杠杆率监管对我国商业银行信贷行为的影响研究

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1、学校代码１０１２５专业代码０２０２０４硕士学位论文题目杠杆率监管对我国商业银行信贷行为的影响研究姓名赵丹专业金融学研究方向商业银行经营管理所属学院财政金融学院指导教师周梅二〇一八年六月九日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleResearchontheInfluenceofLeverageRegulationonChina’sCommercia

2、lBankCreditBehaviorNameZhaoDanMajorFinanceResearchOrientationCommercialbankmanagementSchoolFacultyofFinance&BankingTutorZhouMeiJune9,2018山西财经大学硕士学位论文摘要2008年金融危机的发生到现在虽然已经有将近十年时间，但其影响力仍在持续。这次金融危机使得监管部门开始认识到资本充足率监管指标在资本管理上的缺陷，即只有资本充足率监管不足以保证金融体系稳定，还应有针对性的引入杠杆率监管指标。因此，国际监管部

3、门经过大量讨论在2010年推出了《巴塞尔协议Ⅲ》，加进了杠杆率监管标准。紧跟国际上资本管理的步伐，我国银监会在2011年出台杠杆率监督管理办法，对我国银行的杠杆水平提出了4%的最低监管要求，之后又在2015年通过了修订后的新的杠杆率管理办法。因此，研究杠杆率监管对于商业银行和监管部门来说均存在极大的实际意义。本文运用理论分析与实证研究相互结合的方法，选取我国45家银行2007-2016年的面板数据，研究了杠杆率监管指标对商业银行信贷规模和信贷结构的影响机制，这对促进我国商业银行稳健发展有一定意义，同时对商业银行更好地进行资本的监管有一定

4、的参考价值。本文研究得出的主要结论有：（1）对于我国银行来说，杠杆率与贷款增长率之间存在反向变动关系。同时发现，杠杆率监管对资产规模大的商业银行（如大型国有银行）的信贷增速的限制作用大于资产规模小的银行（如城商行和农商行）。即对资产规模大的商业银行的约束力大，而对资产规模较小的商业银行的约束力小。（2）杠杆率监管指标引入在一定程度上会导致银行的信贷结构发生变化：对商业银行整体来说，杠杆率监管会导致其贷款结构向风险较大的信用贷款倾斜，这说明杠杆率监测指标可能造成商业银行反向选择，进而增加了银行的营业风险。对不同类别的银行，发现对大银行（大

5、型国有银行和全国性股份制银行）来说，杠杆率约束能达到其监管的目的，产生正效应；而对小银行（城商行和农商行）来说，杠杆率约束在很大程度上会造成银行倾向于选择风险较大的信用贷款和企业贷款，造成银行反向选择，使其运营面临更大的不确定性。最后针对研究结果，从监管部门和商业银行两方面给出了在杠杆率监管下优化银行信贷的政策建议。本文的创新点主要在实证方面：一是实效性较强，在一定程度上能够说明最新发展状况。随着我国经济的快速发展，技术的巨大进步，网络金融的快速崛起，1杠杆率监管对我国商业银行信贷行为的影响研究银行所处的环境发生了较大的变化，因此本文选

6、取我国45家银行2007-2016年的最新数据，来探讨分析杠杆率对我国银行贷款规模和贷款结构所产生的影响；二是采用了分类对比的分析方法，研究了杠杆率对不同类型银行贷款结构所产生的影响，对以往的研究进行了一定的补充。关键词：商业银行，杠杆率监管，信贷行为2山西财经大学硕士学位论文ABSTRACTAlthoughithasbeennearlyadecadesincethe2008financialcrisis,itsinfluencecontinues.Thefinancialcrisishasmaderegulatorsbegintore

7、alizetheshortcomingsofcapitaladequacysupervisionindicatorsincapitalmanagement.Onlycapitaladequacysupervisionisnotenoughtoensurethestabilityofthefinancialsystem,andthereshouldbetargetedintroductionofleverageregulatoryindicators.Therefore,afteralotofdiscussions,internation

8、alregulatorslaunchedBaselⅢin2010andaddedthestandardofleverageregulation.Followingthepaceofcapitalmanage