利率市场化对我国商业银行资产负债管理的影响研究

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1、分类号密级ＵＤＣ２０１４２０７５４４２３学号睾ｌｉｔ朵撕秦乂爹Ｎｏｒ化ＣｈｉｎａＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＷａｔｅｒＲｅｓｏｕｒｃｅｓａｎｄＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒ专业硕±学位论文利率市场化对我国商业银行资产负债管理的影响研究张灿导师姓名、职称植黄宝教授申请学位工商管理硕±学科名称工商管理提交论文日期２０１６年５月１７日答縣日斯２０１６年５月２１日学位授予单位、授予日期化化水利水由十堂分类号:密级:UDC:单位代码:10078华北水利水电大学

2、专业硕士学位论文利率市场化对我国商业银行资产负债管理的影响研究ResearchontheimpactofinterestratemarketizationontheassetsandliabilitiesmanagementofcommercialbanksinChina研究生姓名：张灿指导教师：桂黄宝专业名称：工商管理所在学院：管理与经济学院2016年05月独立完成与诚信声明本人郑重声明：所提交的学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的研究成果并撰写完成的。没有剽窃、抄袭等违反学术道德、学术规范的侵权行为。文中

3、除已经标注引用的内容外，本学位论文中不包含其他人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华北水利水电大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。学位论文作者签名：保证人（导师）签名：签字日期：签字日期：学位论文版权使用授权书本人完全了解华北水利水电大学有关保管、使用学位论文的规定。特授权华北水利水电大学可以将学位论文的全部或部分内容公开和编入有关数据库提供检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段复制、保存、汇

4、编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文原件或复印件和电子文档。（涉密的学位论文在解密后应遵守此规定）学位论文作者签名：导师签名：签字日期：签字日期：摘要利率市场化对我国商业银行资产负债管理的影响研究摘要近年来，中国利率市场化改革如火如荼，利率调整频次很高、调整幅度很大，尤其是十八届三中全会后，我国更是加快了利率市场化的改革步伐，利率市场化已进入加速推进时期，并有可能最终完全实现利率市场化。随着利率市场化的加速推进，一方面，商业银行资产负债管理将面临前所未有的挑战，利率市场化将加大银行业存贷利差的波动幅度，降低传统存贷

5、业务收入占比，促使银行业开展综合化经营、提高中间业务收入占比，进而改变银行业务收入结构。另一方面，利率市场化为商业银行带来了新的机遇，利率市场化使商业银行能够对企业实行差异化价格策略，针对不同对象制定不同利率及不同贷款组合，优化商业银行的客户结构，而且利率市场化打破了商业银行传统的格局，为商业银行带来了业务转型新机遇，促使商业银行提高中间业务占比，减少对存贷款利差的依赖，增加商业银行经营的灵活性和适应性。本研究主要分析了利率市场化改革对我国商业银行资产负债管理的影响，本研究首先通过相关文献的梳理，阐明了利率市场化改革的内涵、实施必要

6、性及其在我国的发展历程，同时对商业银行资产负债业务进行了阐明。其次，本研究详细介绍了我国商业银行资产负债现状及问题，并从理论上对利率市场化对商业银行资产负债管理的影响进行了分析，主要从资产负债结构、风险管理、盈利能力及存贷利差等四个方面进行分析。再次，本文基于大量数据，对利率市场化对我国商业银行资产负债管理的主要影响进行定量分析，更清晰地论证利率市场化对商业银行资产负债管理的影响。最后，定性和定量分析的基础上得出研究结论，并对商业银行资产负债管理提出对策建议。本文研究表明：第一，利率市场化使商业银行负债结构将日趋多元化，资产配置将更

7、加合理，利率市场化降低了商业银行存款占负债的比重，提高了商业银行贷款和债券投资两者之和占资产的比重，但对贷款比重或债券投资比重的影响方向不确定，且对大型商业银行及中小型商业银行的影响程度不同。第二，利率市场化初期，商业银行将面临更加激烈的竞争，银行可能会追求信贷过度增长而降低贷款标准和抵押要I华北水利水电大学专业硕士学位论文求，导致银行不良贷款率短期内上升，使商业银行的信用风险增加。第三，短期来看，利率市场化使商业银行净息差收窄，但长期来看，商业银行能够通过优化客户结构、调整贷款在资产中的比例等措施消除利率市场化的不利影响。第四，无

8、论从短期看，还是长期来看，存贷款利率的市场化使商业银行吸存成本增加，商业银行之间的激烈竞争又使贷款收益下降，从而使商业银行的存贷利差收窄。关键词：利率市场化；资产负债管理；净息差；存贷利差IIABSTRACTRESEARCHONTHE