我国商业银行操作风险的度量及控制研究

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1、硕士学位论文我国商业银行操作风险的度量及控制研究作者：王晓航指导教师：冯俊文教授南京理工大学2013年3月MasterDissertationTheresearchofcommercialbanks，operationalriskmetricsandcontrolsinChinaBySupervisedbyPToj．FengJunwenNanjingUniversityofScience&TechnologyMarch，2013声明尸明本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，

2、不包含其他人已经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。～研究生签名：膨．年月日学位论文使用授权声明南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。研究生签名：避年月日烦}j论文我罔商业银行操作风险的度量及控制研究摘要操作风险是伴随着商业银行与生俱来的风险，但我

3、国银行业从理论和实践中都对此比较陌生。长期以来，我国银行业对操作风险认识、管理和控制还处在较低的水平上。2005年，银监会制订下发了《关于加大防范操作风险工作力度的通知》，我国商业银行才逐步重视对操作风险的管理。论文通过对操作风险的发生机制、识别、度量及控制方面的研究，有助于社会各界加深对商业银行操作风险的认识，为我国商业银行从体制和技术层面全方位地实施操作风险管理提供了有益的帮助。实证部分为银行相关利益者借助公开渠道获得的数据快速计算操作风险值提供了基本方法和衡量标准，这对我国商业银行确定适度的资本金、健全的操作风险管理体制和开发

4、更先进的管理系统具有非常重要的现实意义。论文对操作风险的研究，采用规范分析和实证分析相结合的方法，主要研究以下四个方面：(1)操作风险的发生机制。运用心理学相关理论、博弈论模型重点讨论了操作风险发生过程中“人”的动机；(2)操作风险的识别。阐述了操作风险的识别标准和关键风险指标法；(3)操作风险的度量。具体介绍了基本指标法(Basicindicatorapproach)、标准法(Standardizedapproach)、高级计量法(advancedmeasurementapproach)和其他一些操作风险度量模型；(4)操作风险的

5、控制。论文阐述了控制的目的性、保险和外包技术在实际控制中的应用。得出以下结论：(1)操作风险管理应引起商业银行的足够重视；(2)商业银行治理操作风险应该多管齐下，单从某一方面治理只能是徒劳。关键词：商业银行，操作风险，发生机制，度量，控制Abstract硕fj论文AllthecommercialbanksinChinaarenotfamiliarwithoperationalriskbothintheoryandpractice，eventhoughitisbornwiththem．Notonlyourknowledgeoftheo

6、perationalrisk，butalsothemanagementandcontr01．arestilllimited．However,sinceCBRCcarriedouttheMotionofStrengthentheWorkofAnti．operationalRiskin2005，commercialbanksinChinagraduallypayattentiontooperationalriskmanagement．Thispaperiswrittentomakethewholecommunityhaveadeeper

7、understandingofoperationalriskthroughtheresearchonthemechanism，identification，measurementandcontrolofoperationalriskincommercialbanks．MeanwhileitishelpfulontheimplementationofoperationalriskmanagementfrominstitutionalandtechnicallevelofcommercialbanksinChina．Theempiric

8、alpartprovidesthebasicmethodsandcriteriaforstakeholdersofthebankbymeansofpubliclyavailabledatatoquicklycalculatetheop