开放经济下中国潜在产出和技术水平的估算--基于 Kalman 滤波的状态空间模型.pdf

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1、田依民，于洪菲：开放经济下中国潜在产出和技术水平的估算开放经济下中国潜在产出和技术水平的估算———基于Ｋａｌｍａｎ滤波的状态空间模型１２田依民，于洪菲（１．吉林大学商学院，吉林长春１３００１２；２．中国农业银行总行，北京１００００５）摘要：在估算中国年度潜在产出水平和产出缺口时对状态空间模型方程的设定形式进行了一定的创新改进。首先，用传统柯布—道格拉斯生产函数来决定潜在产出，这样能够更好体现出潜在产出供给方面的含义；其次，生产函数中的技术水平在模型中作为状态变量，同时加入了一些外生变量来解释中国技术水平的变化；第三，模型中不仅考虑了国内的影响因素，同时加入了开放经济条件下

2、对潜在产出可能产生影响的一些变量。关键词：潜在产出；技术进步；生产函数；状态空间模型中图分类号：Ｆ１２３．２文献标识码：Ａ文章编号：１００４－９７２Ｘ（２０１４）１２－００３０－０７一、文献回顾生产函数形式，结合生产要素实际值的数据估算出目前关于潜在产出的估算方法大致可以分为统各个生产要素的潜在水平，然后将各个生产要素的计趋势分解法、生产函数法以及经济结构关系法三潜在水平代入到设定的生产函数中，得到各期潜在种方法。统计趋势分解方法的主要思想是结合时间产出的结果。中国人民银行营业管理部课题组序列分析模型将实际产出的数据分解出趋势序列和（２０１１）依据柯布—道格拉斯生产函数形

3、式估算了波动序列。杨天宇和黄淑芬（２０１０）利用小波降噪中国１９７８～２００９年的年度产出缺口，同时检验了产方法估算了中国１９９２～２００９年的季度产出缺口，同出缺口对通货膨胀的解释作用，并认为中国经济刺时与其他一些方法的估算结果进行了比较，并认为激在应对金融危机冲击方面起到了重要作用。黄梅小波降噪方法得到的产出缺口具有更好的预测通胀波和吕朝凤（２０１０）通过比较分析发现，对发生过技能力。许召元（２００５）利用状态空间模型和多变量术变革和自然冲击的国家而言，相较于ＨＰ趋势方Ｋａｌｍａｎ滤波法估算了中国１９７９～２００４年的年度产法，生产函数方法对于估算产出缺口更具优势。郭

4、出缺口和失业率缺口，并对２００５年经济发展情况进庆旺和贾俊雪（２００４）通过包括生产函数方法等三行了分析预测。周晓艳等（２０１２）结合状态空间模种方法估算了中国１９７８～２００２年的年度产出缺口，型的贝叶斯估计方法对中国１９９２～２０１１年的季度同时根据消除趋势方法和生产函数方法的结果可以产出缺口进行了估算，认为中国经济周期波动受到给出１９７８～２００２年间平均潜在产出增长率的推测。了经济政策和外部因素冲击的双重影响，同时中国沈利生（１９９９）结合克莱因估计设备利用率时所使潜在经济增长率存在下行风险。Ｂｅｒｇｅｒ和Ｋｅｍｐａ用的“峰到峰”方法和生产函数方法，估算了中国（２

5、０１１）、Ｏｚｂｅｋ和Ｏｚｌａｌｅ（２００５）分别利用状态空间１９７８～１９９８年的年度潜在产出，同时对未来潜在产模型估算了加拿大和土耳其的潜在产出。出增长率做出了预测。于洪菲和田依民（２０１３）通生产函数估算方法从供给面出发，根据特定的过传统柯布—道格拉斯生产函数和超越生产函数分收稿日期：２０１４－０９－２６作者简介：田依民（１９８７—），男，吉林长春人，吉林大学商学院数量经济学博士研究生，研究方向为宏观经济计量分析；于洪菲（１９８５—），男，吉林长春人，吉林大学商学院数量经济学博士，中国农业银行总行干部，研究方向为宏观经济、计量经济。３０２０１４年第１２期别估算了中国

6、１９７８～２０１１年的年度产出缺口，并且二、模型构建对这两个结果进行了比较，认为超越生产函数形式（一）潜在产出变动的决定方程对于估算潜在产出可能更加适合。而欧美一些经济由于本文拟从供给层面来刻画潜在产出的变动组织也常用生产函数方法来估算潜在产出。如美国情况，所以利用传统的柯布—道格拉斯生产函数来国会预算办公室（ＣＢＯ）通过估算各个部门的潜在约束潜在产出的变动。在之前研究中，描述潜在产产出水平来得到全国总的潜在产出，其中，重要的非出变动的方程通常是研究者人为假定的，经济含义农部门是利用生产函数方法来进行估算的；欧盟委不是十分明确。而本文的设定方式参考了Ｒｕｎｇｃｈａ－员会（

7、ＥＵＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎ）也通过估算各个生产要素的ｒｏｅｎｋｉｔｋｕｌ（２０１２）的研究方法，同时做出了一些简化潜在水平代入到生产函数的方式来得到最终的潜在处理，通过设定生产函数的方式来决定潜在产出的产出结果，Ｄｅｎｉｓ等（２００６）详细地介绍了这方面内变动能够清晰地反映出潜在产出是由供给方面决定容的具体计算过程以及运用的方法。的经济含义。柯布—道格拉斯生产函数形式表示经济结构法主要利用ＳＶＡＲ模型和ＤＳＧＥ模型为：Tα１－α来对潜在产出进行估算。赵昕东（２００８）通过建立Yt＝AtKtLt（１）T一个包含实际产出增长率和通货