新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理研究

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1、分类号：密级：UDC：编号：学位论文新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理研究卢洁宇指导教师姓名：俞会新教授河北工业大学申请学位级别：硕士学科、专业名称：国际贸易学论文提交日期：2011年11月论文答辩日期:2011年12月学位授予单位：河北工业大学答辩委员会主席：评阅人：2011年11月ThesisSubmittedtoHebeiUniversityofTechnologyforTheMasterDegreeofInternationalTradeTHEOPERATIONALRISKMANAGEMENTSTUDYOFCHINESECOMMERCIALBA

2、NKSONTHENEWBASELCAPITALACCORDbyLuJieyuSupervisor:Prof.YuHuixinNovember2011河北工业大学硕士学位论文新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理研究摘要作为国际银行业最古老的风险之一，尤其是巴塞尔新资本协议将操作风险纳入计提资本金框架后，操作风险开始受到国际银行业的普遍重视。由于银行操作损失事件频发、损失金额巨大，我国银行界也开始重视操作风险的度量与管理。本文对巴塞尔新旧协议出台的背景和协议内容的进行了详细分析，在引用“巴塞尔新资本协议”对操作风险的界定的基础上，根据我国商业银行操作风险的现

3、状，对我国商业银行操作风险形成的原因进行了分析，认为引发我国商业银行操作风险的原因主要有人员因素、制度缺陷以及外部监管不利等。在对我国商业银行操作风险的成因进行研究之后，本文运用计量分析方法，着重以自上而下法中的收入模型为基础，对1999—2010年中国银行和深圳发展银行的操作风险进行具体的度量，分析结果证明深圳发展银行操作风险占总风险的比例高于中国银行，而其操作风险的绝对值却小于中国银行。从风险管理角度来看，市场风险、信用风险和操作风险是影响银行净利润的因素，用建立的收入模型中的残差表示操作风险，从模型结果可以看出，真实GDP增长率、银行的不良贷款率、存

4、贷利差以及上证综指对我国商业银行操作风险有一定影响，所以在管理我国商业银行操作风险时，要综合考虑以上四项因素，尤其要及时准确把握我国宏观经济走势，尽量减少和避免操作风险的发生。本文最后从我国商业银行操作风险内部管理体系的构建和如何加强外部约束两方面，提出了完善我国商业银行操作风险管理的对策建议。关键词：商业银行；操作风险；风险管理；内部控制i新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理研究THEOPERATIONALRISKMANAGEMENTSTUDYOFCHINESECOMMERCIALBANKSONTHENEWBASELCAPITALACCORDABSTR

5、CTAsoneoftheoldestmainrisksfacingbyinternationalbanks，operationalriskbegintoreceiveuniversalattention,especiallyaftertheNewBaselCapitalAccordbringtheoperationalriskintotheriskmanagementframeworkforminimumcapitalsupervision.Lossinoperationalriskincidenthappenedfrequently,banksinour

6、countrybegintofocusonoperationalriskmeasurementandmanagement.Inthispaper,thereisadetailedanalysisofthebackgroundandthecontentoftheoldandnewBaselCapitalAccord.BasingontheconceptofoperationriskintheNewBaselCapitalAccord,andthestatusofoperationriskindomesticcommercialbank,thispaperan

7、alysesthecausesofoperationalriskindomesticcommercialbanks,pointsoutthathumanfactors,systemdefectandadverseexternalsupervisionarethemainlycausesofoperationalriskinourcommercialbanks.Afterstudyingthecausesofoperationalriskindomesticcommercialbanks,thispaperspecificallymeasurestheope

8、rationrisksofChinabankandShenzhen