华夏沪深300指数证券投资基金

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1、华夏沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告华夏沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告2009年9月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年十月二十八日1华夏沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告1华夏沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月

2、26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月10日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称华夏沪深300指数交易代码000051基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年7月10日报告期末基金份额总额27,693,234,212.49份投资目标采

3、用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。投资策略10华夏沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时应按期间折算

4、）。风险收益特征本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年7月10日-2009年9月30日)1.本期已实现收益-166,733,871.382.本期利润-3,032,215,055.803.加权平均基金份额本期利润-0.11694.期末基金资产净值24,400,528,788.875.期末基金份额净值0.881注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，

5、计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③本基金合同于2009年7月10日生效。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④自基金合同生效起至今-11.90%1.68%-10.72%2.39%-1.18%-0.71%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动

6、及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较10华夏沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告华夏沪深300指数证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2009年7月10日至2009年9月30日）注：①本基金合同于2009年7月10日生效。②按照华夏沪深300指数基金的基金合同规定，本基金应自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张弘弢本基金

7、的基金经理2009-7-10-9年硕士。2000年加入华夏基金管理有限公司，历任研究发展部总经理、金融工程部副总经理。方军本基金的基金经理2009-7-10-10年硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明10华夏沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法

8、律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份