我国国有商业银行信用风险度量和管理的研究

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1、南开大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。学位论文作者签名：多气昌菇沙、罾年／月‘．Et摘要风险管理是商业银行经营管理和可持续发展的核心问题，而信用风险是商业银行最主要的风险之一。在我国目前的融资体制下，商业银行是社会资金融通的主

2、要渠道。尽管近年来商业银行利润来源渠道趋于多元化，但信贷资产仍是我国商业银行经营的主要资产和主要收入来源。商业银行信贷资产质量的好坏、风险的高低不仅直接决定着自身盈利水平，更关系到整个国民经济的平稳运行和国家金融战略安全。而我国商业银行信用风险管理水平与国际先进银行比，还有很大差距，信用风险量化度量才刚刚起步。因此，进行信用风险度量和管理研究，提高信用风险度量和管理水平，是我国商业银行要解决的重要课题。本文主要致力于系统的介绍、研究各种传统和现代的商业银行信用风险度量的模型和方法，并从我国国有商业银行的现状出发，对

3、我国国有商业银行信用风险管理进行了系统的探索和研究，同时提出了一些完善我国国有商业银行信用风险管理体系的对策和建议。全文共有六章。第一章，简要介绍了本文写作的研究意义、文献综述和结构安排。第二章，阐述了现代信用风险的基本概念、形成的原因及其危害。第三章，介绍了传统的信用风险度量模型，包括专家制度、Z评分模型和ZETA模型。第四章，介绍了现代的信用风险度量模型，包括KMV模型、CreditMetrics模型、CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型。第五章，分析了我国国有商业银行信用风险

4、的成因和管理的现状。第六章提出了一些完善我国国有商业银行信用风险管理体系的对策和建议。关键词：信用风险度量模型风险管理ABSTRACTRiskmanagementisthekeyproblemofthemanagementandsustainabledevelopmentofthecommercialbanks．Underthepresentfinancingsystemofourcountry，thecommercialbankiSthemainchannelofsocialcapitalfinance．Inre

5、centyears，thecommercialbanksdiversifytheirincomechannels，howevercreditassetisstillthemainassetandincomesourceofthecommercialbanksofOUrcountry．Itnotonlydeterminestheprofitlevelofitsown，butalsoeffectstheevenrunningofthewholenationaleconomyandthestrategysafetyoft

6、henationalfinance，whetherthequalityofthecommercialbanks'creditassetsisgoodornot，theriskishighorlow．111ecreditriskmanagementlevelofOUrcountryisstillfarbehindtheinternationaladvancedbanks，andthequantitativemeasurementofcreditriskjustgetstothestart．So，itisanimpor

7、tantsubjectforthecommercialbanksofourcountrytostudyandimprovethelevelofthecreditriskmeasurementandmanagement．TIlisthesisdevotesmajoreffortstosystematicallystudythetraditionalandthemoderncreditriskmeasurementandmanagementmodelsandmethodsofcommercialbanks．Beside

8、s，itstudiesonthecreditriskmeasurementandmanagementofthestate—ownedcommercialbanksinourcountryandproposessomecountermeasuresatthesametime，startingwiththepracticalproblemsofthem．Tlli