第2章资产负债管理——利率风险管理习题

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1、第二章资产负债管理——利率风险管理一、名词解释1．一级储备   2．敏感性比率    3．自偿性贷款   4．利率敏感性资金  5．资金缺口6．资金总库法  7．持续期       8．持续期缺口   二、填空   1、资产转移理论认为，银行流动性强弱取决于资产的            。2、我国商业银行进行资产负债管理的具体管理方法是         。3、商业银行资产负债管理的理论与实践经历了一个演变发展过程，出现的理论主要有：         、           、           和            。4、预期收入理论认为，银行资产的流动性取决于借款人

2、的           ，而不是贷款的期限长短。5、资金分配法进行资金分配时，认为资金周转速度快，法定存款准备金率要求高的，资金的稳定性较    ，这类资金分配给流动性较    的资产项目；股本的流动性需求最     ，资金周转速度为零。6、通常来讲，持有期间不支付利息的金融工具，其持续期     偿还期；分期付息的金融工具，其持续期     偿还期。7、决定金融工具利率风险的因素是持续期，金融工具的持续期越长，其现值的利率弹性越    ，面临的利率风险越   。8、当持续期缺口为正值，银行净值随利率上升而    ；当持续期缺口为负值，银行净值随利率上升而    。9、商业

3、贷款理论，又被称为             和            。 三、单项选择1、在（    ）理论的鼓励下，商业银行资产组合中的票据贴现和短期国债比重迅速增加。A商业性贷款理论   B资产转移理论   C预期收入理论   D负债管理理论2、（  ）贷款限额取消为标志，我国商业银行资产负债比例管理可分为两个阶段。A1999年1月1日     B1999年12月1日C1998年1月1日     D1998年12月1日3、我国商业银行资产负债管理中的九项指标规定：流动性资产与各项流动性负债的比例不得低于（  ）。A20%  B25%  C30%   D35%4、预期收入

4、理论认为银行资产的流动性取决于：（   ）A借款人的预期收入   B贷款的期限长短   C可转换资产的多少   D现金资产的规模5、负债管理不利于银行（   ）A提高知名度   B扩大资产规模   C增强资产流动性   D稳健经营四、多项选择1、商业银行重视负债管理理论的目的是（     ）。A增强流动性   B增加盈利   C弥补资本金的不足   D加强与客户的关系2、下列有关负债管理理论说法正确的有（       ）。A负债管理理论使银行的流动性与盈利性的矛盾得到协调B负债管理理论增强了银行的主动性和灵活性C负债管理理论增加银行经营风险D负债管理理论降低银行经营成本3、

5、线性规划法中建立约束条件时主要考虑因素有（   ）。A资产结构   B总量  C外部法律、法规   D内部管理4、下列有关资金缺口管理模式说法正确的有（    ）。A当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1B当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1C当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1D当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为正值，缺口率大于15、资产负债管理理论认为银行应保证资产负债结构调整的（   ）A及时性  B灵活性  C单一性   D稳定性五、判断并改错1、资金总库法属于早期的资产负债管理方法，偏重

6、单一资产管理。2、资产负债外管理理论的兴起否定了资产负债综合管理理论。3、当银行预测利率将会上升时，应当建立一个负的资金缺口。4、银行资金缺口的绝对值越大，银行承担的利率风险也就越大。5、持续期与偿还期呈正相关关系，持续期与现金流量呈负相关关系。六、计算题1、资金缺口管理某银行的资产负债表部分数据如下表，请计算并分析该银行资金缺口和利率敏感度。利率敏感度分析表                       2000年12月31日          单位：万美元累计数额 未来1个月内未来3个月内未来6个月内未来12个月内利率不相关合计资产总额316904121654389703

7、5275806146158负债和资本总额37013491236182581749644091461582、指标分析一家银行资本净额是100万元人民币，总资产为1500万元人民币，表内外风险加权资产期末余额为1208万元人民币；各项贷款期末余额为950万，各项存款余额为1200万元，该银行有一重点客户——某棉纺厂，该厂在该银行贷款余额为11万元人民币，试计算该行的资本充足率、单个贷款比例和存贷款比例并做简要分析。参考答案：一、名词解释1．一级储备：主要包括库存现金、央行存款、同业存款和托收中的现金等项目，主要用来满足