华安上证180指数增强型证券投资基金季度报告.pdf

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1、华安上证180指数增强型证券投资基金2005年第3季度报告华安上证180指数增强型证券投资基金季度报告（2005年第3季度）基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行签发日期：二○○五年十月二十六日1华安上证180指数增强型证券投资基金2005年第3季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2005年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

2、导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况1、基金概况基金简称:华安180交易代码：040002深交所行情代码：160402基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日：2002年11月8日期末基金份额总额：1,913,174,022.97基金存续期：不定期2、基金的投资投资目标:运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对上证180指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，

3、并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。投资策略：（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。（2）股票投资：本基金以上证180指数成分股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。2华安上证

4、180指数增强型证券投资基金2005年第3季度报告（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收益。业绩比较基准:本基金的业绩比较基准为：95%*上证180指数收益率+5%*金融同业存款利率。风险收益特征：本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。3、基金管理人基金管理人：华安基金管理有限公司4、基金托管人基金托管人：中国工商银行三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标（未经审计）单位：元财务指标2005年第3季度基金本期净收益：12,11

5、6,282.96加权平均基金份额本期净收益：0.0055期末基金资产净值：1,683,342,628.43期末基金份额净值：0.8802、本报告期基金份额净值表现业绩比较业绩比较基净值净值增长率阶段基准收益准收益率标①－③②－④增长率①标准差②率③准差④2005年5.01%0.99%4.56%1.13%0.45%-0.14%第3季度3、自基金合同生效以来基金份额净值表现3华安上证180指数增强型证券投资基金2005年第3季度报告华安180份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图2002/11/8--2005/9/3030%20%10%0%-10%-20

6、%-30%2002-11-082003-01-202003-04-092003-06-272003-09-052003-11-212004-02-122004-04-222004-07-082004-09-162004-12-022005-02-222005-5-102005-7-192005-9-27华安180业绩基准四、管理人报告1、基金经理刘光华先生：MBA，7年银行、基金从业经历。曾在中国农业银行上海市分行国际业务部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员、基金投资部基金经理助理。现任华安1

7、80基金经理。2、基金运作合规性声明本报告期间，本基金管理人严格遵守有关法律法规和《华安上证180指数增强型证券投资基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，无违法违规或未履行基金合同承诺的行为存在。3、基金经理工作报告05年三季度，上证180指数上涨4.79%，本基金比较基准上升4.56%，华安180基金净值增长5.01%，三季度基金净值表现超越比较基准0.45个百分点。9月30日，华安180基金的跟踪偏离度为0.1564%。三季度，市场出现了年内最大幅度的反弹。从7月11日到9月19日，上4华安上证180指数增强型证券投资基金2005年

8、第3季度报