国金沪深300指数增强证券投资基金.docx

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1、国金沪深300指数增强证券投资基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送出日期：2018年4月21日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

2、产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日至2018年3月31日止。§1基金产品概况基金简称国金300指数增强场内简称-交易代码167601前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年9月1日报告期末基金份额总额157,898,165.75份投资目标本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投

3、资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。投资策略本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）。风险收益特征本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金管理人国金基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司注：国金沪深300指数增强证券投资基金由国金沪深300指数分级证券投资基金变更注册而来，国金沪

4、深300指数分级证券投资基金的基金合同于2013年7月26日生效并于2017年9月1日失效。§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）1.本期已实现收益10,062,058.142.本期利润-5,155,740.423.加权平均基金份额本期利润-0.03224.期末基金资产净值162,678,430.075.期末基金份额净值1.0303注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公

5、允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-3.38%1.16%-3.10%1.12%-0.28%0.04%注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：自201

6、7年9月1日起，国金沪深300指数分级证券投资基金转型为国金沪深300指数增强证券投资基金，国金沪深300指数增强证券投资基金的基金合同生效日为2017年9月1日，图示日期为2017年9月1日至2018年3月31日。1.2其他指标注：无§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期宫雪本基金基金经理，国金上证50、国金鑫新灵活配置（LOF）、国金鑫瑞灵活基金经理，量化投资事业三部总经理2013年7月26日-10宫雪女士，中国科学院博士。2008年7月至2011年12月在博时基金管理有限公司

7、股票投资部，任产业分析师；2012年2月至今在国金基金管理有限公司，历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程部副总经理、指数投资部副总经理、指数投资事业部总经理，自2016年4月起任量化投资事业三部总经理。艾翀本基金基金经理2017年10月26日-5艾翀先生，美国宾夕法尼亚州立大学博士。2013年2月至2015年8月历任北京首创期货有限责任公司金融创新部量化和期权分析师、北京派朗科技有限公司金融工程部金融工程师。2015年9月加入国金基金管理有公司，任量化投资事业三部基金经理助理；自2017年10月起任量化投资事业三部基金经理。注：（1）任职日期和离任日

8、期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生