基于银行股的配对交易策略回测

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1、分类号：０２１２单位代码：１０４２２密级．号：２０１３１１３４２：公开学店＞ｆ１嶺ｉ、ｔＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论义ＴｈｅｓｉｓｆｂｒＭａｓｔ：ｅｒＤｅｒｅｅｇ（专业学位）论文题目；基于银行股的配对交易策略回测ＢａｃｋｔｅｓｔｏｆＰａｉｒｓＴｒａｄｉｎＳｔｒａｔｅｇｇｙＢａｓｅｄｏｎＢａｎｋＳｈａｒｅｓ，－，，．．‘Ｖ’．．一中‘．．Ｖ‘．Ａ、一、＂ｒ．．．．—．；早Ａ＇作者

2、姓名张疵－＿＿专３培养单位金融研究院Ｖ？ＨＩ．Ｈ专业名称应巧统计＼Ｉ．－．．ｆｒ指导教师胃广胃教Ｓ＇－Ｉ合作导师．ｉ－■．．，，马—■、三’？？■一：‘５２５、‘２０化月日Ｖ年，！．＞＞‘’＇一．／ｉ＼，辟与’＇，＇二Ｖ＇’？＇，卢公，－－．－ＶＶ？分类号：０之Ｉ＾单位代码：１０４２２？密级：学号？硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔ

3、ｅｒＤｅｒｅｅｇ（专业＾立）论文感曰：扭從ｋＤ焉Ｉ哥ｉ泉等化挪叫叶ｆｃ＾了｝Ｓ切ｚｉ々ｉｙ＾义（Ｔｙｉ作者姓名吝衫培养单位ＡＭ爱巧ｆ专业名称苗却卷卡指导教师為爲爸合作导师年ｒ月）ｊＴ日原创性声明：所呈交的学位论文本人郑重声明，是本人在导师指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本论文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中Ｗ明确方式标明。。本声明

4、的法律责任由本人承担论文作者签名：Ａ期：关于学位论文使用授权的声明、本人完全了解山东大学有关保留使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可Ｗ将本学位论文全部或部分內容编入有关数据库迸行检索レ，可ッ采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。（保密的论文在解密后应遵守此规定）论文作者签名：师签名！＾期；山东大学硕±学位论文目录中文摘要ＩＩＩ英文摘要一第章绪论１

5、１．１统计套利相关理论及研究现状１１丄１发展历史简介１１丄２统计套利的原理１１．２统计套利的定义３１．３统计套利机会的判断４１．４统计套利策略种类简介４１．４．１（ＰａｉｒＴｒａｄｉｎ）４配对交易ｇ，－１．４．２多因素模型（Ｍｕｌｔｉｆａｃｔｏｒｏｄｅｌｓ４Ｍ）－１．４．３均值回复策略（ｅａｎｒｅｖｅｒｔｉｎｓｔｒａｔｅｉｅｓ）Ｍｇｇ５－１．４．４协整（Ｃｏｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）５第二章统计套利策略分析与设计５２．１

6、相关系数过滤６２．２协整检验过滤６第Ｈ章配对交易策略的研究部分与执行部分９．３１策略的研究部分９３．２策略的执行部分２０３．２．１样本内配对交易２０３．２．２样本外配对交易２８第四章本文的不足之处３４第五章结论３５附录３６参考文献４４致谢４６Ｉ山东大学硕±学位论文ＣＯＮＴＥＮＴＳＡＢＳＴＲＡＣＴｉ打ＣｈｉｎｅｓｅＩ（）ＡＢＳＴＲＡＣＴＩＩＣｈａｐ化ｒ１ＩＮＴＲＯＤＵＣＴＩＯＮ１１．１Ｓｔ

7、ａｔｉｓｔｉｃａｌａｒｂｉｔｒａｇｅｔｈｅｏｒｙａｎｄｒｅｓｅａｒｃｈｓｔａｔｕｓ１１．１．１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｈｉｓｔｏｒｙ１１．１．２Ｔｈｅｒｉｎｃｉｐｌｅｏｆｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌａｒｂｉｔｒａｇｅ１ｐ１．２Ｔｈｅｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｏｆｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌａｒｂｉｔｒａｇｅ３１．３Ｔｈｅｕｄｅｍｅｎｔｏｆｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌａｒｂｉｔｒａｅｏｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ４ｊｇｇｐｐ１．４

8、Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏ打化ｔｈｅｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌａｒｂｉｔｒａｇｅｓｔｒａｔｅｇｙｔｅｓ４ｙｐ．４．１Ｐ１ａｉｒＴｒａｄｉｎｇ４４－１．２ｔ．ＭｕｌｉｆａｃｔｏｒＭｏｄｅｌｓ４－１．ｔ５．４３Ｍｅａｎｒｅｖｅｒｉｎｇｓｔｒａｔｅｉｅｓｇ１－ｔｔ．４．４Ｃｏｉｎｅｇｒａｉｏｎ５ｔ２ＴｔｔｔｔｒｔＣｈａｐｅｒｈｅａｎａｌｙｓｉｓａｎｄ