商业银行的利率风险管理与资产负债管理模型

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4、风险。《利率风险管理原则》将利率风险定义为“原本投资于固定利率的金融工具，当市场利率上升时，可能导致其价格下跌的风险”。一般来说，利率上升时，固定利率债券的价格会下降；反之亦然。债券的期限常用来衡量利率风险，到期日较长的债券的利率风险较高，因为到期日愈长，未来的不确定性愈高。利率风险分为重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险、选择权风险四类。利率风险的成因从目前我国商业银行所面临的利率风险看，政策性风险远大于其他风险。主要原因有三：一是政策性因素对商业银行利率风险影响权重较大。二是受社会信用环境及国家诚信制度不完善的影响，部分具有垄断性质的国有企业成为众多商业银行竞争的焦点，这些企业常以下浮

5、10％的优惠利率作为融资的附加条件，给银行收益带来较大负面影响。三是存贷款业务占商业银行总资产权重较大。商业银行资产负债的非均衡性也会使商业银行遭受资金缺口风险，一是在总量上，资产负债总量之间没有保持合理的比例关系，出现存差或借差缺口过大，大量资金沉淀在银行，承受风险；二是在期限结构上，资产负债结构比例失调，如短期负债支持长期贷款，当利率上升时，负债成本加重，资产收益下降；三是在利率结构上，同期限的存、贷款间没有合理利差，如为竞争优质客户，贷款利率无原则下浮，甚至亏损经营。PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/节日PPT

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7、www.1ppt.com/shiti/教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/利率风险的管理手段一：远期利率协议与利率互换一、远期利率协议远期利率协议（ForwardRateAgreement,FRA)是一种远期合约，买卖双方商定将来一定时间段的协议利率，并指定一种参照利率，在将来清算日按照规定的期限和本金数额，由一方向另一方支付协议利率和届时参照利率之间利息差额的贴现金额。双方以减少可能增加的收益