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时间:2019-03-17
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1、分类号:0212单位代码:10422密级.号:201311342:公开学店>f1嶺i、tSHANDONGUNIVERSITY硕±学位论义ThesisfbrMast:erDereeg(专业学位)论文题目;基于银行股的配对交易策略回测BacktestofPairsTradinStrateggyBasedonBankShares,-,,..‘V’..一中‘..V‘.A、一、"r....—.;早A'作者
2、姓名张疵-__专3培养单位金融研究院V?HI.H专业名称应巧统计\I.-..fr指导教师胃广胃教S'-I合作导师.i-■..,,马—■、三’??■一:‘525、‘20化月日V年,!.>>‘’'一./i\,辟与’','二V'’?',卢公,--.-VV?分类号:0之I^单位代码:10422?密级:学号?硕±学位论文ThesisforMast
3、erDereeg(专业^立)论文感曰:扭從kD焉I哥i泉等化挪叫叶fc^了}S切zi々iy^义(Tyi作者姓名吝衫培养单位AM爱巧f专业名称苗却卷卡指导教师為爲爸合作导师年r月)jT日原创性声明:所呈交的学位论文本人郑重声明,是本人在导师指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本论文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中W明确方式标明。。本声明
4、的法律责任由本人承担论文作者签名:A期:关于学位论文使用授权的声明、本人完全了解山东大学有关保留使用学位论文的规定,同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅;本人授权山东大学可W将本学位论文全部或部分內容编入有关数据库迸行检索レ,可ッ采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保密的论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名:师签名!^期;山东大学硕±学位论文目录中文摘要III英文摘要一第章绪论1
5、1.1统计套利相关理论及研究现状11丄1发展历史简介11丄2统计套利的原理11.2统计套利的定义31.3统计套利机会的判断41.4统计套利策略种类简介41.4.1(PairTradin)4配对交易g,-1.4.2多因素模型(Multifactorodels4M)-1.4.3均值回复策略(eanrevertinstrateies)Mgg5-1.4.4协整(Cointegration)5第二章统计套利策略分析与设计52.1
6、相关系数过滤62.2协整检验过滤6第H章配对交易策略的研究部分与执行部分9.31策略的研究部分93.2策略的执行部分203.2.1样本内配对交易203.2.2样本外配对交易28第四章本文的不足之处34第五章结论35附录36参考文献44致谢46I山东大学硕±学位论文CONTENTSABSTRACTi打ChineseI()ABSTRACTIIChap化r1INTRODUCTION11.1St
7、atisticalarbitragetheoryandresearchstatus11.1.1Introductionofthedevelopmenthistory11.1.2Therincipleofstatisticalarbitrage1p1.2Thedefinitionofstatisticalarbitrage31.3Theudementofstatisticalarbitraeoortunities4jggpp1.4
8、Introductio打化thestatisticalarbitragestrategytes4yp.4.1P1airTrading44-1.2t.MulifactorModels4-1.t5.43Meanreveringstrateiesg1-tt.4.4Coinegraion5t2TttttrtChaperheanalysisand
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