我国商业银行杠杆率监管研究

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1、学校代码10125专业代码020204硕士学位论文题目我国商业银行杠杆率监管研究姓名王仲楠专业金融学研究方向商业银行经营管理研究所属学院财政金融学院指导教师杨有振二〇一五年三月九日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleTheResearchofChinaCommercialBankLeverageRegulationNameWangZhongnanMajorFinanceRe

2、searchOrientationResearchonCommercialBankOperationandManagementSchoolFacultyofFinanceandBankingTutorYangYouzhenMarch9，Year2015学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结

3、果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日山西财经大学硕士学位论文摘要美国在2008年爆发的次贷危机引

4、发了全球性的金融危机。虽然在次贷危机爆发之前，欧美等这些国家中的银行有着较高水平的资本充足率，但是这些银行在发展上依然没有成功的规避来自金融危机的影响，遭到了严重的损失。在这种背景下引发的资本监管制度问题遭到了业内人士和相关学者的热议，很多学者认为假如只通过资本充足率这种单一的制度，是无法有效的规避商业银行的系统性风险的，由此巴塞尔协议Ⅲ被提出，在这种协议中，针对全球资本监管给出了更为系统的要求。杠杆率属于新的监管制度中的组成部分，并且属于该协议中的重要内容之一，它能够一定程度上缓解资本充足率的弊端，因此在资本监管中有着不容小觑

5、的地位。鉴于此，本文针对商业银行的杠杆率管理展开系统性研究，其意义不管是在理论上还是在实际上，均有着重大意义。文章对杠杆率在定义上展开分析，然后把杠杆率和资本充足率进行比较，进一步对当下国外银行实施的杠杆率制度展开系统性探讨，为本文所言研究探讨的课题给出理论性的支持。接着，按照银监会在我国商业银行类型的分类，结合国内十六家上市商业银行中的财务信息，针对国内商业银行杠杆率在当下的应用情况上进行了探讨，并且分别站在宏观、银行自身以及外部管制这三个立场上，通过实证分析法来针对杠杆率变动的影响因素展开系统性探究，找出杠杆率与目标值相脱离

6、的本质性根源，然后针对杠杆率是否会促使我国银行有效的渡过经济危机展开研究，研讨如何借助于杠杆率制度来更好的解决现实中的问题，并且避免其带来的负面影响，最后在国内商业银行杠杆率管理上给出了完善措施。关键词：杠杆率，商业银行，资本监管，杠杆率管理I我国商业银行杠杆率监管研究ABSTRACT2008,bytheUSsubprimemortgagecrisistriggeredbytheglobalfinancialcrisisbrokeout.Althoughthecapitaladequacyratioofthemajorcomme

7、rcialbanksinEuropeandAmericabeforethecrisisarehigh,buttheystilldidnotescapetheimpactofthefinancialcrisis,sufferedheavylosses.Asaresult,ledtotheinternationalcommunitytotheexistingcapitalregulationforacomprehensivereflection,thoughtalonecapitaladequacyratioofthesinglei

8、ndicatorofsystemicriskregulationisdifficulttofullycommercialbanks.BaselⅢproposedglobalbankingcapitalistheproductofregulatoryreform,