巴塞尔协议ⅲ下商业银行操作风险的度量与管理研究

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1、学校代码10530学号201330020276分类号F832.33密级公开硕士学位论文巴塞尔协议III下商业银行操作风险的度量与管理研究学位申请人谢琳娜指导教师谭燕芝教授学院名称商学院学科专业金融学研究方向商业银行二〇一六年五月二十九日MeasurementandmanagementresearchofoperatingriskofcommercialbanksonBaselIIICandidateXieLinnaSupervisorProf.TanYanzhiCollegeBusinessSchoolPro

2、gramFinanceSpecializationRuralFinanceDegreeAppliedEconomicsUniversityXiangtanUniversitythDateMay29，2016湘續大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研巧所取得的研巧成泉。除了文中特别加臥标注引用的内容外，论义不包含任＾何其他个人或集体己经发表或撰写的成果作品。对本文的研巧做出重要贡。献的个人和集体，均已在文中明确方式标明本人完全意识到本声明的法律后果

3、由本人承担。作者签名：亦狮吁曰期；ｔ月ｋ曰？＊学位论义版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湘潭大学可站将本学位论文的全部或部分内容编入有关數据库进行检索，可臥采用影印、缩印或巧描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。从（作者签名：年月曰；曰期导师签名：襄方曰期；如Ｊｐ年石月名曰＾摘要随着商业银行资产规模不断扩大、业务

4、种类多元化、IT技术更新换代、金融创新持续加速，由人员管理不当、机制不完善等原因造成的操作风险事件，给商业银行带来了巨大的损失。风险管理是银行能否实现稳健可持续经营的关键所在，而操作风险已被世界公认为是银行风险体系中重要的组成部分。2008年次贷危机中可见，按照《巴塞尔协议II》执行管理的商业银行抵御金融风险的能力较差，而2010年《巴塞尔协议III》作为次贷危机后加强银行风险管理的改革措施正式发布，由于我国对操作风险的研究起步较晚，有效历史数据极度缺乏，未能建立起以资本与风险兼并的长效管理机制，度量操作风险

5、方法的选择和模型的建立面临极大的困难。因此，开展操作风险的全面研究特别是度量模型的研究对提高我国商业银行管理水平具有理论意义和现实价值。本文首先对操作风险的理论基础进行了综合分析：界定了操作风险的定义，对其特征和分类进行了简要描述并介绍了《巴塞尔协议III》下操作风险管理的相关内容，在此基础上查阅大量文献及收集相关资料了解国内外商业银行操作风险管理及度量现状，并结合实际情况对我国商业银行操作风险的量化方法进行比较分析，论证了在有效数据缺乏的情况下，度量操作风险的可行性，得出适合我国国情的量化方法——收入模型法

6、。通过收集我国十六家已上市商业银行的基本数据，采用时间序列模型和面板模型相结合的方法进行实证研究，并检验模型有效性，得出我国商业银行的操作风险大小与银行经营规模、获利能力的关系。最后，在实证分析结论的基础上，对提高我国商业银行操作风险管理、降低操作风险提出政策性建议：完善内部组织构架、优化操作风险管理流程、强化人力资源管理、降低系统因素带来的损失、建立良好操作风险文化、加大操作风险方面的投入。关键词：巴塞尔协议III；操作风险；商业银行；度量模型VIAbstractWiththeassetscaleofcom

7、mercialbanksexpandedcontinually,thebusinessdiversified,thetechnologyupgraded,andthefinancialinnovationaccelerated,theoperationalriskscausedbythedefectivemanagementofhumanresources,undevelopedmechanismandotherreasonsbroughthugelossestocommercialbanks.Riskman

8、agementisthekeytothesustainablemanagementofbanks,amongwhichtheoperationalriskhasbeenrecognizedasanimportantpartofthebankrisksystem.Asitcanbeseenfromthesubprimecrisisin2008,thecommercialbanksmanagedinac