带退保和投资的相依风险模型的研究

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1、硕士学位论文MASTER'SDISSERTATION论文题目带退保和投资的相依风险模型的研究作者姓名张素艳学科专业统计学指导教师金燕生副教授2016年5月中图分类号：O211学校代码：10216UDC：517密级：公开理学硕士学位论文带退保和投资的相依风险模型的研究硕士研究生：张素艳导师：金燕生副教授申请学位：理学硕士学科专业：统计学所在单位：理学院答辩日期：2016年5月授予学位单位：燕山大学ADissertationinStatisticsRESEARCHOFTHEDEPENDENTRISKMODELWIT

2、HREFUNDINGANDINVESTMENTbyZhangSuyanSupervisor:AssociateProfessorJinYanshengYanshanUniversityMay,2016燕山大学硕士学位论文原创性声明本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文《带退保和投资的相依风险模型的研究》，是本人在导师指导下，在燕山大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本声明的法

3、律结果将完全由本人承担。作者签字：日期：年月日燕山大学硕士学位论文使用授权书《带退保和投资的相依风险模型的研究》系本人在燕山大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归燕山大学所有，本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本人完全了解燕山大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权燕山大学，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。保密□，在年解密后适用本授权书。本学位论文属于不保密

4、□。（请在以上相应方框内打“√”）作者签名：日期：年月日导师签名：日期：年月日摘要摘要破产理论主要应用于风险管理过程的稳定性研究中，即应用于预测保险公司因风险导致破产的概率，能够对经营者制定方针政策给以借鉴和指导。在破产理论中，研究的很多风险模型往往必须满足平稳独立增量假设的条件，但现实中这个假设条件过于理想。因此，有必要研究不满足平稳独立增量假设条件的风险模型。本文正是基于这个想法，以几类相依索赔风险模型为研究对象，做了如下工作：首先，论文研究了带退保的相依更新风险模型。在先前学者研究的基础上，考虑了主索赔引

5、起副索赔的条件，通过比较主索赔额与阈值的大小来决定是否引起副索赔的发生；同时考虑了退保对模型的影响，以求出更新风险模型的破产概率公式为目的，应用数学工具得到了该模型有限时间内破产概率的递推公式。其次，论文研究了带退保和投资的相依二项风险模型。在带退保的相依更新风险模型的基础上加入了投资因素，并假设主索赔以一定的概率引起副索赔，以求出相依二项风险模型的破产概率公式为目的，应用数学工具得到了该模型有限时间内破产概率的递推公式。最后，论文研究了带退保和投资的相依多类索赔风险模型。该模型假设任意一个时间段上都可能会发

6、生多个不同类型的有相依关系的索赔，同时考虑了退保和投资因素对模型的影响，以求出此相依多类索赔风险模型的破产概率公式为目的，应用数学工具得到了该模型有限时间内破产概率的递推公式。关键词：相依索赔；主索赔；副索赔；破产概率-I-燕山大学理学硕士学位论文AbstractBankruptcytheoryismainlyusedinthestabilitystudiesoftheriskmanagementprocess,thatisusedtopredicttheprobabilityofaninsurancecomp

7、anybecauseoftheriskofleadingtobankruptcy,itispossibletodeveloppoliciesgivereferenceandguidanceontheoperators.Inbankruptcytheory,manystudiesoftenriskmodelmustmeetthecondi-tionsassumedstationaryindependentincrements,butinrealitythisassumptionistooideal.Therefo

8、re,itisnecessarytostudythestationaryindependentincrementsdonotsatisfytheassumptionsoftheriskmodel.Thisarticleisbasedonthisideatoseveralcorrelatedclaimsriskmodelforthestudy,dothefollowingwork:Fir