我国杠杆率监管对商业银行资产配置的影响研究

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1、分类号：密级：UDC：学号：405430215230南昌大学硕士研究生学位论文我国杠杆率监管对商业银行资产配置的影响研究TheImpactofChina'sLeverageRatioSupervisiononAssetAllocationofCommercialBanks胡军培养单位（院、系）：经济管理学院指导教师姓名、职称：周丽莉、副教授申请学位的学科门类：经济学学科专业名称：金融学论文答辩日期：年月日答辩委员会主席：胡援成评阅人：年月日一、学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研宄工作及取得的研宄成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致

2、谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研宄成果，也不包含为获得亩直太全或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料一。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。’学位论文作者签名（手写）ｆ签字日期：月曰７二、学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解南昌大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权南昌大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编本学位论

3、文。同时授权北京万方数据股份有限公司和中国学术期刊（光盘版）电子杂志社将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》和《中国优秀博硕士学位“论文全文数据库》中全文发表，并通过网络向社会公众提供信息服务，同意按章程”规定孚受相关权益。学位论文作者签名（手写导师签名（手写）也ｆ為／巧年＜签字曰期；月７日签字曰期：（Ｔ月７曰，论文题目我国杠杆率监管对商业银行资产配置的影响研宂姓名胡军学号４０５４３０业２１５２３０论文级别博士□硕士０院／系／所经济管理学院专应用经济学ｍＥａｉｌ＿备注：“”＾公开□保密Ｃ向校学

4、位办申请获批准为保密，＿＿年＿月后公开）Ｉ摘要摘要在后危机时代，金融界对于当前监管模式进行反思，并且一致认为单一的资本充足率监管指标并不能防御金融系统性风险，由此《巴塞尔协议III》引入杠杆率监管，和资本充足率等指标一起完善了资本监管框架。从杠杆率指标的定义我们可以认识到该项监管指标有效的弥补了资本充足率的不足。我国金融监管机构依据协议框架内容也对商业银行实施了新的资本管理办法，被称为“中国版巴塞尔协议”，在新的监管办法下银行自身资产配置要做出适当改变以应对双重指标监管的要求。本文首先对中国银监会在《巴塞尔协议III》监管体系的大框架下，结合我国商业银行发展现状出台的

5、杠杆率新规做了一番简单的介绍，并且阐述了当前我国杠杆率以及商业银行资产配置的现状。在分析过程中，本文依据我国16家有代表性的商业银行的资产规模进行银行类型的划分，对不同类型的商业银行杠杆率进行统计分析，分析对比不同规模的商业银行杠杆率会存在一个明显的差距，但总体都达到了监管机构的监管要求。在理论阐述中运用了一个理论模型分析了杠杆率对于商业银行运营风险，且分析了杠杆率监管在商业银行资产配置调整中的影响，为本文接下来实证研究提供了重要思路；接下来本文从宏观经济环境、监管部门的外部管制和银行自身特质三方面分析得出了对论题的影响因素。在实证研究部分，本文使用面板数据模型分析了16家商

6、业银行的近十年的年报数据，得出相关因素对银行资产配置的影响。从实证结果来看，商业银行资产配置受到杠杆率、资本充足率、银行规模、不良贷款率和利润率的而影响，其中杠杆率、银行自身规模和利润率是会促使银行资产逆向选择的趋势，银行会偏向于持有高风险资产；而资本充足率和不良贷款率则相反，会使得银行增加低风险资产的持有量。最后，文章从银行角度和监管部门角度给出了商业银行资产配置调整的一些政策性建议，并给出进一步研究方向。关键词：杠杆率；商业银行；资产配置；风险资产IIABSTRACTABSTRACTInthepost-crisisera,thefinancialcommunityreth

7、inksthecurrentregulatorymodelandagreesthatasinglemonitoringindicatorofcapitaladequacyratiosdoesnotprotectagainstfinancialsystemicrisks.BaselIIIthereforeintroducesleverageratioregulation,andtheadditionofleveragedregulatoryindicatorsbecomesnew.Theimportant