资产非常进行充分的了解，在这方面，我国商业银行的管理经验还相对匮大的比例的。虽然说存款业务的风险性和其他融资方式相比较乏，在进行系统定价时出现没有依据可循的现象出现，制定出科为稳妥，但给商业银行带来的负担也是非常大的。从另个角度来学的资金报价就显得难上加难。面对这种严峻的考验，有个别