基于动态利率风险免疫银行资产负债优化模型

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1、乂连禮大学ＤＡＬＩＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ破±韋恆巧交ＭＡＳＴＥ民ＡＬＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ？琴基于动态利率风险免疫银行资产负债优化模型学科专业作者姓名＿＃＿＿聲指导教师２〇１６６月答辩曰期＿＿＿＿５＿＿硕±学位论文基于动态利率风险免疫银行资产负债化化模型－－ＯｐｔｉｍａｌｍｏｄｅｌｏｆａｓｓｅｔｌｉａｂｉｌｉｔｙｍａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆｂａｎｋｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｄｙｎａｍｉｃｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅＩｍｍｕｎｉｚａｔｉｏｎｏｆＩｎｔｅｒｅｓ

2、ｔＲａｔｅＲｉｓｋ作者姓名：吴琼、专业：投资学学科学号：２１３１１１０８指导教师；周颖完成日期：２０１６年６月６日夫遠巧义乂緣ＤａｌｉａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｙｇｙ大连理工大学学位论文独创性声明作者郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已堯注明引用内容和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或集体己经发表的研究成果，化不包含其他已申请学位或其他用途使用过的成果一。与我同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢

3、意。若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。学位论文题目：义导Ｉ行患知養巧做舍诚棘無旅：化後如：￣日期：年ｋ月备日作者签名扣争大连理工大学硕±学位论文摘要动态利率资产负债优化管理模型，是在利率市场化的基础上，利用动态利率持续期构建的优化管理模型。依据模型规划结果，实现对银行资产负债表中资产项目优化配置，进行资产负债管理决策，＾｜。（实现对利率风险控制本文Ｗ动态持续期缺口的控制条件为约束进行多资产和多负债的利率风险控制，通过建立线性规划模型来进行银行资产的最优配置。本论文的主要研究内容如下；（１）通过引进随时间变化的动态利

4、率持续期计算资产和负债的动态利率持续期，进行银行利率风险的衡量。（２）通过Ｗ银行资产收益最大为目标函数，Ｗ动态利率持续期缺口免疫为主要约一束条件，构建对比模型，步分析动态，辅Ｗ监管的流动性约束匹配银行的资产负债进利率持续期缺口对利率风险免疫效果。一本文的创新与特色；其是，通过引进随时间变化的动态利率持续期参数构造利率风险控制条件，建立了控制利率风险的资产负债优化模型。改变了现有研究忽略利率动态变化、进而忽略平均持续期动态变化的弊端。事实上，利率的动态变化必然引起平均持续期的变动，忽略利率变动的免疫条件是无法高精度地控制资产配置的利率风险的。ｉ

5、其二是，通过＾ｌ银行资产收益最大为目标函数，１＾动态利率持续期缺口免疫为主要约束＾条件，辅Ｗ监管的流动性约束匹配银行的资产负债，回避了利率风险对银行所有者权益的影响，避免了利率变动对银行资产所有者带来的损害。关键词：资产负债管理；动态持续期；利率风险；线性规划；ＣＩＲ模型－－Ｉ基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型－ｏｔ－ｍａｎａｉｍａｌｍｏｄｅｌｏｆａｓｓｅｔｌｉａｂｉｌｉｔｙｅｍｅｎｔｏｆｂａｎｋｂａｓｅｄ〇打ｔｈｅｐｇｄｎａｍｉｃｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅＩｍｍｕｎｉｚａｔｉｏｎｏｆＩｎｔｅｒｅ巧ＲａｔｅＲｉ

6、ｓｋｙＡｂｓｔｒａｃｔｍａ－－Ｄｙｎａｍｉｃｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅｍｏｄｅｌｆｏｒｏｐｔｉｌａｓｓｅｔｌｉａｂｉｌｉｔｙｍａｎａｇｅｍｅｎｔｉｓｂａｓｅｄｏｎｔｈｅ，＇ｔｔｔｓｏｆａａｎｃｅｓｈｅｅ化ｏｆｓｓｅａｂｅｓｏｆｅｏｉｎｅｒｅ巧ｒａｅｏｎｈｅｂａｓｉ化ｅＢａｎｋｓｂｌａｔｓａｎｄｌｉｉｌｉｔｉｔｈｔｉｍａｌ，ｐａｍａｎａ－ｍｌｌｏｃａｔｉｏｎｆｏｒａｓｓｅｔｓａｎｄｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓｅｍｅｎｔａｎｄｂｕｓｉｎｅ巧ｄｅｃｉｓｉｏｎａｋｉｎｉｎｏｒｄｅｒｔｏ，，ｇｇｒｅａｌｉｚ

7、ｅｔｈｅｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅｒｉｓｋｉｍｒｏｖｅｔｈｅｉｎｃｏｍｅ．，ｐＴｈｉｓａｅｒｕｓｅｓｔｅｒｍｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｉｎｔｅｒｅｓｉｔｒａｔｅｓｍｏｄｅｌｗｉｔｈｔｈｅｄｕｒａｔｉｏｎｍｏｄｅｌ化ｐｐｃｏｎｓｔｒｕｃｔｓｄｙｎａｍｉｃｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅｍｏｄｅｌｆｏｒｏｐｔｉｍａｌａｓｓｅｔｌｉａｂｉｌｉｔｙｍａｎａｇｅｍｅｎｔ．ＴｈｅｍａｉｎＫｓｅａｒｃｈｃｏｎｔｅｎｔｓｏｆｔｈｉｓａｅｒａ