易方达沪深300指数证券投资基金2010年第1季度报告.pdf

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1、易方达沪深300指数证券投资基金2010年第1季度报告易方达沪深300300指数证券投资基金300指数证券投资基金20102010年第2010年第111季度报告1季度报告20102010年2010年年年3333月月月月31313131日日日日基金管理人：：：易方达基金管理有限公司：易方达基金管理有限公司基金托管人：：：中国建设银行股份有限公司：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：：：：二二二二〇〇〇〇一一一一〇〇〇〇年四月二十一日年四月二十一日第1页共14页易方达沪深300指数证券投资基金2010年第1季度报告§§

2、§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务

3、资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§§§2基金产品概况基金简称易方达沪深300指数基金主代码110020交易代码110020基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年8月26日报告期末基金份额总额11,000,958,582.11份紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差投资目标的最小化。本基金主要采取完全复制法，即按照沪深300指数的投资策略成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准沪深300指数收益率X95%+活期存款利率

4、(税后)X5%。2易方达沪深300指数证券投资基金2010年第1季度报告本基金是指数型股票基金，属于证券投资基金中的高风险收益特征风险、高收益品种，理论上其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§§§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已实现收益-3,915,838.302.本期利润-707,220,892.003.加权平均基金份额本期利润-0.0

5、6454.期末基金资产净值11,050,695,538.375.期末基金份额净值1.005注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增净值增业绩比业绩比阶段①-③②-④长率①长率标较基准较基准3易方达沪深300指数证券投

6、资基金2010年第1季度报告准差②收益率收益率③标准差④过去三个月-6.25%1.24%-6.10%1.25%-0.15%-0.01%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达沪深300指数证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2009年8月26日至2010年3月31日）注：1.本基金合同于2009年8月26日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。2.易方达沪深300指数证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定：(1)本基金持有

7、的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；(2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％；(4)本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%，其中投资沪深300指数成份4易方达沪深300指数证券投资基金2010年第1季度报告股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%；(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；(6)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过

8、基金资产净值的20％；(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级