商业银行信用风险度量与管理

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1、首都经济贸易大学硕士学位论文商业银行信用风险度量与管理姓名：赵伟申请学位级别：硕士专业：数量经济指导教师：胡晖20040301独创性声明本人郑重声明：今所呈交的《商业银行信用风险度量与管理》论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所知，文中除了特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的内容及科研成果，也不包含为获得首都经济贸易大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。作者签名：垒!墅日期：呈翌生年jL月上日关于论文使用授权的说明本人完全了解首都经济贸易大学

2、有关保留、使用学位论文的有关规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅、借阅或网络索引；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采取影印、缩印或其它复制手段保存论文。(保密的论文在解密后应遵守此规定)作者签名：导师签名：堇生生日期：型年翌月上日毕商业银行信用风险度量与管理内容提要信用风险管理水平是我国商业银行与外资银行当前的主要差距所在。信用风险计量模型是当前最为先进的信用风险管理方法之一，本文以此作为研究对象，展开对信用风险计量模型和信用风险管理有关理论的研究．并在对国际主流信用风险计量

3、模型的具体框架全面考察的基础上，就建立适用于我国商业银行特点的信用风险计量模型并以此提升信用风险的管理水平提出了初步的构想。本文首先引入信用风险管理的基{盘理论知识，内容包括信用风险的定义、信用风险的具体特征、信用风险的管理方法的发展演变过程。接着，文章对信用风险模型理论和国际上四个最具代表性的信用风险计量模型展开重点研究。文章的第三部分是全文的重点之一，在这～部分笔者主要阐述现代的信用风险量化度量模型在中国商业银行的应用遇到的现实障碍和问题解决的可能性，并最后选择KMV模型，实证考察使用KMV模型

4、的核心指标——违约距离即时监控国内的ST上市公司信用状况的可行性。根据第三部分的结论，在文章的最后一部分，笔者在比较我国商业银行目前在信用风险管理领域与国外银行存在的差距的基础上，提出在我国商业银行建立现代信用风险计量模型及完善配套信用管理体系的初步构想。关键词：信用风险风险计量风险管理商业银行信用风险度量与管理AbstractCreditriskisthemainfinancialriskwithwhichcommercialbanksareconfrontingnowadays．Asforthe

5、commercialbanksinourcountry,howtoenhancethemanagementofcreditriskisanimportantchallenge．Basedontheresearchofthemodemmodelsofcreditriskmeasurementwhicharethemostadvancedmethodofthecreditriskmanagement，withthefullinvestigationonconditionsandconstraintsof

6、domesticcreditriskmanagement，thispan)ertriestofindawaytobuildaneffectivecreditriskmeasurementmodelfordomesticcommercialbankstopromotethemanagementofcreditrisk．ThepaperconsistsoffourpartsPartone，afterintroductionofthebasicconceptionandtheeconomicconseqn

7、enceofcreditandcreditrisk，expoundstheconnotationofcreditriskmeasurementandmanagementanditsup．to—datedevelopment，includingthebriefintroductionofeverymethodormodelofcreditriskmanagement．Parttwomainlyresearchesonthemodemcreditriskmeasurementmodelsthatarev

8、erypopularinwesterncountries．Inpartthree，choosingKMVmodel，thepapercheckstheperformanceofKMV’Scoreconc印tion一一DD(DefaultDistance)indomesticpracticebymeansofcalculatingthethree．year．termDDvalueofaSTcompanyindomesticsecuritymarket．Inpartfou