带常利率和相依结构更新风险模型的破产概率

《带常利率和相依结构更新风险模型的破产概率》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、带常利率和相依结构更新风险模型的破产概率摘要研究了一类具有常利率及相依结构的SparreAndersen模型，模型中假设理赔间隔时间决定下一次理赔额的分布情况.对一般分布情形，利用推广后的调节系数方程与递归更新技巧，得到了此模型的最终破产概率上界的估计.最后以理赔额和理赔间隔时间都服从指数分布的情况下的实例分析来说明该模型的有效性.关键词概率论；破产概率；调节系数方程；SparreAndersen模型；相依结构中图分类号0211.4;F224文献标识码AAbstractWeconsidertheSparreAn

2、dersenmodelmodifiedbytheinclusionofconstantinterestforcewithadependentsettingwherethetimebetweentwoclaimoccurrencesdeterminesthedistributionofthenextsize.Andforthegeneralclaimsizes，theupperboundfortheultimateruinprobabilityisobtainedbyrecursivetechniquesanda

3、djustmentcoefficientequationindependenceenvironment.Finally,numericalexperimentsarepresentedtoillustratethevalidityofthemodelwhentheclaimandinterclaimtimeareexponentialdistribution.Keywordsprobabilitytheory；ruinprobability；adjustmentcoefficientequation；Sparr

4、eAndersenmodel；dependencestructure1引言近年来，破产理论作为保险精算学的主要研究课题，已经得到飞速的发展.然而，大部分文献仅在理赔额与理赔时间间隔独立的条件下进行研宄.如王后春(2013)利用微分分析方法，分析了一类两个索赔计数过程分别是独立的广义Erlang(2)过程的风险模型，并得到了破产概率满足的一个积分微分方程及边界条件[1].现实中，平稳独立条件显然过于苛刻，为避免此类限制，保险精算的理论研宄者开始在风险过程中引入各种不同形式的相依结构.谢杰华等(2007)利用Lap

5、lace变换方法，考虑一类具有时间相依索赔的风险模型，模型中包含了两种索赔:主索赔和由它引起的副索赔，并且副索赔可能推迟发生，得到了该风险模型破产概率计算公式[2];张大伟等(2014)通过运用Laplace变换函数及连续形式的DicksonHipp算子等一系列方法，研究了保费收入过程是复合泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreault中所描述的相依结构的一类更新风险模型，推导出了该模型GerberShiu函数及其Laplace变换函数的显示表达式[3]；赵明清等(2011)通过引

6、进辅助模型方法，讨论了具有两种副索赔的离散相依风险模型的破产前盈余和破产概率的求解方法[4];高珊(2008)通过更新论证的方法，分析了一类相依双险种分别为Elang(2)过程及p稀疏过程的风险模型，得到了罚金折现期望满足的积分微分方程[5];谷蕊(2009)通过鞅方法，给出了常利率下理赔额与理赔间隔相依的风险模型的生存概率的具体表达式和破产概率的上界[6].在大灾难保险和人寿保险等险种中，理赔额与理赔时间间隔相依的模型比经典的Possion风险模型更能贴近实际.例如，对保险公司而言，一般大额索赔发生的时间间隔

7、比小额索赔的间隔更长.拟在[6]模型的基础上，利用推广的调节系数方程，在只考虑SparreAndersen模型的情况下，得到其破产概率的上界估计.2具有常利率及相依结构的SparreAndersen模型考虑在SparreAndersen风险模型中，带有常利率S的保险公司的盈余过程USt，t〉0时，t时刻的盈余可表示为U6t=ue8t+cSt-丁tOeSt-vdSv，其中u^O为初始盈余，c>0为单位时间内收取的保费，St为连续支付年金在t时刻的累积值，即(5)

8、=ftOe8vdv=e8t-188>0,t5=0.

9、St为到t时刻的累积理赔额，St=ZNti=lXi,其中Nt为计数过程，是到达t时刻的理赔总次数，假设Xi,i=l,2，…是一独立同分布的理赔额序列.5结语考虑了常利率下具有相依结构的SparreAndersen模型，通过推广的调节系数方程及递归技术得到此模型的最终破产概率上界，并且发现结果与条件独立情况下的结论相近.结果表明破产概率上界也满足更为一般的Lundberg不等式.相较于独