商业银行信用风险度量及管理研究

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1、河海大学硕士学位论文商业银行信用风险度量及管理研究姓名：梁兆平申请学位级别：硕士专业：产业经济学指导教师：章仁俊2003.3.1摘要本论文分析了商业银行信用风险度量和管理的模型和方法，通过模型及方法的研究对我国国有商业银行的信用风险进行分析，同时提高企业、银行机构防范和化解信用风险的意识和能力，从而提升我国国有商业银行信用风险度量和管理水平，促进市场经济健康、稳定地发展。论文首先阐述了信用风险的基本概念及其形成的原因，在此基础上对信用风险的经济后果进行了分析，包括信用风险对宏观经济和微观经济的影响。接

2、着对KMV模型和CreditMetrics模型的运作原理进行了介绍，并重点探讨了模型是如何对信用资产组合的信用风险进行度量，以及对信用资产定价、基于受险价值的投资决策以及利用内部信用风险度量模型进行监管等方面作了分析，提出基于我国商业银行信用风险实际的CreditMetrics模型，分析了该模型运用的基本条件和限制条件以及如何使用默顿定价模型对CreditMetrics模型分析结果进行检验。随后针对我国商业银行信用风险的管理现状．对授信问题作了理论上的探讨，提出运用信用风险度量模型和方法构建风险预警系

3、统及银行内部评级体系，。最后探讨中国银行产业发展的若干思考，提出在进一步完善社会主义市场经济体系的过程中，如何构建具有中国特色的信用风险防范和管理体系、全面提高中国商业银行信用风险度量和管理水平，以及加强金融监管等对策。关键词：∥坐：，信用风险商业银行风险度导息管理creditMetrics模型ABSTRACTThisdissertationanalysesthemodelsandmethodsofcreditriskmeasurementandmanagementoncommercialbanks，

4、andanalysesChina’Scommercialbanksfromresearchofcreditriskmeasurementandmanagement，atthesametimeenhancetheabilityandconsciousnessofpreventinganddigestingcreditriskofenterprisesandbanks，andraisesthelevelofChinacommercialbank’creditriskmeasurementandmanage

5、ment，andpromotesthehealthydevelopmentofChina’Ssocialistmarketeconomy．Firstly，thisdissertationexpoundsthebasicdefinitionofmodemcreditriskandthecausesofleadingcreditriskbasedabovecontents，andanalysestheeconomicconsequenceofcreditriskindetail，includingthei

6、mpactofcreditriskonmacroeconomicsandmicroeconomics．Secondly,thisdissertationintroducestheoperationprinciplesofKMVandCreditMetricsmodels，andemphaticallyprobesintohowthemodelstomeasurecreditriskofassetsportfolio，andanalysestheapplicationsincreditassetpric

7、ing，theinvestmentdecisionbasedonVaRandthesupervisionbyusingintemalcreditriskmeasurementmodels，andadvancesCreditMetricsmodelbasedonconditionsofChina’scommercialbanks，andstudiesfundamentalconditions、limitedconditions．andhowtouseMoutun’Spricingmodeltesting

8、resultsofCreditMetricsmodel．Thirdly,beingaimedatcreditriskmanagementonpresentsituationofChina’Scommercialbanks，thisdissertationstudiesawardingcreditontheories，andadvancesusingthemodelsandmethodsofcreditriskmeasurementandmanagemen