杠杆率监管对我国上市商业银行经营绩效的影响研究

《杠杆率监管对我国上市商业银行经营绩效的影响研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、学校代码10125专业代码020204硕士学位论文题目杠杆率监管对我国上市商业银行经营绩效的影响研究姓名杨晓婷专业金融学研究方向商业银行经营管理所属学院财政金融学院指导教师郭志芳二〇一八年六月九日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleLeverageRegulatoryImpactonOperationalPerformanceofListedCommercialBanksinChinaNameYangXiaotingMajorFina

2、nceResearchOrientationCommercialbankmanagementSchoolFacultyofFinance&BankingTutorGuoZhifangJune9，2018学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论

3、文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日山西财经大学硕士学位论文摘要在金融脱媒、利率市场化、互联网金融大力发展的背景下，商业银行的发展面临着一波又一波的挑战。这种情况下，商业银行的经营绩效水平一直是金融行业关注的重点。2007年雷曼兄弟投资银行的破产，对整个世界的银行业都造

4、成了巨大的冲击。监管部门在这次危机中认识到监管条例还存在着诸多的不足，资本充足率有着自身的缺陷，它顺经济周期的特点，并不足以保持整个金融体系的稳定性。因此巴塞尔委员会经过研究后，在资本充足率的基础上，引入了杠杆率监管指标，于2010年12月颁布了新的银行业监管文件—巴塞尔协议III。之后，2011年6月我国银监会紧跟国际标准，制定了杠杆率监督管理办法，对我国商业银行提出了4%的监管要求，并详细说明了杠杆率指标的计算方法和有关过渡期的安排。因此杠杆率作为商业银行新的监管指标，研究其对商业银行经营绩效的影响具有一定的现实意义。本文首先梳理了有关杠杆率监管和商业银行经营绩效的相关文献，将杠杆率监

5、管对商业银行经营绩效的影响作为了本文的研究突破点。在理论部分对商业银行杠杆率监管和经营绩效进行了界定，在分析商业银行经营绩效时，发现国内外学者对此并没有一致的定义，本文基于我国国情认为财务指标相比起非财务指标在评价我国商业银行经营绩效时会更加准确，因此从商业银行盈利能力、风险控制能力和发展能力方面各选取了相关指标，并且比较分析发现能够客观赋予权重的熵权法在合成经营绩效指数方面会更加有效。其次通过分析杠杆率监测指标的现状和经营绩效的现状，进一步明确了两者的关系。随后，本文以我国十六家上市商业银行的2008-2016年的数据为样本，构建了面板数据模型，对商业银行的杠杆率监管和经营绩效进行了实证

6、分析，得出了我国商业银行杠杆率与经营绩效呈现显著的负相关关系，但通过不同类型商业银行的分析发现，杠杆率监管工具有助于改善大型商业银行的经营绩效，但对股份制商业银行和城商行经营绩效会造成负面影响。最后本文对商业银行在杠杆率达标的情况下提升其整体经营绩效提出了三点建议：首先商业银行应该推进传统存贷业务的创新，加快业务结构的转型，大力发展中间业务，提升商业银行的盈利水平；其次商业银行应该优化自身信贷结构，加强处理不良资产的能力，提升其风险控制水平；最后，商业银行要1杠杆率监管对我国上市商业银行经营绩效的影响研究加大技术投入力度，强化员工培训，提升其长期发展能力。本文的创新之处：一、通过相关文献的

7、整理，发现自杠杆率监管指标提出后，大多数学者主要集中在研究杠杆率监管指标是否有效上，关于银行杠杆率与经营绩效之间的关系探讨的相对较少。并且仅有的几篇文献在度量商业银行经营绩效时，普遍只使用了ROE来衡量，本文采取了一种客观赋予指标权重的方法—熵权法来评价商业银行的经营绩效，并将其与杠杆率指标相结合，深入的探讨了两者之间的关系，丰富了现有的研究内容。二、文章的时效性比较强，能够说明研究问题。随着我国经济发展形势的不断变化，