基于巴塞尔协议ⅲ的我国商业银行操作风险计量与管理研究

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1、夺因許違若若大赛ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈ打ｏｌｏｇｙｏｆＣｈｉｎａｙ硕±学位论文’＠论文题目基于芭裘余彷仪田的我因商化行撫作风恰计《与鲁理研完王思作者姓名：§：全社学学科专业芭巧私、教援导师姓名二〇—＾年五月完成时间中国科学技术大学硕±学位论文蠻基于己塞尔协议ＩＩＩ的我国商业银行操作风险计量与管理研究作者姓名：王思奇学科专业：金融学Ｉ导师姓名：己曙松教授Ｊ—六

2、年五月完成时间：二〇ｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＳｃｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙｏｆＣｈｉｎａＡ’ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎｆｏｒｍａｓｔｅｒｓｄｅｒｅｅｇ戀ＳｔｕｄｏｎｔｈｅＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔａｎｄｙｉｒＭａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆＣｈｉｎｅｓｅＣｏ’ｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓＯｅｒａｔｉｏｎａｌＩｐＲｉｓｋｂａｓｅｄｏｎＢａｓｅｌ田Ａ＇ｕｔｈｏｒｓＮａｍｅ：ＳｉｉＷａｎｑｇ房Ｓｐｅｃｉａｌｉｔｙ：Ｆｉｎａ

3、ｎｃｅＳｕｅｒｖｉｓｏｒ：Ｐｒｏｆ．ＳｈｕｓｏｎＢａｐｇＦｉｎｉｓｈｅｄｔｉｍｅ：Ｍａ２０１６ｙ，－－Ｉ１．■ｔ中国科学技术大学学位论文原创性声明本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研巧工作所取得的成果。除己特别加Ｗ标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人己经发表或撰写过的研巧成果一同工作的同志对本研巧所做的贡献均己在论文中作了明确。与我的说明。占’作者签名：１器奇签字日期：如Ｉ中国科学技术大学学位论文授权使用声明一作为

4、申请学位的条件之，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权：，即学校有权按有关规定向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被査阅和借阅，可Ｗ将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制一致手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的巧容相。保密的学位论文在解密后也遵守此规定。公开□保密（＿＿年）作者签名：斗＿离為导师签名：―丰瓜＾＾？ｏＩ八Ｗ．签字日巧：ｉｆｅ签字

5、日期：／摘要在全能化的现代商业银行形成的过程中，随着自动化技术、电子商务、大规模兼并，及风险缓释技术等越来越多的新融资技术的引入，银行的信用风险和市场风险得到了有效减少，操作风险暴露却也同时得到了大量増加。金顯危机爆发后，鉴于操作风险管理暴露出的诸多薄弱环节，己塞尔银行监管委员会及时进行了审视和反思一，做出了系列计量和管理政策的修订与完善工作。在此背景下，如何基于己塞尔资本协议ＩＩＩ的视角进行商业银行的操作风险管理和计量成为本文的研巧重点。本文首先对操作风险的相关

6、基本概念做了概述，基于己塞尔委员会的最新监管文件和研巧报告，对己塞尔资本协议下银行操作风险监管框架的演变过程Ｗ及金融危机后的改革方向做了梳理。然后，根据己塞尔委员会官方发布的最新相关文件，分析并总结了己塞尔协议阳下的操作风险计量框架，主要对最新计量方法一一新标准法和髙级计量法做了重点说明。研究表明，新标准法中将由ＢｕｓｉｎｅｓｓＩｎｄｉｃａｔｏｒ作为操作风险的更有效指标替代过去的总收入指标，而由于较高要求的损失数据和计量模型等限制，高级计量法目前在中小银行尚普遍无法实施。逐步使用商

7、级计量法衡量银行的风险资本金配置要求是大势所趋。鉴于极值理论主要考虑尾部极端事件的分布，十分适合操作风险的资本计量，本文做出尝试，对我国商业银行操作风险的损失事件构建商级计量法中的极值理论ＰＯＴ模型。分别从选取巧值、估计广义帕累巧分布（ＧＰＤ）参数、确定最优閣值和测算操作风险ＶａＲ和ＥＳ值等方面，研巧如何利用ＰＯＴ模型计量操作风险资本要求。－２０本文根据收集到的１９８７１５年近３０年间的７０３个我国商业银行操作风检损失数据进行了实证研巧，估算出我国各类商业银行所需配置的操作风险资本金，

8、其一结果具有定的参考价值。最后，，本文通过分析我国操作风险监管框架的实施现状对比与臣塞尔委员、会监管要求存在的差距，从操作风险管理体系、内部数据建设管理与计量的前、晚性、信息披巧机制建设风险防范意识强化等角度，对我国商业银行的操作风险管理和计量提出了政策建议。关键词：己塞尔阻操作风险商业银行极值理论ＰＯＴ模型ＩＡｂｓｔｒａｃｔＡｂｓｔｒａｃｔｈｅｆｏｒｍ