商品期货交易策略的数学模型

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商品期货交易策略的数学模型摘要商品期货交易在当前屮国的经济体系屮占・据着很重要的作用，投资者都希望从人暈的期货交易中获取一定的利润，但是期货交易作为一种投机行为，交易者置身其小往往要承担很人的风险，本文研究了商品期货交易中的一些问题，给出了获取较大收益的交易方式。问题一：我们首先利川SPSS中的模型预测方法给出了橡胶期货交易各项指标在9刀3号这犬随时间推移的波动图，乂给出了利川Matlab软件作出的成交价与各个指标的相关性图表。分析所作的图得出的结论是商站期货的成交价与价、S1价具有显箸相关性，与成交量、持仓增减、B1虽、S1虽也具冇相关性而与总虽不具冇相关性。最后利用SPSS软件双变量相关分析进一步确认其相关性指标。为了对橡胶期货价格的这些变化特征进行分类，我们作出了成交价19天的波动图，并以持仓量为例分析其他指标的变化特征，将七项指标分成了上涨和周期波动两类。问题二：木文采用了冋归分析的方法建立价格波动预测模型。首先介绍冋归分析的基木原理与内容，叙述了回归分析中用到的最小二乘法，Z后在第一问的基础上建立回归分析的数学模型，得出函数关系，算得价格的波动趋势并与实际数据对比，再分析模型屮的残差数据，验证所建立的回归模型合理性。问题三：为建立收益最大化的交易模型，本题我们分析价格的波动数据后，借助移动平均线的理论方法，再分析价格的“高位”与“低位”，得岀买点卖点。建立交易模型示，利用N'lATLAB软件分析出合适的交易时机，并画出图形，利用所给数据根据建立的模型计算收益。关键词：期货交易波动SPSS软件回归分析 1•问题重述我国商品期货交易的品种迅速增加，吸引了大量交易者的参与，如何从商品期货的交易屮获取相对稳定的收益成为交易者非常关注的问题。商品期货交易实行T+0的交易规则，所开的“多单或空单”可以马上平仓，从而完成一次交易，这样就吸引了大量的投机资金进行商品期货的日内高频交易。某种商品价格在低位吋开“多单”，当价格高于开“多单”的价格时平仓，或者，价格在高位时开“空单”，当价格低于开“空单”的价格时平仓，差价部分扣除手续费后就是交易者的盈利；反之则是亏损。现在题屮给出了2012年9月相关商品期货交易的成交数据，让你以所给数据为基础，建立数学模型解决下面的问题：1、通过数据分析，寻找价格的波动和哪些指标（仅限于表中列出的数据，如持仓量、成交量等指标）有关，并対橡胶期货价格的波动方式进行简单的分类。（提示：这里的波动方式是指在某一时间段内（简称周期）价格的涨跌、持仓量的增减、成交量的增减等指标的变化特征。周期的选収可以短到儿秒钟，长到儿十分钟甚至是以天为单位，具体吋长通过数据分析确定，较优的周期应该是冇利于交易者获取蝕大的盈利）。2、在实时交易时，交易者往往是根据交易所提供的实时数据，对价格的后期走势做出预测來决定是开“多单”还是开“空单”。请在笫1问的基础上建立合理的橡胶价格波动预测模型；3、橡胶期货交易的手续费是20元/手，保证金为交易额的10%,设初始资金为100刀。请利用前面已经得到的相关结果，建立交易模型，使交易者的收益最大；4、试分析确定合理的评价指标体系，用以评价你的交易模型的优劣。（这一问为选做）2.模型假设与符号说明2.1模型的假设1.由于题屮所给指标外的其他因素对期货价格波动影响较小，可以忽略，认为价格的波动只受所给指标影响。2.假设所给的19天的数据能准确反映期货交易中出现的各种变化特征悄况。3.假设不考虑交易模型中交易者的主观因素。2.2符号说明B1价指的是买1价、B1量是指买1量、S1价指卖1价、S1量指卖1量。在问题二的回归分析中,xl指成交量,x2指总量,x3指属性,x4指bl价，x5指si价,x6指bl量,x7指si量。 3•问题分析此题研究的是在商品期货交易屮如何获取最人盈利的问题，众所周知，商品价格的波动主要是受市场供应和需求等基本因素的影响，即任何减少供应或增加消费的经济因索，将导致价格上涨的变化；反Z,任何增加供应或减少商品消费的因素，将导致库存增加、价格下跌。而作为交易者，需要实时关注商品期货的价格走势、持仓量增减、成交量的增减，据此确定好白己的投资方向，以期获取最大的收益。针对问题一：为了找出价格波动的影响指标，我们可以选取9月其中一天橡胶期货的数据进行处理，作出一天内成交价、成交虽、持仓增减、B1价虽、S1价量的走势图，利用SPSS软件双变量相关分析处理上述的数据，得出相关性表，分析影响指标。再根据价格或增涨或跌、持仓量与成交量的或增或减等变化特征対橡胶期货价格波动方式进行简单分类。针对问题二:我们根据第一问屮找出的价格波动与各项指标的相关性，可以利川回归分析的方法先作出较前一天的期货价格冋归函数，建立冋归分析的数学模型，然示预测出之示几天的价格波动趋势，对比实际数据，找出残差，分析模型合理性。针对问题三：根据已知的相关数据，为使交易者的收益最人，需要确定交易过程屮合适的买卖时机，而这样的交易存在很大的风险，所以建立一个合适交易模型既能降低这种风险，乂能够使收益最大化。本题我们对以利用均值的相关知识建立趋势追踪模型，找出合适的买卖时机，使得交易者收益最人。4•模型建立与求解4.1问题一：4.1.1价格波动的相关指标根据附件所给的数据，我们首先利用SPSS中的模型预测方法给出了橡胶期货交易各项指标在9月3号这天随时间推移的波动图。 Number8瞇藏神IS"注務咎ISH>9卅荊神ia&秘荊咎揺v曲斌节冕®林淑£毬菸神孤i毯務神冷乐1能務咎碍S? 下面我们给出了利用Matlab软件作出的成交价与各个指标的相关性图表（源程序见附录）据上面的图例分析我们可以看出商品期货的成交价与B1价、S1价具冇显著相关性，与成交量、持仓增减、B1量、S1最也具有相关性而与总最不具有相关性。现在给出利用SPSS软件双变量和关分析进一步确认其和关性。将9月3号这天的数据进行双变量分析可以得到下表所给信息：相关性成交价成交量总量属性（持仓增减）B1价B1量S1价S1量成交价Pearson相关性1.015.980"-.016*1.000**.029”1.000“.023”显著性（双侧）.057.000.041.000.000.000.003N1638316383163831638316383163831638316383成交量Pearson相关性.0151-.035".149".013.034“.015.105“显著性（双侧）.057.000.000.088.000.053.000N1638316383163831638316383163831638316383总量Pearson相关性.980"-.035"1-.016*.980".034“.980”.022“显著性（双侧）.000.000.043.000.000.000.005N1638316383163831638316383163831638316383属性（持Pearson相关性-.016-.149"-.016*1-.016*-.004-.016*-.004仓增减）显著性（双侧）.041.000.043.040.648.039.629N1638316383163831638316383163831638316383B1价Pearson相关性1.00CT.013.980“-.016*1.027“1.000”.025“显著性（双侧）.000.088.000.040.001.000.001N1638316383163831638316383163831638316383B1量Pearson相关性.029"•034".034“-.004.02厂1.027"049"显著性（双侧）.000.000.000.648.001.000.000N1638316383163831638316383163831638316383S1价Pearson相关性1.00CT.015.980“-.016*1.000'*.027“1.025“显著性（双侧）.000.053.000.039.000.000.001 N1638316383163831638316383163831638316383S雇Pearson相关性.023".105”.022"-.004.025”-.049'*.025”1显著性（双侧）.003.000.005.629.001.000.001N1638316383163831638316383163831638316383**•在.01水平（双侧）上显著相关。*.在0.05水平（双侧）上显著相关。由表中数据分析相关系数的信息，我们确认了橡胶期货价格波动与B1价、S1价的直接相关性,以及与成交量、持仓增减、B1量、S1量的显著相关性，与总量无关。4.1.2橡胶期货特征的简单分类为了对橡胶期货价格的这些变化特征进行分类，我们通过查找相关文献与资料，可以将这些变化特征分为上涨、下跌、周期波动，这里变化特征是包含了题冃所给19天的数据。我们先通过Matlab软件作出19天成交价的变化图（源程序见附录）：我们很直观的看出成交价在这19犬呈总体上扬趋势，所以将其归到上涨波动一类。再继续分析另外儿个影响价格波动指标在这19天的变化特征。例如，我们根据题目数据利用Excel图表工具作出了持仓最在9月3、4号的变化图： 4009.3持仓量9.3持仓量现在再作出9.3号当天前50个时刻持仓彙的波动图:9.4持仓量9.3前50持仓量9・3前50持仓量分析图表可知，持仓量的变化特征是周期波动，周期很短，而后面几天的数据分析也符合周期波动，这里不再一一给出。以持仓量为例，针对成交量、B1价、S1价、量、S1量，通过Excel图表工具作出其某儿天的波动图，再作出其某一天初始儿十个吋刻的波动图，分析得出的结果是成交屋、B1量、S1量符合周期波动，B1价、S1价符合上涨波动（附录给出了个别数据图表）。所以现在可将这些指标的变化特征分为两类：上涨波动类：成交价、B1价、S1价周期波动类：持仓量、成交量、B1量、S1量 4.2问题二（1）回归分析的基本原理回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。从一纟R样木数据出发，确定变量之间的数学关系式对这些关系式的可信程度进行各种统计检验，并从影响某一特征变量的诸多变量屮找出哪些变量的彩响显著，哪些不显著。利用所求的关系式，根据一个或几个变量的取值来预测或控制另知或设定值，去估计或预测前者的均值。回归分析的主要内容为：①从一组数据出发，确定某些变量之间的定量关系式，即建立数学模型并估计其中的未知参数。估计参数的常用方法是最小二乘法。②对这些关系式的可信程度进行检验。③在许多自变最共同影响着一个因变最的关系屮，判断哪个（或哪些）白变最的影响是显著的，哪些白变最的影响是不显著的，将影响显著的白变最选入模型中，而剔除影响不显著的变量，通常用逐步冋归、向前回归和向后冋归等方法。④利用所求的关系式对某一生产过程进行预测或控制。冋归分析的应用是非常广泛的，统计软件包使各种回归方法计算十分方便。（2）回归分析中所用到的最小二乘法的简介假设有一组试验数据（兀，x）a=1,2,・••,〃），并且片是相互独立的随机变量，则hi=00+0內+£丿=1,2,[Sjiid,ie£.〜/V(0,cr2)且升~N(0o+0kq2)0现在的问题是如何根据（旺,兀）（心1,2,…加來求0（）,肉的估计值，若用P（），A分别表示0o，0i的估计值，则称$=久+肛为y关于x的一元线性冋归方程。最小二乘法就是用来估计0（）,禹的方法，即取0（）,肉的一组估计值久,介使其随机误差£的平方和达到最小，即使X•与刃=A）+的拟合最佳。若记Q（0（），0i）=£（y-0（）-0內尸/=!则=minA)=-A)-A^/)200,“I/=[显然Q(0o,0jn0，且关于00,01可微,则=0,ae(亦) 8Q礼（A）（加A）£（兀-久-P“）=o/=|J=l此方程称为正规方程组，求解可以得到:A./（）子0巨B=hy11xx称为00,01的最小二乘估计,其中nXX（nyk/=1丿（n八/=!/=!/=!J、n、]'xy=Za一Q®一刃=工X』一Z=1/=!n2d,工①Bq~N00,（—+•、②B~N01，汁2;XV事实上E（&）=0。，》（&）=（丄+naCT2£（/?.）=o（A）=—'xr对固定的兀冇E（y）=E（A+加）=£（A）+E（B、）x=0o+0“=E（y）即『是y的无偏佔计，R冇d®=dG+Bn=D（P（J+DlBM+2Cov©，BJx故y-N/00+01x,'1.（X-X）2'—+、2<丿5J/—5即？是〃（兀）的无偏估计。 （3）回归分析的数学模型相关变最之间的关系可以是线性的，也可以是非线性的。而且我们知道，成交量是价格变化的一个重要因素之一，也是一个可能引起本质变动的因素，但是在大多数时候，只起到催化剂的作用。本问题中我们利用了多元线性回归中的曲线拟合函数：y=1.859+0.002*x1+0.451*x4+0.548*x5+0.08*x6-0.006*x7mtlab理论依据观察结果，beta町得其相关系数如下[1.859613097693711;常数项0.00179654619756&xl3.082861451555949e-07;x28.164732738933746c-06;x30.45173864988404&x40.548162831241204;x50.007996666776290;x6-0.006203483389693]x7x2,x3前置系数过小可忽略,其中xl扌旨成交量,x2指总量,x3指属性,x4指bl价,x5指si价,x6指bl量,x7指si量出田田田田田田H02oo2<20837x1double><20169x1double>11608599ooo2<20837x1double>1629oooo2<20837x1double>1431residuals<20837x1double>-13.91...16.3582rmse2.72232.72232.7223s1<20837x1double>21520222300-11"门口"5Nciihlg-1anu由residuals（残差）可知,其残差大致在［-13.9116.36］间波动,相对于总成交价过小,故拟合可信程度较高。下面是残差数据的波动图 貝体预测和实际刈•比图如下(源程序可见附录):223——5»®3Z1221219?102170626.10*由上而的数据处理的图可看岀该冋归分析模型基木能够准确预测期货价格的示期走势，并以此可明确决定是开“多单”还是“空单”，所以该模型是合理的。4.3问题三通过分析该题题干与上面所得的数据，采丿IJ移动平均线的相关理论对期货交易价格的波动进行分析，再研究交易收益的相关信息，建立趋势追踪模型。1.3.1移动平均线移动平均线(MA)是以道•琼斯的“平均成本概念”为理论基础，采用统计学中”移动平均”的原理，将一段时期内的股票价格平均值连成曲线，用來显示股价的历史波动悄况，进而反映股价指数未來发展趋势的技术分析方法。它是道氏理论的形象化表述。 移动平均线是由著名的美国投资专家JosephE.Granville（葛兰碧，又译为格兰威尔）于20世纪中期提出来的。均线理论是当今应用最普遍的技术指标2—，它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。股民朋友在选股的时候可以把移动平均线做为一个参考指标，移动平均线能够反应出价格趋势走向，所谓移动平均线就是把某段时间的股价加以平均,再依据这个平均值作出平均线图像•股民朋友可以将日K线图和平均线放在同一张图里分析，这样非常直观明了。4.3.2交易模型与收益5•模型评价与推广1•模型的优点（1）问题一小通过作出各个指标随H期的波动图，很直观的看出其变化特征，便于进行后续分析。（2）问题二建立的回归分析模型能够准确预测商品期货价格的后期走势，为交易者提供开“多单”“空单”的投资信息。（3）解决问题时我们大量使用TMATLAB和SPSS工具,得出了的结果简单易懂,而且方便处理。2.模型的缺点（1）分析交易数据，提供投资建议时没有考虑到交易者个人的主观因素造成的影响。（2）问题三的交易模型只考虑了交易结果，而交易过程也会左右到交易者的收益。3.模型推广木模型不仅对商品期货交易适用，而R可以广泛的应用在证券投资、外汇储备、股票等涉及金融交易的商业活动屮。6.参考文献[1]韩中庚，数学建模方法与应用，北京：高等教育出版社，2006年。⑵刘卫国，MATLAB程序设计与应用，北京：高等教育岀版社，2006年。[3]韩中庚，数学建模竞赛，北京：科学出版社，2013年。[4]何晓群，应用回归分析，北京：中国人民大学出版社，2011年。[5]克罗（著）陈瑞华（译），期货交易策略，太原：山西人民出版社，2013年。 附录问题一价格波动程序：clc,clearchengjiaojia=xlsread（，C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120904.csv','c2:c20838,）;chengjiaoliang=xlsread（，C:DocumcntsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120904.csv','d2:d20838'）;zongliang=xlsread（?C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面笫一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120904.csv','e2:e20838,）;shuxing=xlsreadCC:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120904.csv','f2:f20838,）;bl二xlsread（'C:DocumcntsandSettings'Administrator'桌而第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120904.csv','g2:g20838,）;sl=xlsreadCC:DocumentsandSettingsAdministrator桌血第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120904.csv','m2:m20838,）;b11=xIsread（'C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第—次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120904.csv','h2:h20838'）;sll=xlsread（5C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题笫一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru0120120904.csv','n2:n20838,）;num3=2:20838;subplot（2,4,1）;plot（num3,chengjiaoliang,num3,chengjiaojia,'r:'）;title（'成交价，成交量'）；subplot（2,4,2）;plot（num3,zongliang,num3,chengjiaojia,'r:'）;titleC成交价，总量'）；subplot（2,4,3）;plot（num3,bl,num3,chengjiaojia,fr：f）;title（，成交价，bl价'）；subplot（2,4,4）; plot（num3,si,num3,chengjiaojia,'r:'）;title（，成交价，si价'）；subplot（2,4,5）;plot（num3,shuxing,num3,chengjiaojia,'r:'）;titleC成交价，属性'）；subplot（2,4,6）;plot（num3,bll,num3,chengjiaojia,'r:'）;titleC成交价，bl量'）；subplot（2,4,7）;plot（num3,si1,num3,chengjiaojia,'r:'）;titleC成交价，si量'）；问题一期货波动分类程序：clc,clearchengjiaojiaO=xlsread（，C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题■商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120903.csv','c2:c20838,）;chengjiaojial=xlsread（'C:DocumentsandSettingsAdministrator桌而第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120904.csv','c2:c21700'）;chengjiaojia2=xlsread（'C:DocumentsandSettingsAdministrator桌血笫一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120905.csv','c2:c20170'）;chcngjiaojia3=x1sread（'C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第—次模拟赛试题笫一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120906.csv','c2:c21034'）;chengjiaojia4=x1sreadCC:DocumentsandSettingsAdministrator桌而第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru0120120907.csv','c2:c23499'）;chengjiaojia5=xlsread（，C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题■商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120910.csv','c2:c20631'）;chengjiaojia6=x1sreadC:DocumentsandSettingsAdministrator桌血、第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru0120120911.csv','c2:c23367'）;chengjiaojia7=xlsread（'C:DocumentsandSettingsAdministrator桌血笫一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120912.csv','c2:c22457'）;chcngjiaojia8=x1sread（'C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第—次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120913.csv','c2:c20622'）;chengjiaojia9=x1sreadCC:DocumentsandSettingsAdministrator桌而第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120914.csv','c2:c22971'）;chengjiaojialO=xlsread（，C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商甜期货交易策略201209RU1301ru01_20120918.csv','c2:c23887,）;chengjiaojiall=x1sreadCC:DocumentsandScttingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120919.csv', 'c2:c21975'）;chengjiaojial2=xlsread（JC:DocumentsandSettingsAdministrator桌面笫一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru0120120920.csv','c2:c22077'）;chengjiaojial3=xlsread（，C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商甜期货交易策略201209RU1301ru01_20120921.csv','c2:c22913'）;chengjiaojial4二xlsread（'C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru0120120924.csv','c2:c21241'）;chengjiaojial5=xlsreadC:DocumentsandSettingsAdministrator桌面笫一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120925.csv','c2:c20215'）;chengjiaojial6=x1sread（*C:DocumentsandScttingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120926.csv','c2:c21807,）;chengjiaojial7=xlsreadC:DocumentsandSettingsAdministrator桌面笫一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120927.csv','c2:cl9965'）;chengjiaojial8=xlsread（，C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商甜期货交易策略201209RU1301ru01_20120928.csv','c2:c21187,）;chengjiaojia=[chengjiaojiaO;chengjiaojia1;chengjiaojia2;chengjiaojia3;chengjiaojia4;chengjiaojia5;chengjiaojia6;chengjiaojia7;chcngjiaojiaS;chengjiaojia9;chengjiaojialO;chengjiaojial1;chengjiaojial2;chengjiaojial3chengjiaojial4;chengjiaojial5;chengjiaojial6;chengjiaojial7;chengjiaojial8];num3=l:size（chengjiaojia）;plot（num3,chengjiaojia）holdon问题一19天Bl价、SI价的波动图： 问题一中9月4号当天成交量、B1量、S1量的波动图:成交量1200Lh1」■1•nm卩神IIIW1000800600400200116173233484964658081969711313129291454516161177771939321009——成交量 600Bl量Bl量SI量——S1量 问题二程序：clc,clear%求出预测函数系数chengjiaojia=xlsread（JC:DocumcntsandSettingsAdministrator桌而第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120903.csv','c2:c20838,）;chengjiaoliang^xlsread（，C:DocumentsandSettin£sAdministrato匸桌血笫一■次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120903.csv','d2:d20838'）;zongliang=xlsread（，C:DocumentsandScttingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题笫一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120903.csv','e2:e20838'）;shuxing=xlsread（，C:DocumentsandSettingsAdministrator桌而第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru0120120903.csv','f2:f20838,）;bl=xlsreadC:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120903.csv','g2:g20838,）;sl=xlsread('C:DocunicntsandSettingsAdministrator桌|A]第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120903.csv','n)2:m20838');bll=xlsread(，C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru0120120903.csv','h2:h20838');sll=xlsread(，C:DocumentsandSettingsAdministratoiA桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题笫一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120903.csv','n2:n20838,);%x二[chengjiaoliangzongliangshuxingblsibllsll];%rstoo1(x,chengjiaojia,*linear1)%线性求出线性相关系数%rstool(x,chengjiaojia,'purequadratic，)%经过此语句nJ以证实二次以及交叉拟合不出subplot(2,2,1)%第四号实际走向与预测走向对比图源程序chengjiaojia2=x1sreadC:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120904.csv','c2:c20838');e2=xlsreadC:DocumentsandSettingsAdministrator桌血、第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru0120120904.csv','d2:d20838,);%zongliang=xlsread(，C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120903.csv','e2:e20838,);%shuxin萨xlsrcad('C:DocunumtsandSettingsAdministrator桌而第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题笫一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120903.csv','f2:f20838');h2=xlsread(，C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120904.csv','g2:g20838');n2=xlsreadC:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题笫一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120904.csv',，m2:m20838,);i2=xlsread(，C:DocumcntsandSettingsAdministrator桌而第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120904.csv',，h2:h20838,);o2=xlsreadCC:DocumentsandSettingsAdministrator桌血第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120904.csv','n2:n20838,);m3=l:size(e2);plot(m3,chengjiaojia2,m3,1.859+0.002*e2+0.451*h2+0.548*n2+0.08*i2-0.006*o2)legendC实际成交量'，’预测')； titleC第四号实际走向与预测走向对比图Jsubplot(2,2,2)%第五号实际走向与预测走向对比图源程序chengjiaojia3=x1sread('C:DocumentsandSettingsAdministrator桌而第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru0120120905.csv','c2:c20838,);ee2=xlsread('C:DocumentsandSettingsAdministrator桌血第一次模拟赛试题笫'次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120905.csv','d2:d20838');%zongliang=xlsread(*C:DocumentsandSoltingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120903.csv','e2:e20838,);%shuxing=xlsreadCC:DocumentsandSettingsAdministrator桌面笫一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商晶期货交易策略201209RU1301ru01_20120903.csv','f2:f20838');hh2=xlsreadCC:DocumentsandSettingsAdministrator桌lfU第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题笫一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120905.csv','g2:g20838,);nn2=xlsread(，C:DocumentsandSettingsAdministrator桌血、第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru0120120905.csv','m2:m20838,);ii2=xlsread('C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第—次模拟赛试题第'次模拟赛试题笫一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120905.csv','h2:h20838,);oo2=xlsreadCC:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题笫一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120905.csv','n2:n20838,);m3=l:size(ee2);plot(m3,chengjiaojia3,m3,1.859+0.002*ee2+0.451*hh2+0.548*nn2+0.08*ii2-0.006*oo2)titleC第五号实际走向与预测走向对比图')legendC实际成交量'，’预测');subplot(2,2,3)%第十四号号天实际走向与预测走向对比图源程序chcngjiaojia4=x1sread('C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第—次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120914.csv','c2:c20838');eee2=xlsread('C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面笫一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120914.csv','d2:d20838');%zongliang=xlsreadCC:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题笫一次模拟赛试题笫一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120903.csv','e2:e20838,);%shuxing=xlsread（,C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120903.csv','f2:f20838*）;hhh2二xlsread（'C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面笫一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru0120120914.csv','g2:g20838'）;nnn2=xlsread（'C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题笫一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120914.csv',，m2:m20838,）;iii2=xlsread（，C:DocumentsandSettingsAdministrator桌血、第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru0120120914.csv','h2:h20838,）;ooo2=xlsread（'C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120914.csv','n2:n20838'）;m3=l:size（eee2）; plot（m3,chengjiaojia4,m3,1.859+0.002*eee2+0.451*hhh2+0.548*nnn2+0.08*iii2-0.006*ooo2）titleC第十四号号实际走向与预测走向对比图Jlegend（，实际成交量'，'预测'）;subplot（2,2,4）%笫二十六号天实际走向与预测走向对比图源程序chengjiaojia5=xlsread（'C:DocumentsandSettingsAdministrator桌血笫一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120926.csv','c2:c20838,）;eeee2=xlsread（'C:DocumcntsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题笫一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120926.csv','d2:d20838,）;%zong1iang=x1sreadC:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120903.csv','e2:e20838'）;%shuxing=xlsread（?C:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题笫一次模拟题-商甜期货交易策略201209RU1301ru01_20120903.csv','f2:f20838,）;hhhh2=xlsrcad（'C:DocumcntsandSettingsAdministrator桌而第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120926.csv','g2:g20838,）;nnnn2=xlsread（'C:DocumentsandSettingsAdministrator桌血笫一次模拟赛试题第一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120926.csv','m2:m20838,）;iiii2=xlsreadC:DocumcntsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题第一次模拟赛试题笫一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120926.csv','h2:h20838'）;oooo2=xlsreadC:DocumentsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题笫一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120926.csv','n2:n20838,);m3=l:size(eeee2);plot(m3,chengjiaojia5,m3,1.859+0.002*eeee2+0.451*hhhh2+0.548*nnnn2+0.08*iiii2-0.006*oooo2)titleC第二十六号实际走向与预测走向对比图')legend实际成交量'，’预测’)；问题三程序：clcclearchengjiaojia=xlsreadCC:DocumcntsandSettingsAdministrator桌面第一次模拟赛试题笫一次模拟赛试题第一次模拟题-商品期货交易策略201209RU1301ru01_20120904.csv','c2:c20838,);num=l:size(chengjiaojia);%计算短期j长期均值hfori=l:size(chengjiaojia)j(i)=sum(chengjiaojia(l:i))/i;%j为行向量ifi>=100j(i)=sum(chengjiaojia(i~99:i))/100;enclendfori=l:size(chengjiaojia)h(i)=sum(chengjiaojia(l:i))/i; ifi>=1000h(i)=sum(chengjiaojia(i-999:i))/1000;endend%%长期，短期前加序%fori=l:size(chengjiaojia)%k(i)=i;%end%j二[k',j'];%h二[k',h'];%比较均值，判断买入渎出，确定买卖矩阵fori=l:size(chengjiaojia)ifchengjiaojia(i)-j(i)>=20mai(i)=l;%'建议买入endifchengjiaojia(i)-j(i)<=-20mai(i)=-l;%'建议卖出’elsemail(i)=0;%'继续持有'endifi>=1000%1000以后数据ifchcngjiaojia(i)-j(i)>=40mai(i)=l;%'建议买入endifchengjiaojia(i)-j(i)<=-20mai(i)=-l;%'建议卖出’elsemail(i)=0;%'继续持有'endifj(i)-h(i)>10mai(i)二2;%'黄金交叉点’endifj(i)-h(i)<-15mai(i)=-2;%'死亡交叉点'endendencl%计算短期均值和长期均值的差值%fori=l:size(chengjiaojia)%ce(i)=j(i)-h(i);%end%ce%买入卖出点实际对比图subplot(1,2,1)plot(num,mai)titleC买入卖出点')subplot(1,2,2)plot(num,chengjiaojia)titleC价格实际走向图')%%买卖点矩阵前加成交价fori=l:size(chengjiaojia)k(i)=i;endm=[chengjiaojia,mai，];%计算收益 s=chcngjiaojia(l);sn二chengjiaojia(1);fori=l:size(chengjiaojia)ifm(i,2)==-lk=s-m(i,1);sn二k+sn;endifm(i,2)==1s二m(i,1);endendsn*50