资本充足率监管对我国商业银行抗风险力的影响研究

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1、学校代码10530学号200902110204分类号F830.33密级硕士学位论文资本充足率监管对我国商业银行抗风险力的影响研究学位申请人唐璟思指导教师田银华教授学院名称商学院学科专业金融学研究方向商业银行经营管理二〇一二年四月十八日TheResearchoftheEffectontheAbilityaboutResistingRiskPutbyCapitalAdequacyCandidateTangJingsiSupervisorProf.TianYinhuaCollegeBusinessSchoolProgramFinanceSpecializationCommercia

2、lBankManagementDegreeMasterofEconomicsUniversityXiangtanUniversityDateApril18th,2012湘潭大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向

3、国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湘潭大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名：日期：年月日导师签名：日期：年月日摘要金融的健康与稳定事关一国经济命脉，银行作为最重要的金融中介又深远地影响着金融体系的发展。银行在经济发展中的重要地位及其自身的特点，使得银行业成为受到诸多监管的行业。由此，各国监管机构对银行业进行了以资本充足率为核心的严格监管。在资本充足率监管的强制作用下，商业银行必须保持一定的资本水平，以防范风险过大或经济下行时期

4、的危机，进而保护整个金融体系不受外部环境的冲击。市场失灵、存款保险和道德风险等的存在使得资本充足率监管成为必要，资本充足率作为测度风险的手段被纳入银行监管体系。金融全球化和金融创新的不断加强，让银行面临越来越复杂多变的风险，银行潜在危机越来越多。巴塞尔银行委员会应景相继颁布了《巴塞尔协议》、《新资本协议》和《巴塞尔协议Ⅲ》，在确立全球资本监管标准的同时还不断完善了资本充足率的衡量方法。为了积极应对挑战，我国银行业在过去二十年发生了重大变化。先是参照1988年版的巴塞尔协议撤销了十多年的信贷规模管制，从1998年开始实施了以资本充足率为核心的资本管理。其次是在2004年参照《新

5、资本协议》出台了《商业银行资本充足率管理办法》，要求各商业银行的资本与资产组合的信用风险相一致。截至2010年底，我国商业银行的资本充足率基本都超过了8%的最低监管要求，但资本充足率的实际不足以及资本充足性监管落后等问题一直困扰着我国银行业。为了验证资本充足率监管对我国商业银行抗风险能力的影响，本文引入了ShrievesandDahl的联立方程模型，在国内外学者研究的基础上，对面板数据进行三阶段最小二乘，研究监管压力下的商业银行资本变动和风险变动。研究结果发现我国商业银行资本充足率监管能显著降低商业银行风险,并且监管压力对提高资本充足率和减少银行风险行为的影响较为明显。在此实

6、证基础上，本文提出提高我国商业银行抗风险能力的政策设计，即分别从银行自身和监管当局出发，充分发挥银行内部机制的优势和监管政策的长效性来充实资本充足水平并降低银行风险。关键词：商业银行；资本充足率监管；银行风险；监管压力IAbstractThefinancialhealthandstabilityisofvitalsignificanceonacountry’seconomy,asthemostimportantfinancialmedium,bankinginfluentsthedevelopmentoffinancialsystemprofoundlyandlastly.D

7、uetoitsconsequenceandfeature,bankingindustryistheonewhichhasbeensupervisedmostfrequentlyintheworld.Hence,everycountryhascarriedoutstrictsupervisiononthecoreofcapitaladequacyratio.Intheforceofcapitaladequacyregulation,thecommercialbanksmustkeepsomedegreeo