我国商业银行信用风险的度量与管理研究

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1、摘要随着金融全球化发展，商业银行在迎来其新的发展机遇的同时，也面临巨大的潜在风险。作为经营管理金融资产的企业，商业银行因为有着特殊的经营对象，与经济社会有着广泛的联系和具备强大的影响力，成为了风险聚散的焦点。选择合理的、恰当的信用风险度量模型和管理方法，有助于推动我国商业银行信用风险度量与管理事业的发展。本文首先通过介绍目前我国商业银行信用风险存在的现状，风险产生的原因，信用风险的发生而造成的影响等内容，对我国商业银行当前信用风险度量与管理的现状有一充分的认识。其次，着重阐述了西方发达国家商业银行所采用的现代风险度量模型，对比分析它们在我国银行业中的适用性。再次，选择

2、KMV模型开展了实证研究，通过选取上海证券交易所20家不同类型的上市公司(比如ST和非ST公司)作为样本，分析该模型在我国商业银行信用风险度量与管理工作中的适用性。最后，本文根据以上的分析对我国商业银行开展信用风险的度量与管理工作提出建议和对策。研究结果表明，无论是在对企业信用评级和企业数据信息的要求上，还是在模型使用的前提假设上，KMV模型在我国银行业的适用上都比其他三种现代信用风险度量模型更具优势。同时，为了进一步完善我国商业银行信用风险度量与管理体系，文章最后从营造信用风险度量与管理氛围、提高银行业信息管理水平、建设外部信用评级机构和加强信用风险责任考核力度等方

3、面提出相关建议。关键词：商业银行信用风险度量KIVIV模型AbstractWiththedevelopmentoffinancialglobalization，commercialbanksareusheringtheiropportunitiesinourcountries．Atthesametime，theyalsofacehugepotentialrisks．Asfinancialassetmanagementcompanies，commercialbankshavethespecialbusinessobjects，haveawiderangeofeconom

4、icandsocialtiesandhaveastronginfluence．Thereforecommercialbankshavebecomethefocusoftherisk．Chooseareasonableandpropermodelformeasuringcreditrisks；topromotethedevelopmentofcreditriskmeasurementinourcountry．Firstly,byintroducingthepresentsituationofthecommercialbankcreditrisks，thecausesof

5、risks，theoccurrenceofcreditrisks，whichexistinginOurcountry,madepeoplehaveafullunderstandingofthestatusquotaaboutourcommercialbankscreditriskmeasurement．Secondly,elaboratethemodemcommercialbankriskmeasurementmodelsadoptedbywesterndevelopedcountriescomparetheirapplicabilityinChina’Sbankin

6、gindustry．Thirdly,selectKMVmodeltoconductempiricalresearch，byselecting20differenttypesoflistedcompaniesofShanghaistockexchange(suchastheSTandthenon—STcompanies)assample，toanalysttheapplicabilityofthismodelinourcountry．Finally,basedontheaboveanalysis，givethesuggestionsandcountermeasuresf

7、orcommercialbanksinourCOUNtry．Theresultsshowthatbothinthedemandforenterprisecreditrating，datainformationandthehypothesisthemodelused，theKMVmodelarebetterthantheotherthreekindsofmodemcreditriskmeasurementmodelsinOurcountry．AtthesalTletime，inordertoperfectingOurcommercialbanks’cr