天同180指数证券投资基金季度报告.pdf

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1、天同180指数证券投资基金季度报告(2005年第3季度)一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于2005年10月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,并保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

2、本报告期间为"2005年7月1日至2005年9月30日"。本报告财务数据未经审计。二、基金产品概况基金简称天同180基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年3月17日期末基金份额总额738,927,721.32份投资目标本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。投资策略本基金以跟踪目标指数为原则,实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数所包含的股

3、票中,力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。业绩比较基准75%×上证180指数+25%中信国债指数风险收益特征本基金追踪上证180指数,是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品,并具有长期稳定的投资风格基金管理人天同基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(一)主要财务指标单位:元主要财务指标2005年第三季度基金本期净收益-9,622,225.94基金份额本期净收益-0.0126期末基金资产净值609,3

4、55,148.81期末基金份额净值0.8246(二)基金净值表现1、天同180指数基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表阶段净值增长率(1)净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)2005年第三季度3.79%0.90%4.48%0.89%-0.69%0.01%基金业绩比较基准增长率=75%*上证180指数增长率+25%*中信国债指数增长率2、天同180指数基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图天同180指数基金成立于2003年3月17日,历史走势比较图的时间区间为:20

5、03年3月17日到2005年9月30日。该期间天同180指数基金的净值增长率为-13.48%,业绩比较基准的增长率为-12.86%,基金净值表现超越业绩基准-0.62%。本基金在基金合同中有以下投资比例限制:(1)投资于股票、债券的比例,不低于基金资产总值的80%;(2)投资于国家债券的比例,不低于基金资产净值的20%;(3)投资于上证180指数成份股的比重不低于基金资产净值的70%;(4)持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10%;(5)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%。自本基金成立日后三个月内本基金

6、已达到基金合同约定的投资比例限制。由于基金建仓初期仓位较低,而同期上证180指数的增幅又很快,从2003年3月17日到4月17日指数累计增长12%,这造成了基金净值的前期表现与基准指数的偏差较大。考察基金从2003年6月17日建仓结束至报告期末的业绩表现见下图,该期间基金净值的累计增长为-15.92%,业绩比较基准同期的累计增幅为-18.77%,超越基金基准2.85%。3、天同180指数基金指数化投资表现从2005年7月1日至2005年9月30日,上证180指数增幅为4.79%,本基金指数投资组合涨幅为4.40%,指数投资相对收益率为-0.39%,评价期间基金指

7、数投资组合的日拟合偏离度为0.1141%。注:(1)拟合偏离度指标描述本基金指数投资组合在评价期间与上证180指数的平均偏离程度,该指标是一个日平均跟踪误差指标。(2)指数投资相对收益率是指数投资组合的累计收益率与上证180指数累计收益率之间的差值。δ=(1+)o(1+)⋯(1+)-(1+)o(1+)⋯(1+)(3)由于业内尚没有指数基金的统一绩效评价指标,类似的评价指标由于计算方法的不同其计算结果也有所不同。本基金拟合偏离度指标采用国际基金业内最广泛使用的跟踪误差计算方法。四、基金管理人报告(一)基金经理肖侃宁,基金经理,31岁,工商管理硕士,8年证券从业经验

8、。先后在南方证券股份有限

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