商品期货交易策略

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1、2015中南大学数学建模培训二轮我们参赛选择的题号是（从A/B/C/D中选择一项填写）：B我们的参赛报名号为（如果赛区设置报名号的话）：所属学校（请填写完整的全名）：中南大学参赛队员(打印并签名)：1.杨慧2.武滨丽3.赵萧指导教师或指导教师组负责人(打印并签名)：日期：2015年8月13日赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）：商品期货交易策略摘要本文针对期货交易策略问题，旨在分析成交价格的主要影响因素，合理预测价格走向以决定是开“多单”还是开“空单”，再建立模型分析如何从期货交易中获取相对稳定的收益。针对问题一，本文通过SPSS工具做出九月份期货的成交价与S1

2、量、S1价、B1量、B1价、成交量等有关因素的波动散点图，得出其相关性表，通过对相关系数的分析得出影响期货当日成交价的主要指标为S1价和B1价。另外分别以周，天，小时等为周期，利用不同的数据对波动的价格进行拟合，得到价格波动拟合曲线，从而得到最优周期为10min。针对问题二，根据模型一所的结论，建立预测模型决定某时刻开空单还是开多单，在此利用Matlab建立BP神经网络预测模型，对数据进行抽样等预处理得到1124组数据，平均大约每28秒取一个数据，选取1100组作为训练数据，其余作为检测数据以此判别决定预测结果的可靠性。通过预测结果显示误差最大为25%，基本在0到15

3、%之间，预测值普遍偏高，从而判定模型预测结果比较可靠。另外提出了二次指数平滑处理与BP神经网络结合建模的优化方法，并给出了模型的评价。针对问题三，本文给出了四周的每天成交价均值数据表，通过对数据的计算和分析得出在周一时开“多单”，周五平仓，收益最大，以此建立最大收益模型，利用MATLAB软件对收益公式和约束条件求解，可以求得最大收益。针对问题四，本文对模型作出了优劣势评价，并给出模型优化的一个方法。关键词：SPSS工具、波动散点图、Matlab、BP神经网络算法21一、问题重述1.1背景分析我国期货交易的品种迅速增加，吸引了大量交易者的参与，如何从期货的交易中获取相对

4、稳定的收益成为交易者非常关注的问题。资金实力雄厚的单位或个人正组建研发团队，以数学模型为基础开发出能稳定盈利的交易策略，以至达到实现程序化交易的目的。期货交易实行T+0的交易规则，所开的“多单或空单”可以马上平仓，从而完成一次交易，这样就吸引了大量的投机资金进行期货的日内高频交易。当某一期货品种的交易价格在低位时开“多单”，当价格高于开“多单”的价格时平仓，或者，价格在高位时开“空单”，当价格低于开“空单”的价格时平仓，差价部分扣除手续费后就是交易者的盈利；反之则是亏损。有关我国 期货的交易知识和具体交易规则请参见网上相关介绍。期货交易所可提供每个正在交易品种的实时交

5、易数据，每秒钟二笔。1.2有关信息附件中数据文件是2012年9月橡胶1301合约(ru1301)的成交明细（说明：表中价格是每吨价格，交易单位10吨/手；B1价是指买１价、B1量是指买１量、S1价是指卖１价、S1价是指卖１价。B2、B3、S2、S3等数据这里空缺,最后一列数据为B时代表该笔成交是主动买入，为S时代表该笔成交是主动卖出）。1.2问题提出以上述附表数据为基础，建立数学模型解答。（1）通过数据分析，对每秒钟二笔的原始数据进行预处理，整合成在不同周期内的相应数据。寻找价格的波动和哪些指标（可以是数据表中列出的那些指标，也可以是由那些指标生成的新指标）有关，并对

6、橡胶21期货价格的波动方式进行简单的分类。（提示：这里的波动方式是指在某一时间段内（简称周期）价格的涨跌、持仓量的增减、成交量的增减等指标的变化特征。周期的选取可以短到几秒钟，长到几十分钟甚至是以天为单位，具体时长通过数据分析确定，较优的周期应该是有利于交易者获取最大的盈利）。（2）在实时交易时，交易者往往是根据交易所提供的实时数据，对价格的后期走势做出预测来决定是开“多单”还是开“空单”。请在第1问的基础上建立实用的橡胶价格波动预测模型；(注意：你的模型在某一时刻t决定是开“多单”还是开“空单”时，能够利用的信息仅限于在t时刻以前的数据，而t时刻以后的数据全是未知的

7、）（3）橡胶期货交易的手续费是20元/手，保证金为交易额的10%，设初始资金为100万。请利用前面已经得到的相关结果，建立交易模型，使交易者在所给数据的交易日内的收益最大；（4）试分析确定合理的评价指标体系，用以评价你的交易模型的优劣。一、问题分析2.1问题一的分析：为了找出影响价格波动的指标并对其进行分类，我们通过SPSS工具做出九月份期货的成交价与S1量、S1价、B1量、B1价、成交量、持仓增减、时间与日期的波动散点图，并得出其相关性表，通过相关系数得出影响期货当日成交价的主要指标。我们分别以周，天，小时等为周期，利用不同的数据对波动的价格进行拟