中国商业银行信贷风险的度量研究

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1、⑧论文作者签名：毖指导教师签名论文评阅人1：评阅人2：评阅人3：评阅人4：评阅人5：答辩委员会主席：委员1：委员2：委员3：委员4：委员5：答辩日期：立驷兰：奎：冯三Author’Ssignature：b公凸一‘●‘·：Supervisor7Ssignature：Thesisreviewer1：Thesisreviewer2：Thesisreviewer3：Thesisreviewer4．Thesisreviewer5：Chair：(Committeeoforaldefence)Committeeman1：Committeeman

2、2：Committeeman3：Committeeman4．Committ：eeman5：Dateoforaldefence：独创性声明不』＼声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研艽工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方夕j．论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得逝至三叁堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同=作的同志对本研究所做的《_三何贡献均已在论文由作了明确的说明并表示谢意。学雠文隆豁魂卵签等蹲溯≥年如刁旨学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解堑姿莶

3、茎有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并同国家有关部门或机构送趸论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权浙江大堂．可以将学位论文的全部或部分冈容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。i保密的学位论文在解密后适用本授权书j⋯始一：制n翮终锱学1签享日簸：弼>年歹月j毕量签字目凝：a叽2，笔5月参牛已学位论又作者旦兰业后去向工作堕位：通讯地址：电话：邮编：致谢光阴似箭，如白驹过隙，转眼间在浙江大学的研究生生活即将结束。值此硕士学位论文付梓之际，谨向我在浙大求学期间，所有关心和照顾我的

4、老师、亲朋好友表示感谢!在这里首先要感谢的是我的导师金祥荣教授。金老师做事认真，治学严谨，在论文的开题和写作过程中，他在文章选题、立题，文章结构和内容把握上给了我莫大的帮助。在浙大金老师孜孜不倦的指导和教诲下，我学习和生活上都受益匪浅，同时也让我更加努力地去完成论文。除此之外，我还要感谢论文开题组老师评委们对我论文选题和进一步研究提供热情帮助和提出弥足珍贵的意见。在我论文开题答辩之初，赵老师对我论文开题报告中有关模型的知识进行了热心认真地指导和系统化的梳理，这让我的论文研究更加合理并且有深度。最后，感谢我的好友邵华杰、王迪、徐明同

5、学，一直以来在数学模型的应用上给予我的帮助，是你的鼓励和支持，让我在面临困难的时候，有克服困难的勇气，顺利完成论文。同时也感谢金融班的同学们，感恩一路有你们的陪伴!李安2013年03月于玉泉摘要信贷风险一直是我国商业银行面临的最主要的风险。信贷风险度量的研究有利于商业银行做好有效的风险防范机制和减少信贷损失。本文主要根据国内商业银行信贷风险研究现状，旨在研究科学、有效且更符合实际的信贷风险度量模型来提高信贷风险度量的准确性，并为国内信贷风险所面临的问题提供合理的政策建议。本文概括介绍了目前商业银行信贷风险的研究现状以及国内外常用的

6、商业银行信用贷款风险度量模型，并对各个模型的优缺点进行了对比分析。为了提高信贷违约度量的准确性，本文通过结合国内实际情况和综合各种模型的优势，提出一种基于数据融合的LSD度量模型来评估商业银行信贷风险违约情况(指违约、不违约)。为了验证模型的有效性和准确性，本文根据商业银行财务数据样本对新提出的LSD模型与单一Logit模型和支持向量机模型进行对比分析。实证结果表明LSD模型比Logit模型或支持向量机对银行信贷违约度量具有更高的准确性和有效性，适用于中国商业银行信贷违约度量。最后基于模型分析结果以及国内社会、经济环境实际情况，本

7、文对我国商业银行信贷风险所面临的挑战提出针对性的政策建议，以提高我国商业银行的国际竞争力。关键词：商业银行信贷风险数据融合LSD模型政策建议IIAbstractCreditriskhasbecomethemainrisksthatthecommercialbankshaveeverfacedThestudyofcreditriskmeasurementishelpfultomakeeffectiveriskpreventionmechanismandreducecreditlosses．AccordingtOthecurrentr

8、easeachesofcreditriskforthedomesticcommercialbanks，thispaperaimstodevelopascientific，effectiveandmorepracticalcreditriskmeas