鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF).pdf

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1、鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）2011年第4季度报告2011年12月31日基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2012年1月18日鹏华价值优势股票(LOF)2011年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

2、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称鹏华价值优势股票（LOF）(场内简称：鹏华价值)基金主代码160607交易代码160607基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2006年7月18日报告期末基金份额总额13,485,540,411.49份依托严格的研究流程和投资纪律

3、，强调运用相对估值分投资目标析方法，发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业，谋求基金资产的长期稳定增值。（1）股票投资：首先按照既有的研究流程和投资纪律进行行业配置和个股选择，再运用相对估值分析方法，进行多维估值比较，分析行业、个股的合理估值区间，深入发掘行业和个股层面由于具备相对价值优势而存在的投资策略投资机会，以此作为基金经理的投资线索以及权重调整的重要依据。（2）债券投资：以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，采取积极主动的投资策略，进而谋取超额收益。中信标普A股综合指数收益率×70%＋中信标普国债指

4、业绩比较基准数收益率×30%本基金属于股票型证券投资基金，为证券投资基金中的风险收益特征中高风险品种。基金长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币型基金，低于成长型股票第2页共10页鹏华价值优势股票(LOF)2011年第4季度报告基金。基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2011年10月1日－2011年12月31日）1.本期已实现收益-165,429,558.262.本期利润-337,832,040.103.加

5、权平均基金份额本期利润-0.02504.期末基金资产净值9,789,212,966.065.期末基金份额净值0.726注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率标业

6、绩比较基准阶段收益率标准差①－③②－④①准差②收益率③④过去三个月-3.33%1.14%-7.97%1.03%4.64%0.11%注：业绩比较基准=中信标普A股综合指数收益率×70%＋中信标普国债指数收益率×30%第3页共10页鹏华价值优势股票(LOF)2011年第4季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金合同于2006年7月18日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金

7、的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期程世杰先生，国籍中国，经济学硕士，14年金融证券从业经验。本基金基2001年5月加盟鹏华金经理，2007年4月基金管理有限公司，历程世杰-14基金管理20日任行业研究员、鹏华中部总经理国50开放式证券投资基金基金经理助理，2005年5月至2007年5月担任原鹏华普华基第4页共10页鹏华价值优势股票(LOF)2011年第4季度报告金（2007年4月已转型为鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF））基金经理，2007年5月至2007年8月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金

8、经理，2009年9月至2011年5月担任鹏华精选成长股票型证券投资基金基金经理，2007年4月起至今担任鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）基金经理，现同时担任基金管理部总经理，投资决策委员会成员。程世杰先生具备基金