具有相依利率风险模型破产问题进一步研究

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1、FURTHERRESEARCHONRUINPROBLEMOFRISKMoDLEWITHDEPENDENGTINTRESTRATEADissertationsubmittedinfuifdlmentoftherequirementsofthedegreeofMASTEROFSCIENCEfromShandongUniversityofScienceandTechnologyGuanWeiqingSupervisor：ProfessorZhaoMingqingCollegeofInformationScienceandEngineeringMay2013声明

2、本人呈交给山东科技大学的这篇硕士学位论文，除了所列参考文献和世所公认的文献外，全部是本人在导师指导下的研究成果。该论文资料尚没有呈交于其它任何学术机关作鉴定。硕士生签名：日AFFIRMAl’ION帛槠期：yf；．}．6Ideclarethatthisdissertation，submittedinfulfillmentoftherequirementsfortheawardofMasterofScienceinShandongUniversityofScienceandTechnology,iswhollymyownworkunlessreference

3、dofacknowledge．Thedocumenthasnotbeensubmittedforqualificationatanyotheracademicinstitute．Signature：“渺们，、w矗眇舶3Date：W，3．彳．占山东科技大学硕士学位论文摘要摘要破产理论是风险理论的基础和核心，是探索反映保险公司的经营状况以及预测未来发展趋势的理论方法，也是学术界关心研究的重要课题。自1903年，Lundberg为破产理论做出创造性贡献以来，风险理论也得到了突飞猛进的发展，但随着不确定情况以及某些干扰因素的影响的增多，很多风险模型已经不能预测保

4、险公司未来发展的不确定性，寻找更为合理的刻画保险风险的模型具有十分重要的理论和应用价值。近年来，考虑利率因素的风险模型的研究成为学术界的热点，本文对具有相依利率的风险模型进行了进一步讨论，其特点是利率具有二阶自回归结构，主要工作如下：第一章，概述了破产理论的研究现状，以及本文的研究背景；第二章，介绍了经典风险模型的几个基本假设以及若干重要结论；第三章，对带相依利率的风险模型做了进一步分析，得到了破产前最大盈余的分布，破产持续时间的分布，破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及破产概率的上界估计；第四章，进一步考虑由主索赔引起副索赔的情况，得出

5、了破产概率的积分方程；第五章，对全文进行了总结回顾，指出了本文的不足之处以及今后进一步的研究方向。关键词：利率相依；风险模型；破产概率；主索赔山东科技大学硕士学位论文摘要ABSTRACTTheruintheoryisthebasisandcoreoftherisktheory，itreflecttheoperatingconditionsoftheinsurancecompaniesaswellasthetheoreticalmethodsofpredictingfuturetrends，anditisanimpertantacademicresearc

6、hingissues．Since1903，Lundberghasmadecreativecontributiontothetheoryofruin,therisktheoryhasalsomadeaspurtofprogressofdevelopment．Butwiththeuncertaintysituationaswellastheinfluenceofsomeinterferencefactorsincreasing，manyriskmodelshavebeenunabletoforecastthefutureuncertaintydevelopm

7、entofinsurancecompany,soithastheveryimportanttheoryandapplicationvaluetofindingamorereasonablemodeltocharacterizingtheinsurancerisk．Inrecentyears，theriskmodelwithinterestfactorshasbecomeafocusofacademiccircles，Inthispaper,theriskmodelwithinterestofdependencearediscussed，it’Schara

8、cteristicisthtatheinterestratehasatwoord