商业银行信用风险度量与控制

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1、武汉理工大学硕士学位论文商业银行信用风险度量与控制姓名：张鹏申请学位级别：硕士专业：系统工程指导教师：张忠桢2003.5.1摘要我国国有四大商业银行是由专业银行改制而来，目前还没有建立起现代企业治理机构。还不是真正意义上的商业银行。由于历史的原因，国家没有很好解决国有企业和商业银行之间的关系，银行的死账和坏账率很高。自从实行贷款终身负责制以来，银行出现了有钱贷不出去的“惜贷现象”。由于竞争越来越激烈，银行业已进入微利时代。而我国商业银行不具备混业经营的条件，银行的日常收入依赖于存贷利差，因此银行的贷款经营十分重要而紧迫。商业银行贷款的主要对象是国有企业，但是目前国有企业的经营举步

2、维艰，致使商业银行贷款的坏账和死账率越来越多．银行的信用也越来越引人关注。如何度量银行的信用风险以及如何提高商业银行的信用就成为一个十分重要而迫切的问题。国外已经开发出若干度量商业银行信用风险的方法，而国内银行实务界对此则没有引起足够的重视，也没有组织人力物力进行研究。理论界的研究大部分从财务管理的角度着手，且仅停留在定性研究的层面。本论文则从定量的方面来探讨商业银行信用风险的度量问题。在前言部分，文章主要介绍了研究背景，并辨析相关概念。在第一部分，文章提出改进专家方法和信用评分方法。在改进专家方法中，笔者利用决策分析理论中多属性决策方法，试图解决传统“5c”方法存在的不一致性和

3、主观性问题。在信用评分方法中，探讨A

4、tman的z计分模型及其在中国的应用。文章的第二部分利用Black--School期权定价公式，计算贷款的定价问题。第三部分则把度量市场风险的方法VAR引进到度量信用风险方法中。第四部分，文章利用Markowtiz的资产选择理论和张忠桢教授的枢轴旋转运算法试圈解决贷款组合问题。在文章的最后卸第五部分，笔者提出两种提高银行信用的措施，即内部控制和外部监管。文章认为，商业银行作为整个金融界的核心，其信用的好坏直接影响整个金融界，甚至影响整个社会。当务之急是各大商业银行联手建立个人和企业的信用库，信用库是银行贷款定价的基础。各大商业银行应组织人力、

5、物力和财力开发度量信用风险的方法，应对中国加入WTO后外田银行的竞争。关键词：商业银行信用风险内部控制外部监管AbstractFournation-ownedbankswereformedfromprofessionalbanks．Atpresent,theyhaven’tcompletelybuiltupmodernenterpriseadministeringmechanismandaren’ttruecommercialbanks．Becauseofhistoricalreasons，thegovemmenthash’tsolvedverywelltherelationsh

6、ipbetweennmion·ownedcnterprisesandcommercialbanks，andbadaccountratesofbanksareveryhigh．Becauseofcompetitiongettingmoreandmorehamed．bankshavealreadygotinthefeWprofits．ChinesecommerciaIbanksdon’tPOs∞ssthecompoundcondition．CommerciaIbanks’revenuealmostcomesfromdepositingandloaningprofits．So，runn

7、ingbanksloanwellisveryurgent．Nation-ownedenterprises’lOaIl$arcfromcommerciaIbanks．butatpresent,nation-ownedenterprisesrunverybad．Itresultsincommeroialbanks’badaccountsrategettinghiglMrandhigherandbanks’creditgettingmoraandmol'econcerned．HOWtomeasurecreditrisktoimprovecommercialbanks’creditiSv

8、eryimportant．Therearcafewmeasuringcreditriskmethodsinforeigncountriesand．atpresent．measuringmarketriskmethodswereusedtomeasul℃creditrisk．However,Chinesebanks’leadersdon’tpayattentiontohowtomeasurecommercialbankscreditriskTheoristsdosomeresear