杠杆率监管对我国商业银行效率的影响分析

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1、学校代码10125专业代码020204硕士学位论文题目杠杆率监管对我国商业银行效率的影响分析姓名王晶专业金融学研究方向金融理论与政策所属学院财政金融学院指导教师李锁云二〇一八年六月九日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleTheinfluenceofleverageratioregulatoryonefficiencyaboutcommercialBa

2、nksinChinaNameWangJingMajorFinanceResearchOrientationFinancialTheoryandPolicySchoolFacultyofFinanceandBankingSupervisorLisuoyunJune9th，2018学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已

3、在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月

4、日日期：年月日山西财经大学硕士学位论文摘要随着金融危机的爆发、巴塞尔协议III的具体落地以及中国银行监督管理委员会针对中国具体情况发布的相关文件，再到2015年中央经济工作会议上，国家主席习近平提出“三去一降一补”的经济工作方向。“杠杆率”作为金融热点再次走进全球视野。金融危机对美国乃至整个世界都造成了相当大的损失，它的发生也给世人以警钟，单依靠资本充足率监管是不够的。认识到这一点后，巴塞尔协议III将杠杆率作为资本充足率的补充形式纳入到监管体系中，以期能够全方位达到监管目标，增强金融机构抵御风险的能力。

5、因此，无论是从满足监管要求角度，还是银行自身增强资金安全角度来说，研究杠杆率与商业银行经营效率的关系从理论和实际上都是切实可行，也是至关重要的。本文首先梳理了大量相关文献，从银行效率影响因素以及杠杆率管理的研究中确定研究对象的同时，论述了资本监管的理论基础和杠杆率指标的优劣势以及金融危机中高杠杆率的原因。结合银行效率的相关理论，归纳总结了商业银行效率的测算方法，并选用随机前沿法测算银行效率。其次，结合相关数据分析我国的杠杆率现状，通过横向与国际，纵向与国内对比得出目前我国杠杆率基本满足监管要求，并且短期来

6、看不会产生压力。在现状分析的基础上，从商行形象、金融监管举措和杠杆率计算公式三方面论述了杠杆率对于商业银行效率的影响路径。最后，选取2009年-2016年16家样本银行投入与产出的随机前沿模型测算出银行效率，并通过两步法得出杠杆率对银行效率有促进作用，但对不同类型银行的影响程度存在差异。与此同时，结合简单的财务指标法，对杠杆率与商业银行经营三性之间的关系进行了简单的论述。本文的创新点主要有：第一，将杠杆率纳入影响商业银行效率的因素考虑，具有一定的现实热点性。并结合最新的银行数据分析目前商业银行杠杆率是否达

7、标，达标的程度如何。第二，利用随机前沿模型测算商业银行的效率，结合简单易行的财务指标分析，研究杠杆率监管对各财务指标之间的关系。丰富了现有的研究内容。针对以上理论与实证结果，从监管角度和银行自身角度提出关于我国杠杆率监管的几点政策建议。监管方面需要树立微观审慎和宏观审慎相结合的管理理念，1杠杆率监管对我国商业银行效率的影响分析两方面抓监管，两方面防风险。同时由于杠杆率与资本充足率监管方式各有优点，单一施行某种监管指标都具有片面性，杠杆率与资本充足率并行监管才能达到监管预期。银行自身方面则需要完善信息披露制

8、度，建立内部风险管理委员会，加快金融创新，挖掘盈利潜力。关键词：杠杆率监管，商业银行效率，随机前沿模型，前沿效率2山西财经大学硕士学位论文ABSTRACTBecauseoftheoutbreakoffinancialcrisis,thelandingofBaselAgreementⅢaswellastherelevantdocumentsreleasedbytheChinaBankingRegulatoryCommission