我国商业银行信用风险度量模型研究

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1、中图分类号歪墨翅：篁UDC硕士学位论文学校代码密级10533我国商业银行信用风险度量模型研究StlldyoncreditriskmeasurementmodelsofC0nlmerClalDanKlnUnlna●1●一1●作者姓名：学科专业：研究方向：学院(系、所)：指导教师：祖立振金融专业金融工程数学与统计学院彭秀平论文答辩日期盐!圣：玉：2≥答辩委员会主席中南大学2013年5月原创性声明本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，

2、也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。作者签名：盔!瑾茎熟日期：丝!!年』月二鱼日学位论文版权使用授权书本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。作者签名：搁鏖弼釜导师签名型垒雪日期：压丛年

3、』月上日我国商业银行信用风险度量模型研究摘要：信用风险是商业银行传统的主要风险，也是商业银行风险管理的重点。随着金融创新不断深入发展、金融市场环境不断变化以及市场交易的多元化，信用风险的内涵和外在表现更丰富和多样化。因此，在金融领域内，对银行信用风险管理技术的研究己成为热点。在信用风险风险度量和管理方面，我国商业银行对此的研究还不足，目前还处在起步阶段，银行的风险经营也落后时代的发展。所以，对商业银行信用风险度量模型进行研究，有助于提升我国商业银行的信用风险度量和管理水平，有助于增强我国商业银行的综合竞争力，具有深远的理论和现实意义。本文概述了信用风险和信用

4、风险管理的有关内容，详细讲述了商业银行风险管理的发展，包括传统的信用管理方式和当代比较成熟的信用风险度量模型，对主流的模型在我国的适用性进行考量和分析，通过模型的比较分析，得出我国商业银行初步具备了应用KMV模型的相关条件。结合我国的实际情况，对KMv模型进行修正，对我国上市公司的信用风险进行实证分析，并检验KMl『模型在我国的适用性。最后，本文针对我国银行在信用风险管理中出现的问题，提出了相应的对策和意见。关键词：信用风险；风险度量；风险管理；KMV模型IIstudy0ncreditriskmeasurementmodelsofcommercialbank

5、inChinaDanKlnLnlnaAbstract：Creditriskistheriskoftraditionalcommercialbanks，b11ltalsothefocusofcommercialb2II出riskmanagement．WiththefinancialinnoVationsinthedeVelopmentofmefinallcialmarketenViromnentischangingandthediVersificationofmarkettransactions，thecoImotationofthecreditriska11

6、dtheou俩ardmanif．estationofaricherandmorediVerse．Therefore，inthefinancialsector，b雒ll【creditriskmanagementtechIliqueshasbecomeahotspot．Theriskofcreditriskmeas珊ementandmanagement，China’sconullercialbanksthisalsoinadequate，isstillinitsinf抽c弘thebank’sdskmanagementalsobehindthedeVelopmen

7、tofthetimes．Ofcommercialbankscreditriskmeasurementmodel，helptoimproVethecreditdskmeasurementandmanagementlevelofChina’scommercialbal：1l【s，helptoe1111ancetheoVerallcompetitiVenessofChina’scommercialbank，withf．ar-reacllingtheoreticalandp瑚【cticalsignificalI】Lce．Thisanicleoutlinestheco

8、ntentofcreditriskandthecre