建信沪深 300 指数证券投资基金(lof) 2010 年第 1 季度报告

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1、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）2010年第1季度报告建信沪深300指数证券投资基金（LOF）2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2010年4月20日第1页共12页建信沪深300指数证券投资基金（LOF）2010年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010

2、年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称建信沪深300指数（LOF）基金主代码165309基金运作方式契约型、上市开放式基金合同生效日2009年11月5日报告期末基金份额总额4,5

3、53,426,239.97份本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约投资目标束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权投资策略重来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2建信沪深300指数证券投资基金（LOF）2010年第1季度报告本基金的业绩比较基准为：95％×沪深300指数收益业绩比较基准率＋5％×商业银行税后活期存款利率。本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险收益特征风

4、险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期（2010年1月12009年11月5日-2009主要财务指标日-2010年3月31日）年12月31日1.本期已实现收益-18,252,521.827,903,770.002.本期利润-284,118,949.4058,375,100.643.加权平均基金份额本期利润-0.06220.01164.期末基金资产净

5、值4,314,914,499.764,656,217,003.645.期末基金份额净值0.9481.010注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本基金合同自2009年11月5日起生效，合同生效当期未满两个月。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3建信沪深300指数证

6、券投资基金（LOF）2010年第1季度报告业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月-6.14%1.25%-6.10%1.25%-0.04%0.00%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较建信沪深300指数证券投资基金（LOF）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2009年11月5日至2010年3月31日）注：1、建信沪深300指数基金基金合同于2009年11月5日生效，截至报告日本基金成立未满六个月

7、，仍处于建仓期。2、本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。4建信沪深300指数证券投资基金（LOF）2010年第1季度报告如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。§4管理

8、人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经证券理期限姓名职务从业说明离任日任职日期年限期注册金融分析师（CFA），2003年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月，就职于大成基金管理投资管有限公司，历任金融梁洪