商业银行顺周期原因及缓释工具研究-论文.pdf

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1、2014年9月中匡I管理信息化Sep．，2014第17卷第17期ChinaManagementInformationizationVo1．17。No．17商业银行顺周I原因及缓释工具研究王文峰1,2艾伟强3(1．国家开发银行，北京1000~；1；2．首都经济贸易大学，北京100070；3。大连民族学皖，辽宁大连116600)[摘要】对商业银行顺周期问题进行研究有助于把握金融运行的规律，缓解顺周期对经济的影响，防范和化解金融危机。笔者分析了商业银行资本监管、拨备计提政策、信用评级等方面的顺周期性原因，同时分析引入逆周期缓冲资本、逆周期拨备政策、逆周期信贷政策、杠杆率等政策工具的可楫I作性

2、。通过选择合适的政策工具缓释商_,P_Slt行顺周期性，维护宏观经济与金融体系的稳定。【关键词]商业银行；顺周期性；缓释工具资本；监管doi：10．3969／j．issn．1673—0194．2014．17．055【中图分类号]F83033【文献标识码】A【文章编号：1673—0194(2014)17—0089一O21商业银行顺周期性的原因分析级：跨周期评级法主要使用债务人长期信息评估整个周期内债务1．1资本监管和计量方法的顺周期性人的偿债能力。实际操作中。由于商业银行的逐利性．一般都倾向资本监管是银行审慎监管的核心．是促使商业银行能够及于选择时点评级模型．这就加剧了PD测算值的顺周期

3、性。二是时冲销经营过程中的损失、增强抵御风险能力、提升银行体系稳违约概率(LGD)的顺周期性。当经济下行时，金融体系风险加大，定性的重要手段。在计算资本充足率时，《巴塞尔新资本协议》市场流动性趋紧，债务人出现违约．抵押品价值下降，导致LGD(BaselII)允许银行选用标准法或内部评级法。标准法是根据外大幅上升：在经济上升时，以上因素将导致LGD下降。三是风险部评级确定风险权重．内部评级法则允许商业银行采用其内部暴露(EAD)的顺周期性。经济衰退时期，对贷款依赖性强的债务计量的违约概率(PD)、违约损失率(LGD)和违约风险暴露人流动性更加紧张．贷款承诺提取的可能性及比例上升．引起(E

4、AD)等风险参数。由于这些参数不同程度受到经济周期的影EAD增加．造成一种经济周期与EAD之间的逆向选择响。在大幅提高资本监管风险敏感性同时．也增加了银行体系的在实证分析方面．Segoviano＆Lowe对墨西哥银行业的分析顺周期性。其主要体现在以下4个方面：一是违约概率(PDI的顺表明：按照内部评级法计算的监管资本要求比墨西哥危机前采用周期性。时点评级法主要根据债务人当前信息得到PD并进行评标准法计算的资本要求大幅上升．从而产生更加显著的顺周期性：KashyaP&Stein采用KMV模型和1998—2002年美国经济衰退期间的银行数据。对资本监管的顺周期性进行实证分析．结果[收稿日期

5、]2014—07—10[基金项目】辽宁省社会科学规划基金青年项目(L11CTJ005)表明：使用内部评级法计算的资本要求提高了70％一90％．而使用业务的安全。为在一定程度上是可以帮助P2P网贷行业健康发展的无论是(2)P2P网贷平台提高风控能力。避免拆标，降低资金链条断具有诈骗圈钱行为的非法平台．还是风险控制能力弱的正规平裂的可能性。拆标虽然更能吸引投资者．但它带来的风险我们已台，只要投资者具备风险意识。并且能够甄别真伪平台．会看网知。容易演变成“拆东墙补西墙”的局面．因此为了规避此风险，站安全技术．了解平台资金的托管方式和担保形式．进而谨慎投应尽可能减少拆标．提高风险控制能力。吸引

6、投资者应该从能增资．就可以在一定程度上帮助P2P网贷行业去伪存真．也能促使强稳健性角度出发，比如以银行、保险等作后盾，让投资宅看到正规P2P网贷平台自我完善、实现可持续发展。他的投入是有保障的。虽然目前P2P网贷企业存在上述问题，面临提现困难、倒(3)P2P网贷平台改善运营。降低成本，提高收益。P2f·网贷闭、跑路。整个行业呈现重新洗牌的局面。但随着银监会～系列监平台的跑路、倒闭是因为它已人不敷出。为了提高收益。应注重管措施的出台和平台自身风险控制能力的增强．P2P网贷将会继改善运营方式．降低成本。P2P网贷企业的标准配置不易改变．但续解决中小微企业及个人融资问题．为金融服务注入新的力

7、量。可以减少推广费用。当企业发展到一定程度、拥有一定的占；牌知名度后，可以不设置线下团队，而通过线上口碑效应、资盂渠道主要参考文献及进行渠道合作来利用管理借款人资源的方式运营这样可以减少高昂的人力成本及其他推广费用。另外．P2P网贷企业除了[1]证券时报网．P2P贷款余额2014年底将超千亿[EB／OI1．http：／／fund．在风险控制方面表现不足之外．也存在经营者不善管理，不擅长sten．com／2014／0515／11419186．sh