商业银行信贷风险的度量及控制研究

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1、西南大学硕士学位论文商业银行信贷风险的度量及控制研究姓名：张俊杰申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：丁忠民；高云峰20110603摘要商业银行信贷风险的度量及控制研究金融学专业硕士研究生张俊杰指导教师丁忠民教授高云峰副教授近十年来，我国商业银行发展迅速，商业银行信贷业务规模不断扩大，商业银行庞大的贷款成为银行最主要的利润源。同时，商业银行面临的信用风险与日俱增，信贷风险成为银行最主要的风险源。日益增长的信贷风险成为银行监管机构和银行本身的关注对象。采取何种风险资本计量工具，用以度量银行信贷资产风险，并进一步控制信贷风险程度自然成为银行监

2、管部门和银行业十分重大的课题。根据《巴赛尔新资本协议》相关要求，商业银行既可以采取初级评级方法来衡量自身的信贷风险程度，也可以运用高级内部评级法来度量信贷风险。国外的商业银行大多已经采用银行内部评级法来衡量银行风险程度，国内的商业银行也逐步建立并完善内部评级体系，但信用风险的定量分析技术尚不成熟，风险定量技术的运用还处于探索阶段，目前为止还没有一家商业银行能成熟的运用信用风险度量技术来全面评估银行的信用风险程度。由此可见，国内商业银行的风险管理技术水平跟国外商业银行存在一定差距，需要进一步提升国内银行信用风险管理水平。学习国外商业银行信用风

3、险管理技术是提升商业银行信用风险管理水平的重要途径。通过学习比较国外先进的信用风险度量模型，采用银行的相关数据展开适应性模拟和测试，能有效的提升国内银行信用风险度量技术水平。本文通过比较目前国外几种主流的信用风险度量模型，综合考虑数据的可得性、有效性和分析方法可行性等因素，选择采用CreditRisk+信用风险模型来度量信贷风险水平。通过对国内某商业银行贷款样本数据的模拟计算，本文估计出了银行样本贷款组合的预期损失情况。同时，本文综合分析了内部管理制度因素、激励机制因素和股权结构因素，以及外部的市场结构、经济发展模式、企业经营环境等因素，进

4、而总结归纳银行信贷风险的具体成因。本文以信贷风险的成因为突破口，探索有效控制信贷风险的理论操作路线，最后得到相关结论。关键词：信贷风险风险度量风险控制AbstractABSTRACTOverthepastdecade，ournation’Scommercialbanksburgeoned．Thescaleofbankingservicesexpandedrapidlywiththehugeassetofbankcreditasthemajorsourceofprofit．Meanwhile，banksareconfrontedwiththe

5、creditriskwhichisthemajorrootofriskisontheincrease．Bankregulatorsandbankspaidacloseattentiontocreditrisk．Naturally，tochoosewhatkindofcapitalmeasurementtooltomeasurethecreditriskandtocontrolthedegreeofriskisbecomingacrucialprojectofbankingsupervisiondepartmentsandbanks．Acco

6、rdingtotherequirementofNewBasleCapitalAccord,commercialbanksCantakeboththeelementarymeasurementsandadvancedinternalratingsystemtomeasurethedegreeofthecreditrisk．Banksabroadmainlyhavetakentheinternalratingsystemtoweighthedegreeofcreditrisk．Domesticcommercialbanksalsogradual

7、lyestablishedandimprovedinternalratingsystem，butthecreditriskofquantitativeanalysistechniqueisstillnotmature，andtheapplicationofquantitativeanalysisisstillonthephaseofexploration．SofarthereisnoonebankCanusethequantitativeanalysistoevaluatethedegreeofcreditrisk．Thisdemonstr

8、atedthatthereisagapbetweendomesticbanksandbanksabroadandweareforcedtoimprovethelevelofcre