第十一章 商业银行信用风险度量与管理

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1、第十一章商业银行信用风险度量与管理一、单项选择题1.阿尔特曼的Z评分模型中，对贷款质量的影响最大的比率是：（）。A．留存收益/总资产B．流动资金/总资产C．销售收入/总资产D．息前、税前收益/总资产答案：C2.阿尔特曼的Z评分模型中，灰色区域是指：（）。A．1.81＜Z＜2.675B．1.81＜Z＜2.99C．2.675＜Z＜2.99D．Z≥2.675答案：B3.信用度量制模型的核心是：（）。A．计算预期违约频率EDFB．计算受险价值量C．计算主要财务比率D．蒙特卡罗模拟法答案：B4.根据主教材表11－3的信用等级转换矩阵，A级借款人在下一个年度降级的概率为：（）

2、。A．0.9764B．0.0653C．0.0006D．0.0659答案：D5.根据主教材表11－3的信用等级转换矩阵，BB级借款人在下一个年度保持BB级的概率为：（）。A．0.8053B．0.9143C．0.109D．0.0773答案：A6.根据主教材表11－3的信用等级转换矩阵，BBB级借款人在下一个年度违约的概率为：（）。A．0.0147B．0.0018C．0.0683D．0.0033答案：B7.度量拥有较大贷款数量的贷款组合的信用价值量，目前人们常用的方法是：（）。A．计算预期违约频率EDFB．计算受险价值量C．计算主要财务比率D．蒙特卡罗模拟法答案：D8.

3、使用蒙特卡罗模拟法估计贷款的受险价值时，当重复次数增加时，估计量会慢慢地向其真实值收敛，收敛的速率通常与：（）。A．重复次数k成比例B．重复次数k的平方成比例C．重复次数k的算术根成比例D．重复次数k无关答案：C9.根据主教材图11－4，BB级借款人1年后的资产价值（　），信用等级就会转换为CCC。A．升1.23σB．降1.23σC．升2.04σD．降2.04σ答案：D10.根据主教材图11－4，BB级借款人1年后的资产价值只要（　　）就会违约。A．升2.3σB．降2.3σC．升2.04σD．降2.04σ答案：B11.根据主教材图11－4，BB级借款人若想使自己的

4、信用等级在下一年仍然保持原来水准，它的标准化正态资产收益需要在（　）范围内波动。A．－2.04σ和+2.39σ之间B．－1.23σ和+1.37σ之间C．－2.04σ和+1.37σ之间D．－1.23σ和+2.39σ之间答案：B12.初始等级分别为A级和BBB级的两个贷款人，如果1年以后其信用等级都升为AA级，根据主教材表11－9，由其组成的两贷款组合的价值量为：（）。A．215.68百万美元B．215.67百万美元C．215.86百万美元D．215.49百万美元答案：A13.初始等级分别为A级和BBB级的两个贷款人，如果1年以后都违约，根据主教材表11－9，由其组成

5、的两贷款组合的价值量为：（）。A．172.35百万美元B．139.84百万美元C．134.72百万美元D．102.26百万美元答案：D14.初始等级分别为A级和BBB级的两个贷款人，如果1年以后一人保持A级不变，另一人升为BB级，根据主教材表11－9，由其组成的两贷款组合的价值量为：（）。A．208.51百万美元B．208.33百万美元C．204.4百万美元D．204.59百万美元答案：B15.下列信贷风险度量模型中，由Mckinsey公司推出的是：（）。A．CreditPortfolioView模型B．KMV模型C．RiskMetrics模型D．CreditRi

6、sk+模型答案：A16.下列信贷风险度量模型中，由J.P.摩根推出的是：（）。A．CreditPortfolioView模型B．KMV模型C．RiskMetrics模型D．CreditRisk+模型答案：C17.下列信贷风险度量模型中，由瑞士信贷推出的是：（）。A．CreditPortfolioView模型B．KMV模型C．RiskMetrics模型D．CreditRisk+模型答案：D18.根据标准•普尔公司提供的借款人在1年期内信用等级转换概率矩阵表，A级借款人在下一个年度的信用级别有（　）种转换的概率。A．12B．64C．8D．32答案：C19.根据标准•普

7、尔公司提供的借款人在1年期内信用等级转换概率矩阵表，对于两贷款资产组合，两个借款人在下一个年度共同面临的信用等级转换概率的状况有：（）。A．12种B．64种C．8种D．32种答案：B20.阿尔特曼的Z评分模型中的临界值为：（）。A．1.81B．2.04C．2.675D．2.99答案：C二、多项选择题1.下列各项可能导致信贷风险的有：（）。A．政治局势紧张B．市场资金不足C．企业更换了高层管理人员D．企业产品的重要原料紧缺答案：ABCD2.下列属于商业银行对借款人“5C”评判指标的是：（）。A．品德与担保B．资本与能力C．环境条件D．借款用途与声望答案：ABC3.银

8、行在信贷分