基于杠杆率监管的商业银行信贷行为研究

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1、学校代码10125专业代码020204__硕士学位论文题目基于杠杆率监管的商业银行信贷行为研究_姓名李颖专业金融学研究方向商业银行经营管理研究所属学院财政金融学院指导教师杨有振二〇一八年六月九日UniversityCode10125MajorCode020204__ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleResearchontheCreditBehaviorofCommercialBanksbasedontheLeverageRatioSu

2、pervisionNameYingLiMajorFinanceResearchOrientationManagementofCommercialBanksSchoolFacultyofFinance&BankingTutorYouzhenYangJune9，Year2018学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本

3、人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日山西财经大学硕士学位论文摘要2

4、007年美国次贷危机引发全球性金融危机之后，世界各国的银行业都发生了不同程度的信贷紧缩行为。巴塞尔委员会在认真审视危机带来的严重后果的同时反思金融监管当中的不足与缺陷，修订并颁布了《巴塞尔协议Ⅲ》，协议明确指出杠杆率监管要求和框架，将杠杆率监管提升到了一个新的高度，希望各国银行业能够提高杠杆率水平，减小业务经营过程中的风险积累，实现金融体系的长期平稳运行。为了增强我国银行业抵御风险的能力，银监会也建立了适用于我国商业银行的杠杆率监管框架，旨在通过提高国内银行的杠杆率水平来强化资本充足管理，抑制其过快的信贷扩张行为。因此，在杠

5、杆率监管实施颇有成效的背景下，研究我国商业银行在杠杆率约束下信贷行为具体会发生什么变化，同时又需要采取怎样的措施来应对出现的问题就十分必要。本文系统地研究杠杆率监管要求对我国商业银行信贷行为的影响，首先通过总结基于杠杆率监管的商业银行信贷行为理论文献，分析杠杆率监管对商业银行信贷行为影响的理论基础和作用机制，认为杠杆率监管要求会引起商业银行信贷行为发生变化，进而对宏观经济运行产生负面影响。其次，采用比较分析法研究杠杆率监管对美国、加拿大信贷行为的影响，随后通过实证分析法证明了杠杆率监管对我国银行业信贷行为的影响，得出杠杆率监

6、管确实会在一定程度上抑制信贷扩张行为，同时缓解信贷集中行为。其中，大型国有银行受到的杠杆率监管的影响程度明显大于股份制银行和城商行。最后，针对实证分析的结论，结合国外银行业的实践经验，针对我国商业银行未来信贷行为调整提出了相应的建议，即商业银行要在监管压力下积极调整信贷业务发展模式，加大对中小微企业贷款的支持力度，避免信贷集中行为，特别是避免信贷资金集中于少数大客户手中，最重要的是在业务经营过程中要全面防范风险的产生与累积，建立全面科学的风险管理机制。本文的主要创新之处在于通过实证探究了杠杆率监管对我国银行业信贷行为的影响方

7、向以及影响力度，其中包括对信贷扩张行为和信贷集中行为的影响。并分别以大型国有银行、股份制银行和城商行为子样本进行实证研究，发现不同类型商业银行的信贷行为受杠杆率约束后产生的变化有所不同，从横向和纵向两个1基于杠杆率监管的商业银行信贷行为研究维度对信贷行为做出了全面探究。关键词：商业银行，杠杆率监管，信贷行为，巴塞尔协议2山西财经大学硕士学位论文ABSTRACTTheglobalbankingindustryhavesuffereddifferentdegreesofcreditcrunchbehaviorsincetheUS

8、subprimemortgagecrisistriggeredaglobalfinancialcrisisin2007.TheBaselCommittee,initscarefulconsiderationoftheseriousconsequencesofthecrisis,rethin