商业银行信用风险度量的研究

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1、商业银行信用风险度量的研究摘要随着全球经济的发展，金融行业在国民经济中的影响越来越重要，而其潜在的金融风险也越来越突出。其中，商业银行的风险是金融风险的主要来源。在商业银行风险中，信用风险是最重要也是最复杂的风险。因此，世界各个国家的商业银行管理变的日益严峻。本文就商业银行信用风险和风险度量的概述，现状分析，讨论其形成的原因，并根据它所存在的一些问题，提出相应的对策和建议。从而更好的完善我国商业银行信用风险度量的管理，为今后的发展提供借鉴和参考。关键i司：商业银行；信用风险；度量分析；对策；管理Studyoncommercialbankcreditriskmeasurem

2、entAbstractWiththedevelopmentofglobaleconomy，thefinancialindustryaremoreandmoreimportantforthedevelopmentofnationaleconomy,andthepotentialriskoffinancialinstitutionisbecomingmoreandmoreprominent.Amongthem,theriskofcommercialbanksisthemainsourceoffinancialrisk.Thecreditriskisthemostimporta

3、ntandcomplexoneforcommercialbanks.Therefore，managementofcommercialbanksbecomemoredifficultforallcountries.Thisarticleisformedofoverviewofthecommercialbankcreditriskandriskmeasurement，analysisofthecurrentsituationanddiscussingthereasonsforitsformation.Thenaccordingtosomeofitsproblems，thisa

4、rticleputsforwardthecorrespondingcountermeasuresandsuggestions.Inaword，.thesecorrespondingcountermeasuresandsuggestionscanbetterimprovethemanagementofChinacommercialbankcreditriskandprovidethereferenceforthefuturedevelopment.Keywords：CommercialBank;CreditRisks;Measurementandanalysis;Count

5、ermeasures;Administration引言现在经济金融全球化情况下，商业银行信用风险是其最突出和最复杂的风险了。因此世界各国的信用风险管理也是円趋重耍，同时这也是商业银行急需解决的一个难题。商业银行信用风险的流动性、安全性、盈利性使得信用风险的管理更是难上加难。在新巴塞尔协议的要求下，提高我国商业银行信用风险的管理技术已是迫在眉睫了。此外，这对我国商业银行自身管理水平和国际竞争力的提升具有重大的作用。在这样的背景下，本文展开了和关的研宄。对于商业银行信用风险的管理来说，发达国家的管理技术和方法以及模型都是比较的成熟丫，而我国在这方面的管理才刚起步，N部管理和评

6、级体系不完善，缺乏完整的、统一的数据库系统，员工的专业知识匮乏等。我们要从我国的实际情况出发，实事求是，在结合外国的先进的技术和经验，选择最适合我国的信用风险量化模型。这是本课题研宄的最主要的目的。我国的商业银行信用风险的管理措施和方法都是较薄弱的。现在国际上普遍使用的几种模型也都是根据国外的情况发展的，不能完全照搬照套。通过对各种模型的分析和了解研究，选择最适合本国商业银行信用风险管理的模型，并进行改进和完善。这样对提高我国商业银行信用风险管理，加强商业银行信用风险的监督具有十分重要的意义。同时有利于风险投资管理者能更好地正确把握好风险定向，为风险管理制定合理的方针和计

7、划。此外，这使得本课题的研究有一定程度的现实意义。1我国商业银行信用风险概述1.1信用风险的含义一般来讲信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性，这也只是狭义上的说法。从广义上来讲，是因授信人不能按期履行其相关的还木付息的责任，而使得他预期收益与实际收益发牛.了偏离。随着新巴塞尔条约的颁布和实施，它又可以说是由于债务人的违约所导致受益人发生损失的可能性。但是随着全世界金融业的迅猛发展，信用风险也不单单是指违约风险了，它还存在着