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时间:2018-07-21
《第2章资产负债管理——利率风险管理习题》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第二章资产负债管理——利率风险管理一、名词解释1.一级储备 2.敏感性比率 3.自偿性贷款 4.利率敏感性资金 5.资金缺口6.资金总库法 7.持续期 8.持续期缺口 二、填空 1、资产转移理论认为,银行流动性强弱取决于资产的 。2、我国商业银行进行资产负债管理的具体管理方法是 。3、商业银行资产负债管理的理论与实践经历了一个演变发展过程,出现的理论主要有: 、 、 和 。4、预期收入理论认为,银行资产的流动性取决于借款人
2、的 ,而不是贷款的期限长短。5、资金分配法进行资金分配时,认为资金周转速度快,法定存款准备金率要求高的,资金的稳定性较 ,这类资金分配给流动性较 的资产项目;股本的流动性需求最 ,资金周转速度为零。6、通常来讲,持有期间不支付利息的金融工具,其持续期 偿还期;分期付息的金融工具,其持续期 偿还期。7、决定金融工具利率风险的因素是持续期,金融工具的持续期越长,其现值的利率弹性越 ,面临的利率风险越 。8、当持续期缺口为正值,银行净值随利率上升而 ;当持续期缺口为负值,银行净值随利率上升而 。9、商业
3、贷款理论,又被称为 和 。 三、单项选择1、在( )理论的鼓励下,商业银行资产组合中的票据贴现和短期国债比重迅速增加。A商业性贷款理论 B资产转移理论 C预期收入理论 D负债管理理论2、( )贷款限额取消为标志,我国商业银行资产负债比例管理可分为两个阶段。A1999年1月1日 B1999年12月1日C1998年1月1日 D1998年12月1日3、我国商业银行资产负债管理中的九项指标规定:流动性资产与各项流动性负债的比例不得低于( )。A20% B25% C30% D35%4、预期收入
4、理论认为银行资产的流动性取决于:( )A借款人的预期收入 B贷款的期限长短 C可转换资产的多少 D现金资产的规模5、负债管理不利于银行( )A提高知名度 B扩大资产规模 C增强资产流动性 D稳健经营四、多项选择1、商业银行重视负债管理理论的目的是( )。A增强流动性 B增加盈利 C弥补资本金的不足 D加强与客户的关系2、下列有关负债管理理论说法正确的有( )。A负债管理理论使银行的流动性与盈利性的矛盾得到协调B负债管理理论增强了银行的主动性和灵活性C负债管理理论增加银行经营风险D负债管理理论降低银行经营成本3、
5、线性规划法中建立约束条件时主要考虑因素有( )。A资产结构 B总量 C外部法律、法规 D内部管理4、下列有关资金缺口管理模式说法正确的有( )。A当银行预测市场利率将上升时,采取保持缺口为负值,缺口率小于1B当银行预测市场利率将上升时,采取保持缺口为正值,缺口率大于1C当银行预测市场利率将下降时,采取保持缺口为负值,缺口率小于1D当银行预测市场利率将下降时,采取保持缺口为正值,缺口率大于15、资产负债管理理论认为银行应保证资产负债结构调整的( )A及时性 B灵活性 C单一性 D稳定性五、判断并改错1、资金总库法属于早期的资产负债管理方法,偏重
6、单一资产管理。2、资产负债外管理理论的兴起否定了资产负债综合管理理论。3、当银行预测利率将会上升时,应当建立一个负的资金缺口。4、银行资金缺口的绝对值越大,银行承担的利率风险也就越大。5、持续期与偿还期呈正相关关系,持续期与现金流量呈负相关关系。六、计算题1、资金缺口管理某银行的资产负债表部分数据如下表,请计算并分析该银行资金缺口和利率敏感度。利率敏感度分析表 2000年12月31日 单位:万美元累计数额 未来1个月内未来3个月内未来6个月内未来12个月内利率不相关合计资产总额316904121654389703
7、5275806146158负债和资本总额37013491236182581749644091461582、指标分析一家银行资本净额是100万元人民币,总资产为1500万元人民币,表内外风险加权资产期末余额为1208万元人民币;各项贷款期末余额为950万,各项存款余额为1200万元,该银行有一重点客户——某棉纺厂,该厂在该银行贷款余额为11万元人民币,试计算该行的资本充足率、单个贷款比例和存贷款比例并做简要分析。参考答案:一、名词解释1.一级储备:主要包括库存现金、央行存款、同业存款和托收中的现金等项目,主要用来满足
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