中国银行业市场约束效应的实证研究

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1、：１分类号：学校代码０１４０公开学号：密级：４０３１３３０２４９＠座婆乂净ＬＩＡＯＮＩＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴＨＥＳＩＳＦＯＲＭ乂ＳＴＥＲＤＥＧＲＥＥ业市场约束效应的实证研究论文题目：中国银行ＥｍｉｒｉｃａｌＥｖｉｄｅｎｃｅｏｎＭａｒｋｅｔＤｉｓｃｉｐｌｉｎｅＥｆｆｅｃｔｓｏｎｔｈｅｐＢａｎｋｉｎＩｎｄｕｓｔｒｉｎＣｈｉｎａ英文题目：ｇｙ论文作者：陈涛指导教师：曲昭光教授金融学专业；二〇—六年四月

2、完成时间：申请迂宁大学硕±学位论文中国银行业市场约束效应的实证研究ＥｍｐｉｒｉｃａｌＥｖｉｄｅｎｃｅｏｎＭａｒｋｅｔＤｉｓｃｉｐｌｉｎｅＥｆｆｅｃｔｓｏｎｔｈｅＢａｎｋｉｎｇＩｎｄｕｓｔｒｙｉ打Ｃｈｉｎａ作者：陈涛指导教师：曲昭光教授专业：金融学２０１６１４曰答辩时间：年５月二〇—六年四月．中国辽宁迂宁大学学位论文原创性声明本人郑重声明；所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立完成的。论文中取得的研究成果除加Ｗ标注的内容外，

3、不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，不包含本人为获得其他学位而使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中进行了标注。本人完全意识到本声明的法律结果由本人，并表示谢意承担。学位论文作者签名：％一ｉ年ｔ月ｆ会日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交学位论文的原件、复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅。本人授权迁宁大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数

4、据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。同时授权中国学术期刊（光盘版）电子杂志社将本学位论文收录到《中国博±学位论文全文数据库》和《中国优秀硕±学位论文全文数据库》并通过网络向社会公众提供信息服务。学校须按照授权对学位论文进行管理，不得超越授权对学位论文进行任意处理。保密（），在＿年后解密适用本授权书。（保密：请在括号内＂’？划Ｖ）授权人签名：％＾指导教师签名：＾曰期：：＞（＆年占月ｆ良曰曰期：年女月／（曰摘要金融稳定是宏观经济稳

5、定的基础，为了防范金融危机的暴发，各国普遍加强了对金融机构的监督管理。随着金融危机的暴发，官方监管和自我脏控的认识不断加。深进入本世纪Ｗ来，金融市场的复杂多变，使得人们越来越重视用市场的力量来＂约束监督银行，２００４年己塞尔新资本协议明确把市场约束列为银行监管的Ｈ大支＂一柱之。至于我国银行业市场化改革中市场约束的表现如何，Ｗ及如何充分发挥一个新的课题市场约束来推进银行市场化的进程也是。本文主要研究我国银行业市场约束效应，探讨如何运用市场的力量对银行进行有效监管。首先，本文介绍了

6、文章的研究背景和研究意义，本文通过梳理关于市场约束的文献，主，总结了国内外学者对市场约束的研究要涉及市场约束的运行机制－研究、监督效果、收益成本研究、信息披露评价、有效性条件Ｗ及实证数据分析，力图对市场约束形成全面清晰的认识。其次，详细分析了市场约束的运行机制，运用对比分析法，从股东、次级债券持有人、存款者、客户和行业自律角度分析了不同市场参与者的市场约束手段和约束过程，进而得出有效市场约束需要的先决条、件。再次，主要从制度发展过程市场信息披露、，总结了我国银行业市场约束现状市

7、场约束主体和市场约束未来发展情况进行了论述，得出我国银行业市场化发展水平较低，在信息披露和约束主体中存在很多根本性问题。最后，本文用实证分析方法Ｗ银行股价波动率作为检验变量，并运用金融面板数据模型检验了我国银行业的市场约束效果，得出我国银行的市场约束效果和敏感性相对薄弱，但相比之前进步明显，还有很多亟待加强的地方。本文还对如何加强市场约束提出了针对性建议，目的是使我国的市场约束能发挥更大的监督管理作用。＂＂本文对银行的风险评价采用我国银监会最新制定的腕骨监管指标体系，Ｗ便可Ｗ更

8、加切合实际的衡量我国银行业的市场约束状况，从而在政策建议上更加实际合理，推动中国银行业市场化改革。＂＂关键词：银行监管市场约束腕骨体系ＩＡＢＳＴＲＡＣＴＦｉｎａｎｃｉａｌｓｔａｂＵｉｔｙｉｓｔｈｅｆｏｕｎｄａｔｉｏ打ｏｆｍａｃｒｏｅｃｏｎｏｍｉｃｓｔａＷｌｉｔ．Ｉｎｏｒｄｅｒ化ｒｅｖｅｎｔｙｐｔｈｅｏｕｔｂｒｅａｋｏｆｔｈｅｆｉｎａｎｃｉａｌｃｒｉｓｉｓ，ｃｏｕｎｔｒｉ