第十一章 商业银行信用风险度量与管理

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1、第十一章商业银行信用风险度量与管理一、单项选择题1.阿尔特曼的Z评分模型中,对贷款质量的影响最大的比率是:()。A.留存收益/总资产B.流动资金/总资产C.销售收入/总资产D.息前、税前收益/总资产答案:C2.阿尔特曼的Z评分模型中,灰色区域是指:()。A.1.81<Z<2.675B.1.81<Z<2.99C.2.675<Z<2.99D.Z≥2.675答案:B3.信用度量制模型的核心是:()。A.计算预期违约频率EDFB.计算受险价值量C.计算主要财务比率D.蒙特卡罗模拟法答案:B4.根据主教材表11-3的信用等级转换矩阵,A级借款人在下一个年度降级的概率为:()

2、。A.0.9764B.0.0653C.0.0006D.0.0659答案:D5.根据主教材表11-3的信用等级转换矩阵,BB级借款人在下一个年度保持BB级的概率为:()。A.0.8053B.0.9143C.0.109D.0.0773答案:A6.根据主教材表11-3的信用等级转换矩阵,BBB级借款人在下一个年度违约的概率为:()。A.0.0147B.0.0018C.0.0683D.0.0033答案:B7.度量拥有较大贷款数量的贷款组合的信用价值量,目前人们常用的方法是:()。A.计算预期违约频率EDFB.计算受险价值量C.计算主要财务比率D.蒙特卡罗模拟法答案:D8.

3、使用蒙特卡罗模拟法估计贷款的受险价值时,当重复次数增加时,估计量会慢慢地向其真实值收敛,收敛的速率通常与:()。A.重复次数k成比例B.重复次数k的平方成比例C.重复次数k的算术根成比例D.重复次数k无关答案:C9.根据主教材图11-4,BB级借款人1年后的资产价值( ),信用等级就会转换为CCC。A.升1.23σB.降1.23σC.升2.04σD.降2.04σ答案:D10.根据主教材图11-4,BB级借款人1年后的资产价值只要(  )就会违约。A.升2.3σB.降2.3σC.升2.04σD.降2.04σ答案:B11.根据主教材图11-4,BB级借款人若想使自己的

4、信用等级在下一年仍然保持原来水准,它的标准化正态资产收益需要在( )范围内波动。A.-2.04σ和+2.39σ之间B.-1.23σ和+1.37σ之间C.-2.04σ和+1.37σ之间D.-1.23σ和+2.39σ之间答案:B12.初始等级分别为A级和BBB级的两个贷款人,如果1年以后其信用等级都升为AA级,根据主教材表11-9,由其组成的两贷款组合的价值量为:()。A.215.68百万美元B.215.67百万美元C.215.86百万美元D.215.49百万美元答案:A13.初始等级分别为A级和BBB级的两个贷款人,如果1年以后都违约,根据主教材表11-9,由其组成

5、的两贷款组合的价值量为:()。A.172.35百万美元B.139.84百万美元C.134.72百万美元D.102.26百万美元答案:D14.初始等级分别为A级和BBB级的两个贷款人,如果1年以后一人保持A级不变,另一人升为BB级,根据主教材表11-9,由其组成的两贷款组合的价值量为:()。A.208.51百万美元B.208.33百万美元C.204.4百万美元D.204.59百万美元答案:B15.下列信贷风险度量模型中,由Mckinsey公司推出的是:()。A.CreditPortfolioView模型B.KMV模型C.RiskMetrics模型D.CreditRi

6、sk+模型答案:A16.下列信贷风险度量模型中,由J.P.摩根推出的是:()。A.CreditPortfolioView模型B.KMV模型C.RiskMetrics模型D.CreditRisk+模型答案:C17.下列信贷风险度量模型中,由瑞士信贷推出的是:()。A.CreditPortfolioView模型B.KMV模型C.RiskMetrics模型D.CreditRisk+模型答案:D18.根据标准•普尔公司提供的借款人在1年期内信用等级转换概率矩阵表,A级借款人在下一个年度的信用级别有( )种转换的概率。A.12B.64C.8D.32答案:C19.根据标准•普

7、尔公司提供的借款人在1年期内信用等级转换概率矩阵表,对于两贷款资产组合,两个借款人在下一个年度共同面临的信用等级转换概率的状况有:()。A.12种B.64种C.8种D.32种答案:B20.阿尔特曼的Z评分模型中的临界值为:()。A.1.81B.2.04C.2.675D.2.99答案:C二、多项选择题1.下列各项可能导致信贷风险的有:()。A.政治局势紧张B.市场资金不足C.企业更换了高层管理人员D.企业产品的重要原料紧缺答案:ABCD2.下列属于商业银行对借款人“5C”评判指标的是:()。A.品德与担保B.资本与能力C.环境条件D.借款用途与声望答案:ABC3.银

8、行在信贷分

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