资本充足率监管对我国商业银行效率的影响研究

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1、学校代号10530学号200902110183分类号F830.33密级硕士学位论文资本充足率监管对我国商业银行效率的影响研究学位申请人陈淑指导教师田银华教授学院名称商学院学科专业金融学研究方向商业银行经营与管理二○一二年四月二十日StudyontheImpactoftheCapitalAdequacyRatioRegulationtothebanks’EfficiencyinChinaCandidateChenShuSupervisorProf.TianYinhuaCollegeBusinessSchoolProgramFinanceSpecializationC

2、ommercialBankManagementDegreeMasterofEconomicUniversityXiangtanUniversityDateApril20th,2012湘潭大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论

3、文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湘潭大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名：日期：年月日导师签名：日期：年月日摘要商业银行作为融资中介对于一国经济的发展起到了举足轻重的作用，然而其自身的高杠杆经营又导致了较高的风险隐患，这些特点决定了商业银行必然要受到监管机构的严格监管。在监管方式的选择上，经营的高杠杆化要求商业银行必须具备充足的资本以吸收和化解风险，因此，资本充足率便成为监管机构实施监管

4、的重要工具。2008年国际金融危机爆发，西方众多大型金融机构倒闭，这使得以资本充足率监管为核心的国际金融监管制度再次受到金融理论界的关注。尽管强化的资本充足率监管、半封闭化的金融市场以及金融创新的不足等因素使我国商业银行成功的避过此次危机的波及，但这并不意味着我国的资本充足率监管制度是有效的。强化的资本监管一方面提高了我国商业银行经营的安全性，但另一方面却增加了银行的资本补充压力，降低了银行的盈利水平，最终影响了银行的经营效率。随着金融自由化和全球化的发展，我国商业银行面临的竞争日益激烈，商业银行的效率问题也逐渐凸显，这就需要我国的资本充足率监管立足于银行稳定与银

5、行效率的协调统一。但是，从资本监管的实践看，我国目前实施的强化的资本充足率监管是以牺牲银行效率为代价的。因此，研究资本充足率监管对我国商业银行效率的影响，并探讨我国监管机构在监管过程中如何实现防范银行风险的同时兼顾银行效率的提升，从而进行有效的资本充足率监管，就具有十分重要的现实意义。本文首先对国内外学者关于资本充足率监管对银行效率影响的研究现状进行了介绍，接着对资本充足率监管、银行效率及二者关系的理论进行了系统的阐述。然后，从我国资本充足率监管的现状和存在的问题出发，利用我国12家上市商业银行2002-2010年的面板数据对代表商业银行资本充足率监管及银行稳健性

6、的监管压力指标与代表银行效率水平的综合效率指标（用DEA数据包络法测算获得）的关系进行实证分析后，本文发现，我国的资本充足率监管对商业银行的效率产生了显著的负向影响，我国商业银行的资本充足率监管有效性不足，监管当局片面的追求资本充足率的提高及银行稳定，而忽视了对商业银行经营效率的提升。最后，结合我国商业银行的现状，针对我国资本充足率监管的不足及实证的结果，本文从四个方面提出改善我国商业银行资本充足率监管的政策建议。关键词：商业银行；资本充足率监管；银行效率；数据包络方法IAbstractAsafinancialintermediary，commercialbank

7、splayapivotalroleinthecountry’seconomicdevelopment,butitshighlyleveragedbusinesshasledtohigherpotentialrisks.Allofthesecharacteristicsdeterminethatthecommercialbanksmustbestrictlyregulatedbytheregulatoryagencies.Whenwechoosethemethodofregulation,thehighlyleveragedbusinessacquiresthatt

8、hecom