银华沪深指数证券投资基金LOF第季度报告.pdf

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1、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月十九日1§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

2、基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称银华沪深300指数(LOF)交易代码161811基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2009年10月14日报告期末基金份额总额629,038,691.18份投资目标本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4％。

3、投资策略本基金原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深300指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪沪深300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。如未来法律法规或中国证监会允许，本基金还将投资于股票指数期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品，以使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的，需将有关投资方案和基金托管人协商一致，并在报中国证监会备案后公告。业绩比较基准95％×沪深300指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）风险收益特征本基金为复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其

4、风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司2§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标开始日期2010年04月01日结束日期2010年06月30日1.本期已实现收益-3,694,990.422.本期利润-137,256,246.943.加权平均基金份额本期利-0.2199润4.期末基金资产净值496,531,330.735.期末基金份额净值0.789注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实

5、现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较业绩比较基净值增长率净值增长率阶段基准收益准收益率标①－③②－④①标准差②率③准差④过去三个月-22.19%1.72%-22.32%1.73%0.13%-0.01%33.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%2010-

6、1-52010-2-22010-2-92010-3-22010-3-92010-4-62010-5-42010-6-12010-6-82009-11-32009-12-12009-12-82010-1-122010-1-192010-1-262010-2-162010-2-232010-3-162010-3-232010-3-302010-4-132010-4-202010-4-272010-5-112010-5-182010-5-252010-6-152010-6-222010-6-292009-10-132009-10-202009-10-272009-11-102009-1

7、1-172009-11-242009-12-152009-12-222009-12-29银华沪深300指数(LOF)基金基准注：本基金合同生效日期为2009年10月14日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同第十二条：基金的投资（三）投资范围规定的各种比例，投资于沪深300指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净