天治核心成长股票型证券投资基金季度报告.pdf

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1、天治核心成长股票型证券投资基金季度报告(2006年第4季度)一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

2、资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期间为2006年10月1日至2006年12月31日。二、基金产品概况基金简称：天治核心基金代码：163503基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2006年1月20日报告期末基金份额总额：80,765,647.10份投资目标：通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（新华富时中国A200指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。投资策略：本基金以股票品种为主要投资

3、标的，以“核心－卫星”策略作为股票投资的总体策略。“核心－卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合，核心组合通过跟踪指数进行被动投资，控制投资组合相对于市场的风险；卫星组合通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数（新华富时中国A200指数），卫星组合用于优选中小型成长公司股票。业绩比较基准：新华富时中国A全指×75%＋新华富时中国国债指数×25%风险收益特征：本基金为具有中等风险、中高收益的股票型基金，风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。基金管

4、理人：天治基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司1三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标（未经审计）指标名称2006年第4季度基金本期净收益16,173,724.99元基金份额本期净收益0.3047元期末基金资产净值91,955,693.23元期末基金份额净值1.1385元注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表净值净值增长率业绩比较基准业绩比较基准阶段（1）-（3）（2

5、）-（4）增长率（1）标准差（2）收益率（3）收益率标准差（4）2006年第4季度22.48%1.55%25.98%1.03%-3.50%0.52%2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的走势对比图75.00%65.00%55.00%45.00%35.00%25.00%15.00%5.00%-5.00%2006-1-202006-3-202006-5-202006-7-202006-9-202006-11-20天治核心成长基金基金基准注1：按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例

6、为基金净资产的60％-95％，其中，核心组合的投资比例为股票资产净值的55％-65％，卫星组合的投资比例为股票资产净值的35％-45%；债券投资比例为基金净资产的0％－40％，现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具不低于基金净资产的5%。本基金应自2006年1月20日基金合同生效日起六个月内，达到本基金合同第17条规定的投资比例限制。截至本报告期末，本基金符合上述要求。注2：自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。2四、管理人报告（一）基金经理简介余明元先生：经济学博士，证券投资从业经验7年。曾

7、任职于国元证券研发中心、投资部、天治基金管理有限公司投资管理部，期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。现任天治核心成长股票型证券投资基金基金经理。吴鹏先生：经济学硕士,证券、基金从业经验6年。历任东北证券有限责任公司研究员、投资经理，亚洲证券有限责任公司研究员，湘财证券有限责任公司资深研究员，天治基金管理有限公司研究发展部研究员、天治核心成长股票型证券投资基金基金经理助理。现任天治基金管理有限公司研究发展部副总监兼天治核心成长股票型证券投资基金基金经理。（二）基金运作的遵规守信情况说明在本报告期内,本基金管理人严

8、格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治核心成长股票型证券投资基金基金合同》、《天治核心成长股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，