基于杠杆率监管的商业银行流动性风险管理研究

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1、学校代码10125专业代码020204硕士学位论文题目基于杠杆率监管的商业银行流动性风险管理研究姓名李晶专业金融学研究方向商业银行经营管理研究所属学院财政金融学院指导教师杨有振二〇一八年六月九日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleResearchontheLiquidityRiskManagementBasedonLeverageRatioSupervisionNameLiJingMajorFinanceResearchOrie

2、ntationManagementofCommercialBankSchoolFacultyofFinance&BankingTutorYangYouzhenJune9th，2018学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意

3、学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日山西财经大学硕士学位论文摘要2008年爆发了全球性金融危机，许多银行深陷泥沼，濒临破产，但是披露的资本充足率依然在标准线之上。危机过后，国际社会发现此次危机爆发的背后是高杠杆经营所造成的流动性短缺问题。因此，巴塞尔委员会（以下简称为BSBC）

4、于2010年颁布了《巴塞尔协议Ⅲ》，提出了杠杆率监管，作为资本监管的另一重要组成，同时还建立了国际统一的流动性风险监管指标——流动性覆盖率（以下简称为LCR）和净稳定资金比例（以下简称为NSFR）。与此相适应，我国银监会于2011年颁布了《商业银行杠杆率管理办法》，限定我国商业银行杠杆率不得低于4%，并于2015年对其进行修订。同时向社会各界征求意见，于2014年颁布了《商业银行流动性风险管理办法<试行>》，引入了LCR作为流动性风险监管指标。本文系统的分析了杠杆率监管对商业银行流动性风险管理的影响。首先界定了杠杆率监管与流动性风险管理相关概念，梳理了杠杆率监管下流动性风险管理的相关

5、理论，并分析了影响机理。同时介绍了美国、加拿大商业银行杠杆率监管下流动性风险管理的现状，为我国提供了宝贵经验。在此基础上，根据我国监管机构杠杆率监管和流动性风险管理的相关规定以及杠杆率监管下我国商业银行流动性风险管理的现实状况和出现的问题，选取了16家上市商业银行的2007-2016年数据，运用实证验证了杠杆率监管对商业银行流动性风险管理的影响，结果表明杠杆率与流动性比例成反比，即杠杆率监管的存在并没有使流动性风险降低。在此基础上，从监管层面、银行层面以及市场层面提出了在杠杆率监管下强化流动性风险管理的对策。本文主要创新点在于流动性风险的影响因素中资本监管主要以资本充足率监管来度量，

6、而对杠杆率监管与流动性风险管理的关系大多借助其他指标来间接分析，本文通过实证来直接分析杠杆率监管对流动性风险管理的影响。同时本文分析发现杠杆率监管指标的产生源于流动性风险，而在我国杠杆率监管下，商业银行达到监管要求的同时，流动性风险并没有减小，这需要通过各方的完善与均衡达到监管效果。关键词：商业银行,杠杆率监管,流动性风险管理1基于杠杆率监管的商业银行流动性风险管理研究ABSTRACTManybanks’capitaladequacyratiomeettherequirementsoftheregulatorycapital,butstillnotimmuneinthe2008glo

7、balfinancialcrisis.Afterthecrisis,theinternationalcommunityfoundtheoriginofthecrisisisthehighlyleveragedcausedliquidityshortage.TheBaselcommitteeissuedtheBaselⅢin2010,includingputforwardthenewleverageratioregulationwhichisanotheri