天治核心成长股票型证券投资基金(LOF).pdf

《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF).pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：天治基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十二日第1页共12页天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

2、复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称天治核心成长股票（LOF）基金主代码163503基金运作方式契约型上市开放式（LOF）基金合同生效日2006年1月20日报告期末基金份额总额5,975,437,954.84份通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制投资目

3、标大型上市公司股票指数（新华富时中国A200指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。本基金以股票品种为主要投资标的，以“核心－卫星”投资策略策略作为股票投资的总体策略。“核心－卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合，核心组合2天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告通过跟踪指数进行被动投资，控制投资组合相对于市场的风险；卫星组合通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数（新华富时中国A200指数），卫星组合用于优选中小型成长公司股票。业绩比较基准新华富时全指×75%＋新华富时中国国债指

4、数×25%。本基金为具有中等风险、中高收益的股票型基金，风风险收益特征险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。基金管理人天治基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益68,947,276.792.本期利润464,522,883.113.加权平均基金份额本期利润0.07554.期末基金资产净值3,550,169,991.405.期末基金份额净值0.59411、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

5、于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月14.05%1.59%16.15%1.32%-2.10%0.27%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较天治核心成长股票型证券投

6、资基金（LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年1月20日至2009年12月31日）注:按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例为基金净资产的60％-95％，其中，核心组合的投资比例为股票资产净值的55％-65％，卫星组合的投资比例为股票资产净值的35％-45%；债券投资比例为基金净资产的0％－40％，现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具不低于基金净资产的4天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告5%。本基金自2006年1月20日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第17条规定的投资比例限制。§4管理人报告4.1基

7、金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期本基金的基金经理，华东理工大学毕业，证券从业天治经验10年，曾任职于上海世基趋势投资顾问有限公司、世华国际精选金融信息有限公司证券研究吴涛灵活部。2007年5月加入天治基金2008-4-11-10先生配置管理有限公司从事证券研究混合和基金投资管理工作，现任本型证基金的基金经理及天治趋势券投精选灵活配置混合型证