易方达沪深300量化增强证券投资基金

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1、易方达沪深300量化增强证券投资基金2018年第4季度报告易方达沪深300量化增强证券投资基金2018年第4季度报告2018年12月31日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一九年一月二十二日第1页共15页易方达沪深300量化增强证券投资基金2018年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和

2、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称易方达沪深300量化增强基金主代码110030交易代码110030基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年7月5日报告期末基金份额总额534,514,062.80份投资目标本基金为指数增强型股票基金，在力求对标的指

3、数进行有效跟踪的基础上，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金主要策略为复制标的指数，投资组合将以标的指数的构成为基础，主要利用基金管理人自2易方达沪深300量化增强证券投资基金2018年第4季度报告主开发的定量投资模型在有限范围内进行超配或低配。一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面在跟踪指数的基础上力求超越指数。基金管理人自主开发的定量投资模型充分借鉴国内外定量分析的研究成果，结合基金管理人的长期研究与实践应用，利用多因子量化模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组

4、合，获取超额收益，实现对投资组合的主动增强。业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%风险收益特征本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标(2018年10月1日-2018年12月31日)1.本期已实现收益-54,880,752.172.本期利润-126,954,810.353.加权平均基金份额本期利润-0.25324.期末基金资产净值98

5、5,890,905.315.期末基金份额净值1.8445注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入3易方达沪深300量化增强证券投资基金2018年第4季度报告费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个-12.30%1.

6、49%-11.83%1.56%-0.47%-0.07%月3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达沪深300量化增强证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2012年7月5日至2018年12月31日）注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为84.45%，同期业4易方达沪深300量化增强证券投资基金2018年第4季度报告绩比较基准收益率为21.96%。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期硕士研究生，曾任招商基本

7、基金的基金经理、易金管理有限公司投资开发方达易百智能量化策略工程师，摩根士丹利华鑫官灵活配置混合型证券投基金管理有限公司数量化2016-泽资基金的基金经理、易-8年研究员、基金经理助理，09-24帆方达量化策略精选灵活易方达基金管理有限公司配置混合型证券投资基易方达沪深300量化增强金的基金经理证券投资基金基金经理助理。注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证